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带常利率和干扰项的负风险模型相关性质
被引量：
5
1
作者
王怡菲
王永茂
《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2012年第1期131-134,共4页
为解决基本负风险模型与保险公司实际运营的偏差问题,在考虑了其他因素影响的前提下,建立了同时含有常利率和干扰项的负风险模型,使其更加贴近保险公司及经营性公司的实际情况.首先采用矩母函数的定义及相关性质推导了新模型的基本性质...
为解决基本负风险模型与保险公司实际运营的偏差问题,在考虑了其他因素影响的前提下,建立了同时含有常利率和干扰项的负风险模型,使其更加贴近保险公司及经营性公司的实际情况.首先采用矩母函数的定义及相关性质推导了新模型的基本性质,介绍了调节系数的概念,然后利用切比雪夫不等式证明了新模型破产概率的表达式以及破产概率所满足的Lundberg上界,最后通过数值模拟,分别分析了两种因素对新模型破产概率上界的影响.结果表明:在干扰项不变的情况下,新模型的破产概率上界会随着利率的增加而减小;在利率不变的情况下,破产概率上界会随着随机因素的干扰而变大.该成果对保险公司的实际运营具有一定的指导意义.
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关键词
负风险模型
常利率
干扰项
布朗运动
复合泊松过程
调节系数
Lundberg上界
破产概率
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职称材料
复合负二项风险模型的分布函数
被引量：
6
2
作者
王丙参
魏艳华
孙永辉
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2014年第10期66-69,共4页
文章建立了索赔次数为负二项随机过程的风险模型,研究了总索赔额的分布函数,在特定条件下,得到了总索赔额的递推公式,最后利用破产概率与一个极值分布的关系,求得了极值分布的表达式。
关键词
复合
负
二项
风险
模型
破产概率
递推公式
极值分布
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职称材料
题名
带常利率和干扰项的负风险模型相关性质
被引量：
5
1
作者
王怡菲
王永茂
机构
燕山大学理学院
出处
《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2012年第1期131-134,共4页
基金
河北省教育基金资助项目(Z2008136)
文摘
为解决基本负风险模型与保险公司实际运营的偏差问题,在考虑了其他因素影响的前提下,建立了同时含有常利率和干扰项的负风险模型,使其更加贴近保险公司及经营性公司的实际情况.首先采用矩母函数的定义及相关性质推导了新模型的基本性质,介绍了调节系数的概念,然后利用切比雪夫不等式证明了新模型破产概率的表达式以及破产概率所满足的Lundberg上界,最后通过数值模拟,分别分析了两种因素对新模型破产概率上界的影响.结果表明:在干扰项不变的情况下,新模型的破产概率上界会随着利率的增加而减小;在利率不变的情况下,破产概率上界会随着随机因素的干扰而变大.该成果对保险公司的实际运营具有一定的指导意义.
关键词
负风险模型
常利率
干扰项
布朗运动
复合泊松过程
调节系数
Lundberg上界
破产概率
Keywords
negative risk model
constant interest
disturbance items
brownian motion
compound Poisson process
adjustment coeffcient
Lundberg upper bound
ruin probability
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
复合负二项风险模型的分布函数
被引量：
6
2
作者
王丙参
魏艳华
孙永辉
机构
天水师范学院数学与统计学院
河海大学能源与电气学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2014年第10期66-69,共4页
基金
国家自然科学研究基金资助项目(61104045)
甘肃省自然科学研究基金计划项目(096RJZE106)
文摘
文章建立了索赔次数为负二项随机过程的风险模型,研究了总索赔额的分布函数,在特定条件下,得到了总索赔额的递推公式,最后利用破产概率与一个极值分布的关系,求得了极值分布的表达式。
关键词
复合
负
二项
风险
模型
破产概率
递推公式
极值分布
分类号
O21 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
带常利率和干扰项的负风险模型相关性质
王怡菲
王永茂
《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2012
5
在线阅读
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职称材料
2
复合负二项风险模型的分布函数
王丙参
魏艳华
孙永辉
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2014
6
在线阅读
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职称材料
已选择
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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