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调和分数Ornstein-Uhlenbeck金融模型的参数估计
1
作者
王继霞
王琳
李浩然
《河南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2025年第1期75-81,共7页
为了描述金融资产价格过程的长相依性和自相似性,首先构建由调和分数布朗运动驱动的分数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)模型.由于调和分数布朗运动是分数布朗运动的推广,故所构建的模型具有更广泛的应用.然后基于离散观测样本,利用最小二乘方...
为了描述金融资产价格过程的长相依性和自相似性,首先构建由调和分数布朗运动驱动的分数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)模型.由于调和分数布朗运动是分数布朗运动的推广,故所构建的模型具有更广泛的应用.然后基于离散观测样本,利用最小二乘方法,得到模型漂移参数的估计量,并证明了估计量的相合性和渐近分布.最后,通过模拟展示了所得估计量的有限样本性质,模拟结果显示估计量的值拟合参数真值的效果较好.
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关键词
最小二乘估计
调和分数布朗运动
ORNSTEIN-UHLENBECK过程
相合性
渐近分布
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题名
调和分数Ornstein-Uhlenbeck金融模型的参数估计
1
作者
王继霞
王琳
李浩然
机构
河南师范大学数学与信息科学学院
湖南大学经济管理研究中心
出处
《河南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2025年第1期75-81,共7页
基金
国家自然科学基金(11971154)
河南省软科学研究计划项目(232400410034).
文摘
为了描述金融资产价格过程的长相依性和自相似性,首先构建由调和分数布朗运动驱动的分数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)模型.由于调和分数布朗运动是分数布朗运动的推广,故所构建的模型具有更广泛的应用.然后基于离散观测样本,利用最小二乘方法,得到模型漂移参数的估计量,并证明了估计量的相合性和渐近分布.最后,通过模拟展示了所得估计量的有限样本性质,模拟结果显示估计量的值拟合参数真值的效果较好.
关键词
最小二乘估计
调和分数布朗运动
ORNSTEIN-UHLENBECK过程
相合性
渐近分布
Keywords
least squares estimation
tempered fractional Brownian motion
Ornstein-Uhlenbeck process
consistency
asymptotic distribution
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
调和分数Ornstein-Uhlenbeck金融模型的参数估计
王继霞
王琳
李浩然
《河南师范大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2025
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