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基于贝叶斯门限异方差模型的我国RPI应用研究: 1; 作者陈家清刘金张智敏《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第12期124-127,共4页; 商品零售价格指数（RPI）反映一定时期内商品零售价格变动趋势和程度的相对数,受到研究者关注。文章基于门限异方差模型对我国1997~2011年的月度数据进行贝叶斯分析,通过比较发现对D_RPI序列建立AR（1）-TAR-GARCH（1,1）模型最为合理,... 展开更多; 关键词商品零售价格指数(RPI) 贝叶斯门限异方差模型杠杆效应 MCMC收敛性诊断; 在线阅读下载PDF 职称材料

广义自回归条件异方差模型的贝叶斯参数估计被引量：1: 2; 作者徐燕陈平雁《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第8期16-18,共3页; 文章建立基于偏正态分布的广义自回归条件异方差模型(GARCH-SN)的贝叶斯参数估计方法。通过MCMC抽样中常用的MH算法解决贝叶斯估计中遇到的高维数值计算问题,得到稳定的抽样序列。模拟显示MCMC抽样序列平稳,贝叶斯估计过程中不需要调整M... 展开更多; 关键词偏正态分布广义自回归条件异方差模型贝叶斯估计马尔科夫链蒙特卡洛; 在线阅读下载PDF 职称材料

运用贝叶斯方法的混合异方差模型的参数估计被引量：1: 3; 作者朱莹陈萍《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 北大核心 2019年第1期187-192,共6页; 介绍了混合正态广义自回归条件异方差模型的基本特征,推导出在风险中性测度下模型的变化。用贝叶斯方法进行参数估计,从而形成一种新的组合方法。利用上证50ETF2017. 01—2017. 12的历史数据进行实证分析,结果表明:采用这种新的组合方... 展开更多; 关键词混合正态异方差模型贝叶斯参数估计上证50ETF期权; 在线阅读下载PDF 职称材料

TGARCH模型在利率波动建模中的应用被引量：6: 4; 作者潘婉彬陶利斌缪柏其《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第20期15-17,共3页; 波动率是利率期限结构模型的重要因素。本文从对利率的波动进行建模,进而对利率的波动进行预测的角度出发,在考虑利率波动的异方差性质,以及利率对正的信息和负的信息的不同的波动模式的基础上,用门限广义自回归条件异方差模型(TGARCH)... 展开更多; 关键词利率期限结构模型 CKLS模型门限广义自回归条件异方差模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

考虑山洪灾害影响的贝叶斯径流模拟方法被引量：3: 5; 作者梁冀雨刘曙光 +3 位作者周正正钟桂辉方琦甄亿位《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第4期545-554,共10页; 山洪灾害壅高河道水位带来的流量放大作用影响了贝叶斯径流模拟方法在山丘区流域的表现。针对这一问题,以汶川地震后山洪灾害频发的都江堰白沙河流域为研究区域,探究引发流域山洪灾害的临界雨量,引入线性放大系数修正山洪灾害对流量的... 展开更多; 关键词山洪灾害贝叶斯理论异方差残差模型水文模拟; 在线阅读下载PDF 职称材料

风电场输出功率的多时段联合概率密度预测被引量：23: 6; 作者杨明朱思萌 +1 位作者韩学山王洪涛《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2013年第10期23-28,共6页; 风电场输出功率波动性较强,难以精确预测,掌握其输出功率的分布规律对含有风电场的电力系统的运行决策具有重要意义。文中在分析风电场有功功率输出特性的基础上,提出了风电场输出功率多时段联合概率密度预测,利用风电场输出功率在时段... 展开更多; 关键词电力系统风电预测联合概率密度预测稀疏贝叶斯学习常条件相关—多元广义自回归条件异方差模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

特征滞后计算的股市波动预测被引量：1: 7; 作者姚宏亮李大光李俊照《计算机应用》 CSCD 北大核心 2015年第7期2077-2082,共6页; 针对股票价格波动拐点难以有效预测导致预测精度不高的问题,提出一种特征滞后程度计算的均值门限广义自回归条件异方差(LRD-TGARCH-M)模型。首先,基于股价波动与指标变化出现的不一致性,给出了滞后性的定义,并引入能量波动概念,从能量... 展开更多; 关键词股价波动特征滞后能量性波动风险门限广义自回归条件异方差模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

