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融合ARIMA模型和MCMC方法的非一致性设计洪水计算
1
作者
董立俊
董晓华
+3 位作者
马耀明
魏冲
喻丹
薄会娟
《水资源与水工程学报》
CSCD
北大核心
2024年第2期1-11,20,共12页
常规非一致性频率分析方法在选择协变量、建立统计参数与协变量的函数关系方面均存在主观性,且仅获得设计洪水估计值,不能同时进行不确定性分析。为改进上述不足,建立了ARIMA-MCMC模型,在贝叶斯MCMC方法抽样过程中考虑统计参数拟合期内...
常规非一致性频率分析方法在选择协变量、建立统计参数与协变量的函数关系方面均存在主观性,且仅获得设计洪水估计值,不能同时进行不确定性分析。为改进上述不足,建立了ARIMA-MCMC模型,在贝叶斯MCMC方法抽样过程中考虑统计参数拟合期内的时变性,进而对未来气候变化条件下的非一致性设计洪水频率分布模型参数进行抽样,基于参数后验分布进行设计洪水计算,并推求相应的置信区间。选取雅砻江流域小得石水文站作为分析对象,采用ARIMA-MCMC模型定量评估未来气候变化条件下小得石站设计洪水的变化情况。结果表明:基于ARIMA-MCMC方法的参数抽样收敛效果较好,3种情景下的模型统计量D均小于显著水平5%的临界值;除SSP2-4.5情景下P=0.1%和P=0.05%的设计值外,其他情况的设计最大日流量较历史期均明显增加,其中SSP1-2.6、SSP5-8.5情景下的增幅分别为7.1%~10.5%、13.9%~27.2%。本文建立的ARIMA-MCMC方法能够有效进行非一致性设计洪水频率分析。
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关键词
设计洪水
ARIMA模型
贝叶斯mcmc方法
非一致性
不确定性
洪水频率分析
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职称材料
带有时变杠杆效应的随机波动率模型参数估计及其应用
2
作者
郝红霞
胡红倩
+1 位作者
韩忠成
林金官
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2024年第2期264-276,共13页
为了更好地捕捉金融时间序列中杠杆效应的时变非对称性,本文基于线性样条思想,提出一种带有时变杠杆效应的半参数随机波动率模型,并利用贝叶斯MCMC方法对所提模型中的参数进行了估计.模拟研究表明贝叶斯MCMC方法在所提模型的参数估计方...
为了更好地捕捉金融时间序列中杠杆效应的时变非对称性,本文基于线性样条思想,提出一种带有时变杠杆效应的半参数随机波动率模型,并利用贝叶斯MCMC方法对所提模型中的参数进行了估计.模拟研究表明贝叶斯MCMC方法在所提模型的参数估计方面有着良好的有限样本表现.最后利用本文所提出的带有时变杠杆效应的半参数随机波动率模型对2000年1月4日至2020年8月18日的上证综合指数和深证成份指数日收益数据进行了实证分析,结果表明利用本文所提出的模型拟合这两组实例数据是合理的.
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关键词
半参数随机波动率模型
线性样条
时变杠杆效应
贝叶斯mcmc方法
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职称材料
污染减排、外部性与环境技术创新:来自省级环境专利的证据
被引量：
8
3
作者
王文普
《统计与信息论坛》
CSSCI
2014年第7期95-102,共8页
基于污染外部性机制,推导出含有污染减排外部性的空间Tobit设定。利用中国31个省级环境专利数据,在控制技术外部性的情况下,分离出污染减排外部性对环境技术创新的影响。贝叶斯MCMC方法估计结果显示,污染减排对环境技术创新有显著的正...
