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金砖国家股指期货市场的相关结构及谱风险度量——基于Vine-Copula模型的实证研究 被引量:4
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作者 谢赤 李洪琼 《金融理论与实践》 北大核心 2019年第6期1-8,共8页
分析跨国间多个市场间的相关结构对有效实施金融监管和风险管控具有重要意义。选取金砖国家股指期货数据为样本,运用Vine-Copula模型研究金砖国家股指期货市场之间的相关结构,综合考虑它们之间的整体相关性,并在刻画相关结构的基础上,... 分析跨国间多个市场间的相关结构对有效实施金融监管和风险管控具有重要意义。选取金砖国家股指期货数据为样本,运用Vine-Copula模型研究金砖国家股指期货市场之间的相关结构,综合考虑它们之间的整体相关性,并在刻画相关结构的基础上,度量五国期货和以它们所组成的资产组合的VaR与谱风险。实证研究表明,C-Vine、D-Vine和R-Vine在刻画五国市场相关结构的效果上相差不大,在C-Vine结构下,发现南非市场处于根节点位置,充分说明南非市场在金砖市场中的重要性。另外,就单个资产来说,南非市场的风险较大,而印度市场的风险较小。谱风险考虑了所有的极端损失,相比于VaR而言,对极端风险的刻画更加充分。 展开更多
关键词 金砖国家 股指期货 谱风险 相关性 Vine-Copula模型
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基于极值谱风险的大坝渗流量阈值问题的研究
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作者 孙强 顾艳玲 +2 位作者 张磊 姓海涛 张敏 《中国农村水利水电》 北大核心 2017年第8期166-169,共4页
在大坝服役运行过程中,大坝的实时阈值问题具有重要意义。基于极值理论,针对大坝渗流量历史监测序列,拟定合理的阈值,采用极大似然方法对广义帕累托函数(GPD)的参数进行估计,建立渗流量变化值估计超阈值(POT)模型,然后运用风险厌恶函数... 在大坝服役运行过程中,大坝的实时阈值问题具有重要意义。基于极值理论,针对大坝渗流量历史监测序列,拟定合理的阈值,采用极大似然方法对广义帕累托函数(GPD)的参数进行估计,建立渗流量变化值估计超阈值(POT)模型,然后运用风险厌恶函数对每个渗流量变化量进行风险评价,完成对极值谱风险模型的建立。针对某混凝土坝13号坝段某测点在时间段1974-2009年和时间段1974-2015年的渗流量监测数据,利用POT模型和极值谱风险模型分别完成对大坝渗流量阈值的度量,验证了极值谱风险测度模型更加安全合理。 展开更多
关键词 大坝 阈值 极值理论 极值谱风险模型
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基于双曲型谱风险度量的大用户购电策略 被引量:5
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作者 鲁皓 林荫华 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第4期138-143,共6页
直购电模式正在推行,大用户与电网公司的风险偏好却各不相同。本文将风险偏好纳入结算策略,建立了基于双曲型谱风险的购电优化模型,并用PJM日前市场的数据进行了实证分析。探讨了风险厌恶因子的敏感范围,将大用户划分为积极、稳健和保... 直购电模式正在推行,大用户与电网公司的风险偏好却各不相同。本文将风险偏好纳入结算策略,建立了基于双曲型谱风险的购电优化模型,并用PJM日前市场的数据进行了实证分析。探讨了风险厌恶因子的敏感范围,将大用户划分为积极、稳健和保守三种类型,分别讨论了其购电策略。结果表明:无论风险偏好如何,大用户总愿意为获得高收益而承担更高的风险;风险偏好是购电策略的重要影响因素;当风险偏好既定时,大用户在远期合同市场和日前市场的购电比例可由谱风险值确定。随着谱风险值的增加,大用户会减少远期合同市场的购电量,更倾向于在日前市场购电。 展开更多
关键词 直购电 谱风险测度 双曲型绝对风险厌恶 有效前沿
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采用不同目标谱的RC框架结构一致地震倒塌风险评价 被引量:1
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作者 吕大刚 王丛 乔卓琦 《土木工程学报》 EI CSCD 北大核心 2022年第S01期75-82,共8页