人民币汇率波幅调整对人民币汇率波动机制的影响研究被引量：4: 8; 作者张见《经济与管理评论》 CSSCI 北大核心 2018年第2期119-131,共13页; 运用时间序列门限广义自回归条件异方差模型(Threshold GARCH),分析了2005年7月21日人民币汇率形成机制改革以来,历次人民币汇率波幅调整对人民币汇率波动机制的影响。研究发现:随着人民币汇率波幅的扩大,滞后1期人民币汇率冲击对当期... 展开更多; 关键词人民币汇率波幅调整影响门限广义自回归条件异方差模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

民航业客座率影响因子的实证研究: 9; 作者王郧欧阳红兵张宗成《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2010年第4期84-92,共9页; 航班客座率的影响因子一直是业内关注的重要问题之一。本文针对民航业内三家航空公司2007年～2008年共飞航线的客座率日高频数据,建立了结构化的SVAR模型,分析了影响客座率的具体因子,并首次分析了客座率高频数据残差的ARCH效应,建立了... 展开更多; 关键词客座率收益管理结构化向量自回归修正门限广义自回归条件异方差模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于贝叶斯门限异方差模型的我国RPI应用研究: 1; 作者陈家清刘金张智敏; 机构武汉理工大学理学院武汉理工大学经济学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第12期124-127,共4页; 文摘商品零售价格指数（RPI）反映一定时期内商品零售价格变动趋势和程度的相对数,受到研究者关注。文章基于门限异方差模型对我国1997~2011年的月度数据进行贝叶斯分析,通过比较发现对D_RPI序列建立AR（1）-TAR-GARCH（1,1）模型最为合理,并给出了模型贝叶斯推断结果及收敛诊断结果;另外,分析结果表明D_RPI具有群集效应;价格受负的外部冲击影响大于受正的外部冲击影响,即存在杠杆效应。; 关键词商品零售价格指数(RPI) 贝叶斯门限异方差模型杠杆效应 MCMC收敛性诊断; 分类号 F064.1 [经济管理—政治经济学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名广义自回归条件异方差模型的贝叶斯参数估计被引量：1: 2; 作者徐燕陈平雁; 机构南方医科大学生物统计学系; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第8期16-18,共3页; 基金国家自然科学基金资助项目(81072386); 文摘文章建立基于偏正态分布的广义自回归条件异方差模型(GARCH-SN)的贝叶斯参数估计方法。通过MCMC抽样中常用的MH算法解决贝叶斯估计中遇到的高维数值计算问题,得到稳定的抽样序列。模拟显示MCMC抽样序列平稳,贝叶斯估计过程中不需要调整MCMC抽样,抽样后得到的均值接近真值,输入集样本量增大得到的估计值偏离真值的程度随之减小。; 关键词偏正态分布广义自回归条件异方差模型贝叶斯估计马尔科夫链蒙特卡洛; 分类号 O212 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名运用贝叶斯方法的混合异方差模型的参数估计被引量：1: 3; 作者朱莹陈萍; 机构南京理工大学理学院; 出处《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 北大核心 2019年第1期187-192,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(11271189); 文摘介绍了混合正态广义自回归条件异方差模型的基本特征,推导出在风险中性测度下模型的变化。用贝叶斯方法进行参数估计,从而形成一种新的组合方法。利用上证50ETF2017. 01—2017. 12的历史数据进行实证分析,结果表明:采用这种新的组合方法对收益率时间序列数据进行估计,不仅可以有效地估计出模型的参数,而且在应用于我国上证5OETF期权时误差效果也比较好。; 关键词混合正态异方差模型贝叶斯参数估计上证50ETF期权; Keywords mixed normal generalized autoregressive conditional heteroscedasticity model Bayesian method Shanghai stock 50ETF; 分类号 O21 [理学—概率论与数理统计] F832 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名TGARCH模型在利率波动建模中的应用被引量：6: 4; 作者潘婉彬陶利斌缪柏其; 机构中国科学技术大学统计与金融系香港大学经济与金融学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第20期15-17,共3页; 基金国家自然科学基金资助项目(10071082) 教育部博士点基金资助项目中国科学院和中国科技大学创新基金资助项目; 文摘波动率是利率期限结构模型的重要因素。本文从对利率的波动进行建模,进而对利率的波动进行预测的角度出发,在考虑利率波动的异方差性质,以及利率对正的信息和负的信息的不同的波动模式的基础上,用门限广义自回归条件异方差模型(TGARCH)对CKLS模型中的波动部分进行建模。