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基于财富效用的产权协商定价理论研究被引量：4: 1; 作者杨忠直彭俊伟《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第3期311-316,共6页; 基于效用理论和交换理论,根据人们对财富价值的偏好,构造了度量交易人对产权交易中所获利润满足程度的财富效用函数.在产权交易中,买卖双方的获利水平作为财富效用函数的自变量,服从不满足定律和满足程度递减定律.基于个人的财富效用函... 展开更多; 关键词产权定价协商势力威慑力财富效用函数加权边际效用; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于财富效用和财政收支结构的经济增长研究被引量：6: 2; 作者邹卫星《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2012年第6期1-7,共7页; 高增长、内需不足和高投资是中国宏观经济的显著特征。本文从财富效用和财政收支结构视角进行建模分析发现,政府消费份额越低和资本在效用中权重越大,经济增长率越高;而政府转移支付份额和政府收入税率对经济增长率和社会福利的影响具... 展开更多; 关键词经济增长财富效用财政政策消费资本比; 在线阅读下载PDF 职称材料

受约束的组合投资模型研究──最终财富效用优化被引量：3: 3; 作者费为银《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2000年第3期249-254,共6页; 本义研究了证券投资者在某凸闭集下进行投资时使投资者的最终财富平均效用最大化的随机控制问题．获得了最优组合投资的等价性条件；证明了最优组合投资的存在性；在确定性系数下，给出了最优投资反馈公式并讨论了一个简单的例子．; 关键词最终财富效用优化组合投资模型证券市场; 在线阅读下载PDF 职称材料

以财富价值最大化为目标的产权拍卖定价研究被引量：1: 4; 作者杨忠直《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第4期543-549,共7页; 利用财富价值最大化为目标函数建立了产权协商交易定价模型,并在导出的求解产权均衡价格的加权边际效用零和方程的基础上,依据在产权拍卖方的偏好与效用函数的结构给定的条件下多个竞标人的偏好与效用函数结构的差异和竞标人的预期价值... 展开更多; 关键词产权拍卖财富效用函数边际效用零和方程 PARETO最优财富效应; 在线阅读下载PDF 职称材料