当前的抗震设防参数和抗震设计方法基于传统的“一致危险”范式,需要向更为合理的“一致风险”范式转换。为了实现“一致风险”的防控目标,需要对结构的绝对倒塌风险和相对倒塌风险进行双控,并基于目标谱选取实际地震动记录对结构的两... 当前的抗震设防参数和抗震设计方法基于传统的“一致危险”范式,需要向更为合理的“一致风险”范式转换。为了实现“一致风险”的防控目标,需要对结构的绝对倒塌风险和相对倒塌风险进行双控,并基于目标谱选取实际地震动记录对结构的两种倒塌风险进行一致风险验算。该文以钢筋混凝土(reinforced concrete,RC)框架结构为研究对象,采用三种目标谱(规范设计谱、一致危险谱和一致风险谱)选取地震动记录,采用增量动力分析(incremental dynamic analysis,IDA)方法获取结构倒塌易损性曲线和函数,分别选取基于抗震设防参数的地震危险性函数和基于场地安评的概率地震危险性函数,对结构的地震倒塌风险进行验算。分析结果表明:基于规范设计谱对结构进行地震倒塌风险评价偏于保守,而场地相关谱可考虑地震构造环境不同造成的不同区域地震危险性的差异,可更好实现一致风险的抗震设计目标。 展开更多
关键词 一致风险抗震设计 绝对倒塌风险 相对倒塌风险 规范设计 一致危险 一致风险 RC框架结构
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西安地区一致危险谱与一致风险谱的构建 被引量:7
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作者 王丛 吕大刚 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第4期151-159,共9页
为了使不同地区的结构在地震作用下具有相同的倒塌概率,对一致风险谱进行了研究。本文首先通过概率地震危险性分析得到了西安地区的一致危险谱,通过风险积分法得到了西安地区的一致风险谱,将一致危险谱与一致风险谱进行对比发现,基于一... 为了使不同地区的结构在地震作用下具有相同的倒塌概率,对一致风险谱进行了研究。本文首先通过概率地震危险性分析得到了西安地区的一致危险谱,通过风险积分法得到了西安地区的一致风险谱,将一致危险谱与一致风险谱进行对比发现,基于一致危险谱进行抗震设计的建筑结构在地震作用下具有不同的倒塌概率。然后通过近似解析法构建了西安地区的一致风险谱,将两种方法得到的一致风险谱进行对比发现,如果地震危险性函数能够很好地描述场地的地震危险性,两种方法得到的一致风险谱相差很小。最后分析了结构地震易损性的对数标准差β对一致风险谱、风险系数R c、风险导向地震动参数的比例系数的影响。研究表明:β对大震一致风险谱的影响不大,β≤0.7时,对中震一致风险谱的影响大,β>0.7时,对巨震一致风险谱的影响大;β<0.7时,R c随着β增大而减小,β≥0.7时,R c随着β增大而增大;β对风险导向巨震和风险导向中震之间的比例系数的影响大于对风险导向大震和风险导向中震之间的比例系数的影响。 展开更多
关键词 一致风险 一致危险 风险积分法 近似解析法 参数影响分析
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基于一致风险谱的某核电安全壳地震风险分析 被引量:2
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作者 王晓磊 阎卫东 +1 位作者 吕大刚 马健 《沈阳建筑大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第6期1009-1015,共7页
目的 研究基于一致风险谱的我国核电安全壳地震风险分析方法,为我国核电厂结构基于一致风险抗震设计方法修订提供参考。方法 通过推导地震风险解析模型,总结美国土木工程学会《核设施中结构、系统和部件的抗震设计准则》(ASCE/SEI 43)... 目的 研究基于一致风险谱的我国核电安全壳地震风险分析方法,为我国核电厂结构基于一致风险抗震设计方法修订提供参考。方法 通过推导地震风险解析模型,总结美国土木工程学会《核设施中结构、系统和部件的抗震设计准则》(ASCE/SEI 43)中一致风险谱生成理论和方法,生成场地一致危险谱和一致风险谱;采用安全系数法,生成算例厂址核电安全壳模型易损性曲线;采用解析风险函数,得到算例结构地震风险。结果 基于平动第一周期的风险大于基于平动第二周期的风险;平均值地震风险大于50%置信度地震风险,小于95%置信度地震风险,表明平均值地震风险结果与小于具有95%置信度地震风险相当;如果以95%为要求标准的风险进行鉴别筛选,平均值地震风险结果偏于不保守;对于核岛等抗震设计分组为5(SDC 5)的结构、系统和部件,两版ASCE/SEI 43规范给出的一致风险谱大多数情况下相同;一致风险谱地震作用下,我国安全壳风险水平远低于ASCE 43规范目标风险。结论 我国核电安全壳设计安全裕量较大,面临地震风险远小于ASCE 43规范中的目标风险。 展开更多