; 关键词利率期限结构模型 CKLS模型门限广义自回归条件异方差模型; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名考虑山洪灾害影响的贝叶斯径流模拟方法被引量：3: 5; 作者梁冀雨刘曙光周正正钟桂辉方琦甄亿位; 机构同济大学土木工程学院; 出处《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第4期545-554,共10页; 基金国家重点研发计划(2018YFD1100401)。; 文摘山洪灾害壅高河道水位带来的流量放大作用影响了贝叶斯径流模拟方法在山丘区流域的表现。针对这一问题,以汶川地震后山洪灾害频发的都江堰白沙河流域为研究区域,探究引发流域山洪灾害的临界雨量,引入线性放大系数修正山洪灾害对流量的放大作用,耦合一阶自回归残差模型与不同异方差转换函数构建了6种贝叶斯径流模拟方案,利用GR4J模型模拟不同方案下流域出口日径流过程。研究结果表明,临界雨量与线性放大系数能够有效识别、修正山洪灾害对径流的影响,与未考虑山洪灾害影响的贝叶斯径流模拟方案相比,白沙河流域径流模拟结果的准确性、可靠性、精确性指标分别平均提升19%、32%、62%。该方法可在山洪灾害频发流域推广应用,为山丘区流域径流预报提供更为准确的科学依据。; 关键词山洪灾害贝叶斯理论异方差残差模型水文模拟; Keywords flash flood disaster Bayesian theory heteroscedasticity residual error model hydrological simulation; 分类号 TV124 [水利工程—水文学及水资源]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名风电场输出功率的多时段联合概率密度预测被引量：23: 6; 作者杨明朱思萌韩学山王洪涛; 机构电网智能化调度与控制教育部重点实验室(山东大学); 出处《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2013年第10期23-28,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(51007047 51077087) +2 种基金山东省自然科学基金资助项目(ZR2010EQ035)~~; 文摘风电场输出功率波动性较强,难以精确预测,掌握其输出功率的分布规律对含有风电场的电力系统的运行决策具有重要意义。文中在分析风电场有功功率输出特性的基础上,提出了风电场输出功率多时段联合概率密度预测,利用风电场输出功率在时段间较强的相关性,估计其波动的幅度与速度特征,为系统运行提供更全面的决策信息。结合多元回归估计常条件相关—多元广义自回归条件异方差(CCC-MGARCH)模型与稀疏贝叶斯学习方法,给出了一种基于数值天气预报信息的风电场输出功率短期多时段联合概率密度预测方法。该方法依据CCC-MGARCH模型思想,将未来多个时段内风电场输出功率的联合概率密度预测问题分解为:风电场在各个时段内独立的输出功率概率密度预测子问题和时段间关联的输出功率预测误差相关系数矩阵估计子问题,利用稀疏贝叶斯学习方法在概率密度预测问题上的优势,形成预测效果好、计算效率高的风电场输出功率多时段联合概率密度预测方法。应用实例与分析说明了该方法的有效性。; 关键词电力系统风电预测联合概率密度预测稀疏贝叶斯学习常条件相关—多元广义自回归条件异方差模型; Keywords power system wind power forecast joint probability density forecast sparse Bayesian learning constant conditional correlation-multivariate generalized auto regressive conditional heteroskedasticity（CCC-MGARCH） model; 分类号 TM614 [电气工程—电力系统及自动化]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名特征滞后计算的股市波动预测被引量：1: 7; 作者姚宏亮李大光李俊照; 机构合肥工业大学计算机与信息学院; 出处《计算机应用》 CSCD 北大核心 2015年第7期2077-2082,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(61175051 61070131 61175033); 文摘针对股票价格波动拐点难以有效预测导致预测精度不高的问题,提出一种特征滞后程度计算的均值门限广义自回归条件异方差(LRD-TGARCH-M)模型。首先,基于股价波动与指标变化出现的不一致性,给出了滞后性的定义,并引入能量波动概念,从能量角度提出特征滞后程度(LD)计算模型;然后,用LD度量拐点出现之前的风险大小,将其加入到股价均值方程中,克服均值门限广义自回归条件异方差(TGARCH-M)模型对拐点预测的不足;其次,根据拐点附近波动相对剧烈,将LD加入到误差项的方差方程中,优化方差的变化,提高模型的预测精度;最后,给出了LRD-TGARCH-M模型的波动预测公式和精度分析,并在股票数据上进行实验,结果表明,与TGARCH-M模型相比,精确度提高了3.76%;与均值指数GARCH(EGARCH-M)模型相比,精确度提高了3.44%,证明了LRD-TGARCHM模型可以提高股价走势预测精度,减小误差。