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NGINAR(1)模型参数的拟似然估计
1
作者
贺天宇
王金山
《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
2015年第2期141-146,共6页
利用拟似然法对Ristic提出的几何分布的整值自回归过程(NGINAR(1))的参数估计问题进行研究,得到了参数的修正拟似然估计因子及其极限分布,并做了数值实验,将拟似然估计与Yule-Walker估计及CLS估计进行比较。结果表明:拟似然估计在一定...
利用拟似然法对Ristic提出的几何分布的整值自回归过程(NGINAR(1))的参数估计问题进行研究,得到了参数的修正拟似然估计因子及其极限分布,并做了数值实验,将拟似然估计与Yule-Walker估计及CLS估计进行比较。结果表明:拟似然估计在一定程度上优于Yule-Walker估计及CLS估计。
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关键词
整值时间序列
负二项稀疏算子
拟似然估计
渐近分布
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职称材料
题名
NGINAR(1)模型参数的拟似然估计
1
作者
贺天宇
王金山
机构
陆军军官学院
出处
《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
2015年第2期141-146,共6页
基金
军内基金资助项目(jnky2012015
2014XYJJ-032)
文摘
利用拟似然法对Ristic提出的几何分布的整值自回归过程(NGINAR(1))的参数估计问题进行研究,得到了参数的修正拟似然估计因子及其极限分布,并做了数值实验,将拟似然估计与Yule-Walker估计及CLS估计进行比较。结果表明:拟似然估计在一定程度上优于Yule-Walker估计及CLS估计。
关键词
整值时间序列
负二项稀疏算子
拟似然估计
渐近分布
Keywords
integer-valued time series
negative binomial thinning
quasi-likelihood method
asymptotic distribution
分类号
O212.7 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
NGINAR(1)模型参数的拟似然估计
贺天宇
王金山
《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
2015
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