关键词 地震风险区间评估 核电厂安全壳 置信度 风险解析函数 一致风险
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考虑径流不确定性的水库调度效益—风险均衡优化模型及其应用 被引量:1
7
作者 彭静萍 张超 +4 位作者 陶一陶 何星遥 杨旭 徐小天 莫莉 《水电能源科学》 北大核心 2023年第6期49-53,21,共6页
由于径流的不确定性,在制定水电站发电计划时会有一定的风险,因此在水库调度中引入经济学中谱风险测度的概念量化风险,建立了效益—风险均衡优化模型,可根据电站情况,通过不同的风险厌恶系数及置信度反映出决策者对风险的态度。在三峡... 由于径流的不确定性,在制定水电站发电计划时会有一定的风险,因此在水库调度中引入经济学中谱风险测度的概念量化风险,建立了效益—风险均衡优化模型,可根据电站情况,通过不同的风险厌恶系数及置信度反映出决策者对风险的态度。在三峡电站的应用结果表明,与传统的发电收益最大模型相比,提出的效益—风险均衡优化模型在发电收益损失极小的条件下,可有效地降低水电站因来水的不确定性而造成的风险。 展开更多
关键词 水库调度 谱风险测度 风险量化 闪电搜索算法
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考虑风险约束的发电公司投标组合策略 被引量:1
8
作者 李国敏 周晓阳 《应用数学》 CSCD 北大核心 2006年第S1期220-224,共5页
电力市场中各类市场具有不同的价格波动特性和受益率随机变化特性,为了保证年度收益最大且风险最低,发电商需要在各个市场上合理分配参与竞价的电量.借鉴金融领域风险管理的理论,以谱风险测度为风险计量指标,综合考虑风险和期望收益率,... 电力市场中各类市场具有不同的价格波动特性和受益率随机变化特性,为了保证年度收益最大且风险最低,发电商需要在各个市场上合理分配参与竞价的电量.借鉴金融领域风险管理的理论,以谱风险测度为风险计量指标,综合考虑风险和期望收益率,建立了新的发电商均值-谱风险优化理模型. 展开更多
关键词 电力市场 投标组合 谱风险测度 风险计量 有效前沿
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14种高效低风险农药在水稻安全生产中的应用 被引量:3
9
作者 王思威 孙海滨 +2 位作者 段劲生 高同春 逯州 《广东农业科学》 CAS 2020年第9期105-113,共9页
【目的】为提高农药对水稻上靶标生物的活性,延缓抗药性,降低其生态风险性,研究了14种高效低风险农药对水稻病虫害的防治效果、毒性大小及使用后稻米中的残留水平。【方法】参照《农作物中农药残留试验准则》开展14种农药田间残留试验,... 【目的】为提高农药对水稻上靶标生物的活性,延缓抗药性,降低其生态风险性,研究了14种高效低风险农药对水稻病虫害的防治效果、毒性大小及使用后稻米中的残留水平。【方法】参照《农作物中农药残留试验准则》开展14种农药田间残留试验,参照《农药田间药效试验准则》开展田间药效试验,采用HPLC-MS/MS、GC等仪器检测残留试验中稻谷、糙米等样品中的农药残留水平。【结果】2%阿维菌素水乳剂、70%噻嗪酮水分散粒剂、0.4%氯虫苯甲酰胺颗粒剂、5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐悬浮剂、25%噻虫嗪可湿性粉剂、10%烯啶虫胺水剂、25%吡蚜酮可湿性粉剂、20%呋虫胺水分散粒剂、25%杀虫单·毒死蜱可湿性粉剂等9种杀虫剂和50%苯醚甲环唑水乳剂、5%稻瘟灵展膜油剂、40%嘧菌酯可湿性粉剂、75%肟菌酯可湿性粉剂、20%噻森酮悬浮剂等5种杀菌剂在水稻上使用后,对水稻病虫害防治效果良好,大米、稻谷和糙米中上述14种农药的残留水平均低于我国规定的最大残留限量值。针对水稻生产结构特征、病虫害发生规律及14种高效低风险农药的作用方式、持效期等关键因素,构建了水稻安全生产中高效低风险农药准入谱。【结论】上述14种农药均可作为水稻病虫害防治的主要推荐药剂。高效低风险农药是今后水稻病虫害防控的关键技术支撑,对促进水稻病虫害可持续控制、延缓农药抗性产生、提高农药利用率、保障稻米质量安全等方面均具有重要意义。 展开更多
关键词 水稻 病虫害防治 高效低风险农药准入 抗药性 农药残留
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