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对EWS模型中金融危机界定的比较研究——利用EVT理论
1
作者
张红星
贾彦东
《云南财经大学学报》
2006年第4期3-8,共6页
对主要金融危机预警模型中货币危机指标(货币压力指数)与阈值的确定方式进行比较分析,之后利用EVT对EMPI的尾部进行估计,同时确定新的个体阈值,并与原模型的结果进行对比。发现不同的EW S模型确定的危机时间有较大差异,各种方法在危机...
对主要金融危机预警模型中货币危机指标(货币压力指数)与阈值的确定方式进行比较分析,之后利用EVT对EMPI的尾部进行估计,同时确定新的个体阈值,并与原模型的结果进行对比。发现不同的EW S模型确定的危机时间有较大差异,各种方法在危机的判断上存在分歧;三种主要EW S模型中的EMPI在统计上表现出较强的非正态性。
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关键词
金融危机预警模型
货币压力指数
EVT理论
EWS模型
比较研究
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职称材料
中国银行业系统性风险的涵义、度量及影响因素——基于1996-2014年的数据
被引量：
6
2
作者
荆中博
杨海珍
杨晓光
《南方金融》
北大核心
2016年第2期39-46,共8页
银行业系统性风险的度量是有效金融监管的前提条件。本文提出了符合当前中国经济金融特征的银行业系统性风险定义,结合中国金融发展特征,以货币市场压力指数波动率作为中国银行业系统性风险的度量指标,利用1996-2014年的数据进行测算,...
银行业系统性风险的度量是有效金融监管的前提条件。本文提出了符合当前中国经济金融特征的银行业系统性风险定义,结合中国金融发展特征,以货币市场压力指数波动率作为中国银行业系统性风险的度量指标,利用1996-2014年的数据进行测算,发现中国银行业系统性风险在1996-2001年间较高,随后呈现下降趋势,2008年国际金融危机后再次趋于上升。在此基础上,运用VAR模型对中国银行业系统性风险的影响因素进行实证检验,发现银行体系自身对风险水平的影响最为重要,而在外部风险来源中,房地产价格风险是较为显著的影响因素。
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关键词
商业银行
系统性金融风险
货币
市场
压力
指数
房地产价格风险
VAR
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职称材料
题名
对EWS模型中金融危机界定的比较研究——利用EVT理论
1
作者
张红星
贾彦东
机构
云南财经大学计算机科学系
西南财经大学统计学院
出处
《云南财经大学学报》
2006年第4期3-8,共6页
基金
国家社会科学基金资助项目(05BJY098)
文摘
对主要金融危机预警模型中货币危机指标(货币压力指数)与阈值的确定方式进行比较分析,之后利用EVT对EMPI的尾部进行估计,同时确定新的个体阈值,并与原模型的结果进行对比。发现不同的EW S模型确定的危机时间有较大差异,各种方法在危机的判断上存在分歧;三种主要EW S模型中的EMPI在统计上表现出较强的非正态性。
关键词
金融危机预警模型
货币压力指数
EVT理论
EWS模型
比较研究
Keywords
EWS Model
Currency Pressure Index
EVT
分类号
F830.99 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
中国银行业系统性风险的涵义、度量及影响因素——基于1996-2014年的数据
被引量：
6
2
作者
荆中博
杨海珍
杨晓光
机构
中央财经大学管理科学与工程学院
中国科学院大学经济与管理学院
中国科学院数学与系统科学研究院
中国石油大学(北京)商学院
出处
《南方金融》
北大核心
2016年第2期39-46,共8页
基金
国家自然科学基金面上项目<新时期国际资本流动特征及我国跨境资本流动风险预警>(项目编号:71273257)
国家自然科学基金重点项目<大数据环境下金融风险传导与防范研究>(项目编号:71532013)的阶段性研究成果
文摘
银行业系统性风险的度量是有效金融监管的前提条件。本文提出了符合当前中国经济金融特征的银行业系统性风险定义,结合中国金融发展特征,以货币市场压力指数波动率作为中国银行业系统性风险的度量指标,利用1996-2014年的数据进行测算,发现中国银行业系统性风险在1996-2001年间较高,随后呈现下降趋势,2008年国际金融危机后再次趋于上升。在此基础上,运用VAR模型对中国银行业系统性风险的影响因素进行实证检验,发现银行体系自身对风险水平的影响最为重要,而在外部风险来源中,房地产价格风险是较为显著的影响因素。
关键词
商业银行
系统性金融风险
货币
市场
压力
指数
房地产价格风险
VAR
分类号
F832.3 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
对EWS模型中金融危机界定的比较研究——利用EVT理论
张红星
贾彦东
《云南财经大学学报》
2006
0
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职称材料
2
中国银行业系统性风险的涵义、度量及影响因素——基于1996-2014年的数据
荆中博
杨海珍
杨晓光
《南方金融》
北大核心
2016
6
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职称材料
已选择
0
条
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参考文献
引证文献
统计分析
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