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题名现代违约证券估值理论模型研究
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作者
王琼
袁泽沛
冯宗宪
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机构
西安交通大学应用经济博士后流动站
武汉大学
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出处
《科技进步与对策》
CSSCI
北大核心
2006年第6期145-147,共3页
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基金
国家自然科学基金项目(70171005)
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文摘
介绍了两类不同假设条件下的模型的构造、验证及拓展,并就这两类模型的特点和存在的缺陷进行评述。
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关键词
违约证券
资产价值
强度过程
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名先行赔付证券投资者的法律逻辑及其制度实现
被引量：19
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作者
段丙华
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机构
武汉大学法学院
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出处
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2017年第8期4-12,18,共10页
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基金
武汉大学人文社会科学自主科研项目"证券侵权民事损害赔偿标准研究"的阶段性成果
教育部2014年重大攻关项目"我国债券市场建立市场化法制化风险防范体系研究"(项目批准号:14JZD008)阶段性成果
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文摘
先行赔付证券投资者,与先行赔付消费者和劳动者等主体存在相似的法律逻辑。在证券法上构造先行赔付制度具有弱者保护、降低私权救济成本、提高效率和引导构建市场信用等正当性,同时也是证券市场风险防范市场化法治化的应有之义。在实现先行赔付的模式上,宜同时运用行政性基金保障模式和自律性管理模式。在制度的具体构造上应科学认定和划分基本损害赔偿关系中的内部责任,妥善平衡投资者保护与市场风险自负理念。
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关键词
先行赔付
证券侵权
证券违约
行政性基金保障模式
自律管理模式
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Keywords
advance compensation, securities tort, securities default, the administrative fund protection model, self-discipline management model
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分类号
D922.28
[政治法律—经济法学]
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题名信用风险度量和管理方法研究
被引量：38
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作者
程鹏
吴冲锋
李为冰
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机构
上海交通大学管理学院
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出处
《管理工程学报》
CSSCI
2002年第1期70-73,共4页
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基金
国家自然科学基金九五重大项目资助项目 ( 79790 130 )
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文摘
近年来 ,随着国际金融环境变化 ,金融机构对于信用风险管理更加重视。本文首先简单回顾了现代违约证券估价理论的发展 ,然后着重对市场上三种主要信用风险度量和管理方法 :CreditMetrics模型、KMV模型和CreditRisk +模型进行比较分析 ,阐述了它们的基本原理与相应优缺点。
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关键词
信用风险
风险管理
VAR
风险度量
违约证券估价理论
CREDITMETRICS模型
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Keywords
credit risk
measurement
risk management
VaR
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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