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期货价格极端波动下谨慎动态保证金水平的设定——基于极值理论的实证研究
被引量：
6
1
作者
韩德宗
王兴锋
楼迎军
《管理学报》
CSSCI
2009年第1期62-69,90,共9页
动态保证金是国际上期货保证金制度发展的趋势。基于极值理论,应用EGARCH模型,对沪铜、郑州硬麦和大连大豆的连续期货合约的报酬率序列做了动态保证金设定的实证研究,并与现行的保证金水平以及其他保证金设定方法做了比较。实证结果表明...
动态保证金是国际上期货保证金制度发展的趋势。基于极值理论,应用EGARCH模型,对沪铜、郑州硬麦和大连大豆的连续期货合约的报酬率序列做了动态保证金设定的实证研究,并与现行的保证金水平以及其他保证金设定方法做了比较。实证结果表明,设定的谨慎动态保证金能够对期货价格极端波动下的实时风险进行有效的控制。
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关键词
期货价格
谨慎动态保证金
极值理论
EGARCH—GED模型
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题名
期货价格极端波动下谨慎动态保证金水平的设定——基于极值理论的实证研究
被引量：
6
1
作者
韩德宗
王兴锋
楼迎军
机构
浙江工商大学金融学院
出处
《管理学报》
CSSCI
2009年第1期62-69,90,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(70573094)
文摘
动态保证金是国际上期货保证金制度发展的趋势。基于极值理论,应用EGARCH模型,对沪铜、郑州硬麦和大连大豆的连续期货合约的报酬率序列做了动态保证金设定的实证研究,并与现行的保证金水平以及其他保证金设定方法做了比较。实证结果表明,设定的谨慎动态保证金能够对期货价格极端波动下的实时风险进行有效的控制。
关键词
期货价格
谨慎动态保证金
极值理论
EGARCH—GED模型
Keywords
futures price
prudent dynamic margin
extreme value theory（EVT）
EGARCHGED model
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
期货价格极端波动下谨慎动态保证金水平的设定——基于极值理论的实证研究
韩德宗
王兴锋
楼迎军
《管理学报》
CSSCI
2009
6
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