带有随机消费的保险基金投资问题被引量：1: 5; 作者贺芳荣喜民《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2013年第4期545-555,共11页; 本文主要研究保险基金投资中带有随机消费的期望终端资产效用问题,在期望终端财富CARA指数效用最大化目标下,利用随机控制原理,通过求解HJB方程,获得了带有随机消费且随机消费过程分别与风险资产过程和盈余过程相关的最优投资的解析解,... 展开更多; 关键词保险投资随机消费随机控制理论 HJB方程最优策略期望终端财富效用; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于资产组合优化的市场信息价值: 6; 作者钱甫成何朝林《安徽工业大学学报（自然科学版）》 CAS 2022年第3期330-337,共8页; 假设投资者具有幂效用偏好特征,基于完全信息与不完全信息下的两类投资者资产组合优化行为,构建投资者资产组合终期财富期望效用模型;在两类投资者资产组合终期财富期望效用相等的情况下,以资产组合初始财富投入差异测度市场信息价值,... 展开更多; 关键词资产组合优化市场信息价值不完全信息市场财富效用; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于财富效用的产权协商定价理论研究被引量：4: 1; 作者杨忠直彭俊伟; 机构上海交通大学安泰经济与管理学院; 出处《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第3期311-316,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(70573070); 文摘基于效用理论和交换理论,根据人们对财富价值的偏好,构造了度量交易人对产权交易中所获利润满足程度的财富效用函数.在产权交易中,买卖双方的获利水平作为财富效用函数的自变量,服从不满足定律和满足程度递减定律.基于个人的财富效用函数,构建产权交易定价的协商模型,并导出协商交易均衡价格的求解方程.在均衡价格状态上,研究了财富效用函数结构参数和协商模型参数的变化对均衡价格的影响.这些研究为产权协商交易定价的机制设计提供了科学基础.; 关键词产权定价协商势力威慑力财富效用函数加权边际效用; Keywords property pricing bargaining power threat power wealth utility function weighted marginal utility; 分类号 F041.31 [经济管理—政治经济学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于财富效用和财政收支结构的经济增长研究被引量：6: 2; 作者邹卫星; 机构天津财经大学经济学院南开大学经济学院; 出处《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2012年第6期1-7,共7页; 基金国家社会科学基金重大招标项目"三次产业动态协同发展机制研究"(10ZD&027) 中国博士后基金特别资助项目"过度竞争理论的提出 +1 种基金构建与应用"(201104300) 天津社科规划基金"多重视角下的投资消费失衡研究"(TJLJ11-028)的资助; 文摘高增长、内需不足和高投资是中国宏观经济的显著特征。本文从财富效用和财政收支结构视角进行建模分析发现,政府消费份额越低和资本在效用中权重越大,经济增长率越高;而政府转移支付份额和政府收入税率对经济增长率和社会福利的影响具有不确定性;高增长并不等价于高社会福利。计量检验显示,经济增长率在长期中可由投资、政府消费、政府投资、政府转移支付和政府税收来解释,其短期波动则主要可由投资和政府投资来解释,本文所建理论模型可用来解释中国宏观经济的显著特征。; 关键词经济增长财富效用财政政策消费资本比; 分类号 F812.0 [经济管理—财政学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名受约束的组合投资模型研究──最终财富效用优化被引量：3: 3; 作者费为银; 机构安徽机电学院; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2000年第3期249-254,共6页; 文摘本义研究了证券投资者在某凸闭集下进行投资时使投资者的最终财富平均效用最大化的随机控制问题．获得了最优组合投资的等价性条件；证明了最优组合投资的存在性；在确定性系数下，给出了最优投资反馈公式并讨论了一个简单的例子．; 关键词最终财富效用优化组合投资模型证券市场; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名以财富价值最大化为目标的产权拍卖定价研究被引量：1: 4; 作者杨忠直; 机构上海交通大学安泰经济与管理学院; 出处《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第4期543-549,共7页; 基金国家自然科学基金资助项目(70573070); 文摘利用财富价值最大化为目标函数建立了产权协商交易定价模型,并在导出的求解产权均衡价格的加权边际效用零和方程的基础上,依据在产权拍卖方的偏好与效用函数的结构给定的条件下多个竞标人的偏好与效用函数结构的差异和竞标人的预期价值与保留价格的差异等因素,运用产权拍卖方与多个竞标人的加权边际效用零和方程来决定产权招标投标和产权升价拍卖(或降价拍卖)的中标价格.以最高(或最低)均衡价格为中标价格的Pareto最优为基准,分析了竞标人最高可接受的中标价格和以拍卖方的交易底价为中标价格的财富价值损失和效率损失,解释了财富价值最大化的产权公允交易的经济学意义.; 关键词产权拍卖财富效用函数边际效用零和方程 PARETO最优财富效应; Keywords property rights auction wealth utility function zero-sum equation of marginal utility Pareto optimality wealth effect; 分类号 F724.59 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名带有随机消费的保险基金投资问题被引量：1: 5; 作者贺芳荣喜民; 机构天津大学理学院; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2013年第4期545-555,共11页; 文摘本文主要研究保险基金投资中带有随机消费的期望终端资产效用问题,在期望终端财富CARA指数效用最大化目标下,利用随机控制原理,通过求解HJB方程,获得了带有随机消费且随机消费过程分别与风险资产过程和盈余过程相关的最优投资的解析解,结论表明,消费与风险资产和盈余的相关性对保险公司最优决策具有影响.; 关键词保险投资随机消费随机控制理论 HJB方程最优策略期望终端财富效用; Keywords optimal investment of insurers random consumption stochastic control theory HJB equation optimal strategy expected utility of terminal wealth; 分类号 F224 [经济管理—国民经济] O22 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于资产组合优化的市场信息价值: 6; 作者钱甫成何朝林; 机构安徽工程大学经济与管理学院; 出处《安徽工业大学学报（自然科学版）》 CAS 2022年第3期330-337,共8页; 基金国家自然科学基金项目(71873002)。; 文摘假设投资者具有幂效用偏好特征,基于完全信息与不完全信息下的两类投资者资产组合优化行为,构建投资者资产组合终期财富期望效用模型;在两类投资者资产组合终期财富期望效用相等的情况下,以资产组合初始财富投入差异测度市场信息价值,分析市场信息价值与市场波动、投资期及投资者风险规避程度的关系;以上证综指与深证成指2010年3月至2020年10月的月度数据为样本进行实证研究。结果表明:市场信息价值随市场波动程度的增加而提高,随投资期和投资者风险规避程度的增加而降低;金融市场稳定有助于提高投资者财富效用;面对不完全信息市场,投资者通过自我学习和自我保护可提高投资效率。; 关键词资产组合优化市场信息价值不完全信息市场财富效用; Keywords portfolio optimization market information value incomplete information market wealth utility; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于财富效用的产权协商定价理论研究	杨忠直彭俊伟	《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心	2010	4	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于财富效用和财政收支结构的经济增长研究	邹卫星	《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心	2012	6	在线阅读下载PDF 职称材料
3	受约束的组合投资模型研究──最终财富效用优化	费为银	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2000	3	在线阅读下载PDF 职称材料
4	以财富价值最大化为目标的产权拍卖定价研究	杨忠直	《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心	2015	1	在线阅读下载PDF 职称材料
5	带有随机消费的保险基金投资问题	贺芳荣喜民	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2013	1	在线阅读下载PDF 职称材料
6	基于资产组合优化的市场信息价值	钱甫成何朝林	《安徽工业大学学报（自然科学版）》 CAS	2022	0	在线阅读下载PDF 职称材料