; 关键词股价波动特征滞后能量性波动风险门限广义自回归条件异方差模型; Keywords price volatility characteristic hysteresis energy characteristic fluctuation risk Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic in Mean （TGARCH-M） model; 分类号 TP399 [自动化与计算机技术—计算机应用技术] TP182 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名人民币汇率波幅调整对人民币汇率波动机制的影响研究被引量：4: 8; 作者张见; 机构东北师范大学经济学院; 出处《经济与管理评论》 CSSCI 北大核心 2018年第2期119-131,共13页; 基金教育部人文社会科学青年基金项目"资本项目开放进程中人民币离岸汇率与在岸汇率的动态关系研究"(15YJC790143); 文摘运用时间序列门限广义自回归条件异方差模型(Threshold GARCH),分析了2005年7月21日人民币汇率形成机制改革以来,历次人民币汇率波幅调整对人民币汇率波动机制的影响。研究发现:随着人民币汇率波幅的扩大,滞后1期人民币汇率冲击对当期人民币汇率条件异方差表现出越来越大的正向影响,而且滞后1期人民币汇率升值冲击带来的影响要强于人民币汇率贬值冲击带来的影响;滞后2期人民币汇率冲击对当期人民币汇率条件异方差表现出越来越大的负向影响;滞后1期条件异方差的正向影响要强于滞后扰动项的影响。在此基础上,文章对于进一步优化人民币汇率波幅管理和完善人民币汇率形成机制改革提出了相关政策建议。; 关键词人民币汇率波幅调整影响门限广义自回归条件异方差模型; Keywords RMB exchange rate Volatility adjustments Impacts Threshold GARCH; 分类号 F015 [经济管理—政治经济学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名民航业客座率影响因子的实证研究: 9; 作者王郧欧阳红兵张宗成; 机构华中科技大学经济学院; 出处《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2010年第4期84-92,共9页; 基金国家自然科学基金资助项目(70573034); 文摘航班客座率的影响因子一直是业内关注的重要问题之一。本文针对民航业内三家航空公司2007年～2008年共飞航线的客座率日高频数据,建立了结构化的SVAR模型,分析了影响客座率的具体因子,并首次分析了客座率高频数据残差的ARCH效应,建立了修正的不对称TARCH模型,对其时间序列的波动现象进行了拟合,得出了相关结论和政策建议。研究发现业内一家公司的竞争者的当期和历史客座率会影响到其当期客座率,并且基地和配套服务设施也会对其客座率波动性产生重要影响,共同拥有基地的竞争公司对冲击的反应正好相反。而此结论对整个民航业而言,具有重要意义。; 关键词客座率收益管理结构化向量自回归修正门限广义自回归条件异方差模型; Keywords load Factor revenue management SVAR TARCH-M; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于贝叶斯门限异方差模型的我国RPI应用研究	陈家清刘金张智敏	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2015	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	广义自回归条件异方差模型的贝叶斯参数估计	徐燕陈平雁	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2014	1	在线阅读下载PDF 职称材料
3	运用贝叶斯方法的混合异方差模型的参数估计	朱莹陈萍	《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 北大核心	2019	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	TGARCH模型在利率波动建模中的应用	潘婉彬陶利斌缪柏其	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2007	6	在线阅读下载PDF 职称材料
5	考虑山洪灾害影响的贝叶斯径流模拟方法	梁冀雨刘曙光周正正钟桂辉方琦甄亿位	《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2022	3	在线阅读下载PDF 职称材料
6	风电场输出功率的多时段联合概率密度预测	杨明朱思萌韩学山王洪涛	《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心	2013	23	在线阅读下载PDF 职称材料
7	特征滞后计算的股市波动预测	姚宏亮李大光李俊照	《计算机应用》 CSCD 北大核心	2015	1	在线阅读下载PDF 职称材料
8	人民币汇率波幅调整对人民币汇率波动机制的影响研究	张见	《经济与管理评论》 CSSCI 北大核心	2018	4	在线阅读下载PDF 职称材料
9	民航业客座率影响因子的实证研究	王郧欧阳红兵张宗成	《管理工程学报》 CSSCI 北大核心	2010	0	在线阅读下载PDF 职称材料