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题名连续型货币变量对货币市场基金收益率影响的实证分析
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作者
徐昆
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机构
南京工业职业技术学院经济管理学院
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出处
《南京工业职业技术学院学报》
2016年第1期44-49,共6页
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文摘
用连续型货币变量和货币市场基金月平均收益率建立向量自回归模型(VAR模型),并对模型做进一步的脉冲响应和方差分解分析,从而分析变量对货币市场基金收益率的影响。通过实证分析可知,货币市场基金收益受自身的影响最大,市场利率是对货币市场基金收益率影响程度最大的外在因素。
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关键词
VAR模型
连续型货币变量
货币市场基金
实证研究
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Keywords
VAR model
continuous monetary variables
money market funds
empirical analysis
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
F224
[经济管理—国民经济]
F820.4
[经济管理—财政学]
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题名我国经济变量与贷币变量关系的系统研究
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作者
魏玉根
窦洪权
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机构
北京大学光华管理学院
中国人民银行非银行金融机构司
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出处
《经济研究参考》
2000年第61期7-14,共8页
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关键词
中国
经济变量
货币变量
线性回归模型
经济增长率
通货膨胀率
货币供应量增长率
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分类号
F224
[经济管理—国民经济]
F822
[经济管理—财政学]
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题名中央银行应定期公布货币政策中间目标
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作者
许崇正
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出处
《经济研究参考》
1996年第ZE期31-31,共1页
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文摘
我国货币政策的最终目标应该是稳定币值。但为丁达到这一最终目标,中央银行还必须确定一些中间目标。这些中间目标必须是中央能够实际控制的货币变量。作为中间目标的货币变量应该具备下列条件:(1)这些变量与最终目标之间必须紧密相关,也就是说中央银行通过中间目标能逐步实现最终目标。中间目标与最终目标的相关程度越高,越可靠,中央银行就越能准确。
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关键词
终目标
货币政策中间目标
中央银行
货币变量
实际控制
稳定币值
我国货币政策
密相
相关程度
预期反应
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分类号
F0
[经济管理—政治经济学]
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题名中国货币政策与宏观经济间关系的定量分析
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作者
林益峰
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机构
福州大学阳光学院经济系
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出处
《长春理工大学学报（自然科学版）》
2010年第12期29-,36,共2页
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文摘
在此运用协整检验、误差校正和Granger因果检验等计量经济学方法,就我国的货币政策和宏观经济之间的互动关系进行初步的理论分析和实证分析。实证结果表明,金融变量与经济增长、物价水平之间无论在长期还是短期都存在着稳定的因果关系。
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关键词
货币政策有效性
货币政策工具变量
协整检验
GRANGER因果检验
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分类号
T-55
[一般工业技术]
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题名世界经济波动对中国影响的实证研究
被引量：1
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作者
罗崇华
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机构
重庆大学贸易与行政学院
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出处
《北方经济》
2008年第24期3-4,共2页
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文摘
本文利用协整及格兰杰因果关系检验、基于VAR模型的脉冲响应和方差分解技术对世界经济波动与国内经济的关系进行了实证研究。结果发现世界经济波动、人民币实际有效汇率、国内货币供应量是国内GDP的格兰杰原因,而利率并不是国内GDP的格兰杰原因。世界经济波动短期内对中国经济有同向影响,但国内经济波动主要还是来自于其本身的惯性。
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关键词
世界经济波动
国内经济
货币变量
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分类号
F113
[经济管理—国际贸易]
F123
[经济管理—世界经济]
F224
[经济管理—国民经济]
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