基于污染外部性机制,推导出含有污染减排外部性的空间Tobit设定。利用中国31个省级环境专利数据,在控制技术外部性的情况下,分离出污染减排外部性对环境技术创新的影响。贝叶斯MCMC方法估计结果显示,污染减排对环境技术创新有显著的正的直接效应,而且还存在显著的负外部效应,从而污染减排的总效应为不显著的正影响,表明忽略污染减排外部性对环境技术创新有重要影响。进而探讨避免污染减排外部性的政策含义。
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关键词
环境技术创新
污染减排
外部性
贝叶斯mcmc方法
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职称材料
题名
融合ARIMA模型和MCMC方法的非一致性设计洪水计算
1
作者
董立俊
董晓华
马耀明
魏冲
喻丹
薄会娟
机构
三峡大学水利与环境学院
水资源安全保障湖北省协同创新中心
中国科学院青藏高原研究所青藏高原地球系统科学国家重点实验室
兰州大学大气科学学院
西藏珠穆朗玛特殊大气过程与环境变化国家野外科学观测研究站
出处
《水资源与水工程学报》
CSCD
北大核心
2024年第2期1-11,20,共12页
基金
第二次青藏高原综合科学考察研究项目(2019QZKK0103)
水电工程水文气象重大关键技术应用研究项目(DJ-ZDZX-016-02)。
文摘
常规非一致性频率分析方法在选择协变量、建立统计参数与协变量的函数关系方面均存在主观性,且仅获得设计洪水估计值,不能同时进行不确定性分析。为改进上述不足,建立了ARIMA-MCMC模型,在贝叶斯MCMC方法抽样过程中考虑统计参数拟合期内的时变性,进而对未来气候变化条件下的非一致性设计洪水频率分布模型参数进行抽样,基于参数后验分布进行设计洪水计算,并推求相应的置信区间。选取雅砻江流域小得石水文站作为分析对象,采用ARIMA-MCMC模型定量评估未来气候变化条件下小得石站设计洪水的变化情况。结果表明:基于ARIMA-MCMC方法的参数抽样收敛效果较好,3种情景下的模型统计量D均小于显著水平5%的临界值;除SSP2-4.5情景下P=0.1%和P=0.05%的设计值外,其他情况的设计最大日流量较历史期均明显增加,其中SSP1-2.6、SSP5-8.5情景下的增幅分别为7.1%~10.5%、13.9%~27.2%。本文建立的ARIMA-MCMC方法能够有效进行非一致性设计洪水频率分析。
关键词
设计洪水
ARIMA模型
贝叶斯mcmc方法
非一致性
不确定性
洪水频率分析
Keywords
design flood
ARIMA model
Bayesian
mcmc
method
non-stationary
uncertainty
flood frequency analysis
分类号
P333 [天文地球—水文科学]
TV122.3 [水利工程—水文学及水资源]
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职称材料
题名
带有时变杠杆效应的随机波动率模型参数估计及其应用
2
作者
郝红霞
胡红倩
韩忠成
林金官
机构
南京审计大学统计与数据科学学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2024年第2期264-276,共13页
基金
国家自然科学基金项目(批准号:12371267、12201305)
国家社会科学基金项目(批准号:23CTJ028)
+3 种基金
江苏省自然科学基金项目(批准号:BK20210678)
全国统计科学研究项目(批准号:2021LY019)
江苏省高等学校基础科学(自然科学)研究项目(批准号:21KJB110021)
江苏高校哲学社会科学基金项目(批准号:2022SJYB0345)资助.
文摘
为了更好地捕捉金融时间序列中杠杆效应的时变非对称性,本文基于线性样条思想,提出一种带有时变杠杆效应的半参数随机波动率模型,并利用贝叶斯MCMC方法对所提模型中的参数进行了估计.模拟研究表明贝叶斯MCMC方法在所提模型的参数估计方面有着良好的有限样本表现.最后利用本文所提出的带有时变杠杆效应的半参数随机波动率模型对2000年1月4日至2020年8月18日的上证综合指数和深证成份指数日收益数据进行了实证分析,结果表明利用本文所提出的模型拟合这两组实例数据是合理的.
关键词
半参数随机波动率模型
线性样条
时变杠杆效应
贝叶斯mcmc方法
Keywords
semiparametric stochastic volatility model
linear spline
time-varying leverage effect
Bayesian
mcmc
method
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
污染减排、外部性与环境技术创新:来自省级环境专利的证据
被引量：
8
3
作者
王文普
机构
南通大学商学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
2014年第7期95-102,共8页
基金
南通大学博士基金项目<中国工业绿色转型路径研究>(03080587)
文摘
基于污染外部性机制,推导出含有污染减排外部性的空间Tobit设定。利用中国31个省级环境专利数据,在控制技术外部性的情况下,分离出污染减排外部性对环境技术创新的影响。贝叶斯MCMC方法估计结果显示,污染减排对环境技术创新有显著的正的直接效应,而且还存在显著的负外部效应,从而污染减排的总效应为不显著的正影响,表明忽略污染减排外部性对环境技术创新有重要影响。进而探讨避免污染减排外部性的政策含义。
关键词
环境技术创新
污染减排
外部性
贝叶斯mcmc方法
Keywords
environmental technology innovation
pollution abatement
externalities
Bayesian
mcmc
approach
分类号
F062 [经济管理—政治经济学]
X196 [环境科学与工程—环境科学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
融合ARIMA模型和MCMC方法的非一致性设计洪水计算
董立俊
董晓华
马耀明
魏冲
喻丹
薄会娟
《水资源与水工程学报》
CSCD
北大核心
2024
0
在线阅读
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职称材料
2
带有时变杠杆效应的随机波动率模型参数估计及其应用
郝红霞
胡红倩
韩忠成
林金官
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2024
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
污染减排、外部性与环境技术创新:来自省级环境专利的证据
王文普
《统计与信息论坛》
CSSCI
2014
8
在线阅读
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职称材料
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