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波动率随机时的财富优化模型被引量：3: 1; 作者杨云锋金浩《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第8期32-35,共4页; 文章讨论了跳过程为计数过程的跳扩散模型下的优化财富问题,假定股票具有随机波动率,此时市场是不完备的,利用随机分析的方法,证明了存在优化投资组合及唯一的等价鞅测度,推导出了唯一的等价鞅测度及最优财富过程、价值函数、最优投资... 展开更多; 关键词跳扩散过程随机波动率不完备市场财富优化; 在线阅读下载PDF 职称材料

不完备市场下的财富优化被引量：1: 2; 作者杨云锋金浩《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2012年第3期245-248,共4页; 假定股票价格服从跳过程为计数过程的跳扩散过程,讨论了投资者财富的最大化问题.利用随机分析的方法证明了存在优化投资组合,找到了唯一的等价鞅测度,给出了优化财富过程、价值函数及优化投资组合,将财富优化问题推广到不完备市场的条件下.; 关键词跳扩散过程等价鞅测度不完备市场财富优化; 在线阅读下载PDF 职称材料

最优消费和投资组合策略的优化问题研究: 3; 作者杨劼霖金浩《河南科技大学学报(自然科学版)》北大核心 2025年第3期97-104,共8页; 讨论了风险资产价格的跳过程为非爆炸性计数过程的最优投资组合问题,假定股票支付连续红利,在完备市场的条件下,利用随机分析的方法,得到了唯一的等价鞅测度。证明了存在最优投资策略和最优消费过程,最后给出了最优财富过程、价值函数... 展开更多; 关键词财富优化消费过程跳扩散过程等价鞅测度; 在线阅读下载PDF 职称材料

不确定条件下的均衡市场: 4; 作者郑颖春杨云锋《郑州大学学报（理学版）》 CAS 北大核心 2017年第2期14-18,共5页; 建立了跳过程为非爆炸性计数过程的跳扩散模型,讨论了完备市场下的财富优化与市场均衡.利用随机分析的方法,构建了唯一的等价鞅测度,证明了存在唯一的优化投资组合及最优消费过程,给出了最优财富过程、最优消费过程和优化投资组合.给出... 展开更多; 关键词跳扩散过程均衡市场完备市场消费过程财富优化; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名波动率随机时的财富优化模型被引量：3: 1; 作者杨云锋金浩; 机构西安科技大学理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第8期32-35,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(71103143) 陕西省自然科学基金资助项目(2011JQ1016) 陕西省教育厅科研计划资助项目(12JK0858); 文摘文章讨论了跳过程为计数过程的跳扩散模型下的优化财富问题,假定股票具有随机波动率,此时市场是不完备的,利用随机分析的方法,证明了存在优化投资组合及唯一的等价鞅测度,推导出了唯一的等价鞅测度及最优财富过程、价值函数、最优投资组合。; 关键词跳扩散过程随机波动率不完备市场财富优化; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名不完备市场下的财富优化被引量：1: 2; 作者杨云锋金浩; 机构西安科技大学理学院; 出处《江西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2012年第3期245-248,共4页; 基金国家自然科学基金(71103143) 陕西省自然科学基金(2011JQ1016) 西省科技计划(2009KRM99)资助项目; 文摘假定股票价格服从跳过程为计数过程的跳扩散过程,讨论了投资者财富的最大化问题.利用随机分析的方法证明了存在优化投资组合,找到了唯一的等价鞅测度,给出了优化财富过程、价值函数及优化投资组合,将财富优化问题推广到不完备市场的条件下.; 关键词跳扩散过程等价鞅测度不完备市场财富优化; Keywords jump-diffusion process equivalent martingale measure incomplete financial market wealth optimization; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名最优消费和投资组合策略的优化问题研究: 3; 作者杨劼霖金浩; 机构西安科技大学; 出处《河南科技大学学报(自然科学版)》北大核心 2025年第3期97-104,共8页; 基金国家自然科学基金项目(71473194) 陕西省科技厅自然科学基金项目(2020JM513)。; 文摘讨论了风险资产价格的跳过程为非爆炸性计数过程的最优投资组合问题,假定股票支付连续红利,在完备市场的条件下,利用随机分析的方法,得到了唯一的等价鞅测度。证明了存在最优投资策略和最优消费过程,最后给出了最优财富过程、价值函数、最优投资策略及最优消费过程,扩展了的投资优化问题。; 关键词财富优化消费过程跳扩散过程等价鞅测度; Keywords wealth optimization consumption process jump-diffusion process equivalent martingale measure; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名不确定条件下的均衡市场: 4; 作者郑颖春杨云锋; 机构西安科技大学理学院; 出处《郑州大学学报（理学版）》 CAS 北大核心 2017年第2期14-18,共5页; 基金国家自然科学基金项目(71473194) 陕西省教育厅科学研究计划项目(16JK1500) 陕西省科技新星计划项目(2013XJXX-40); 文摘建立了跳过程为非爆炸性计数过程的跳扩散模型,讨论了完备市场下的财富优化与市场均衡.利用随机分析的方法,构建了唯一的等价鞅测度,证明了存在唯一的优化投资组合及最优消费过程,给出了最优财富过程、最优消费过程和优化投资组合.给出了均衡市场的特性,证明了均衡市场的存在性和唯一性.; 关键词跳扩散过程均衡市场完备市场消费过程财富优化; Keywords jump-diffusion process equilibrium market complete financial market consumption process wealth optimization; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料