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证券资产定价：现代金融理论与行为金融理论比较研究
被引量：
1
1
作者
张强
杨淑娥
《现代经济探讨》
CSSCI
2008年第4期29-32,共4页
现代金融理论以投资者理性和有效市场假说为基础,应用新古典经济学的分析范式将证券资产定价转化为风险与收益的均衡关系,实现证券资产的间接定价。20世纪80年代以来,现代金融理论受到来自实证检验的挑战并促使行为金融理论的诞生。行...
现代金融理论以投资者理性和有效市场假说为基础,应用新古典经济学的分析范式将证券资产定价转化为风险与收益的均衡关系,实现证券资产的间接定价。20世纪80年代以来,现代金融理论受到来自实证检验的挑战并促使行为金融理论的诞生。行为金融理论以心理学对人决策过程的研究成果为基础,重新审视证券资产定价问题并提出相应的理论模型。但这些理论模型间缺乏内在一致的分析框架,尚未突破现代金融理论的分析范式。
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关键词
证券资产定价
现代金融理论
行为金融理论
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职称材料
金融中介声誉与资产证券化的定价研究
被引量：
2
2
作者
刘丹
潘明颖
王元芳
《贵州财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2021年第1期86-94,共9页
自2012年以来,资产证券化产品在我国的市场规模逐步扩大,在我国债券产品中扮演着重要的角色。研究金融中介评级影响资产证券化定价的机制,可为进一步完善资产证券化定价模型提供实证支持。利用《证券公司分类监管规定》公布的金融中介...
自2012年以来,资产证券化产品在我国的市场规模逐步扩大,在我国债券产品中扮演着重要的角色。研究金融中介评级影响资产证券化定价的机制,可为进一步完善资产证券化定价模型提供实证支持。利用《证券公司分类监管规定》公布的金融中介评级数据,以2011~2019年企业资产证券化产品为样本,研究金融中介声誉对资产证券化价格的影响。研究发现:金融中介机构的声誉对我国资产证券化产品的发行定价有显著的负向影响;对于低评级和高评级的金融中介而言,其对资产证券化产品发行定价的影响存在显著的差异;债券本身的信用评级也对发行定价有显著的负向影响。
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关键词
资产
证券
化
定价
金融中介声誉
证券
公司评级
信用利差
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职称材料
基于期权调整利差法和蒙特卡罗模拟法的水利PPP项目资产证券化定价研究
被引量：
3
3
作者
黄德春
李晓涵
贺正齐
《水利经济》
2021年第6期43-49,79,共8页
合理的资产证券化定价可为水利PPP项目吸引更多社会资本投资,提供长期稳定的资金来源。基于定价方法的对比分析,结合水利行业PPP项目发展现状和特点,选取期权调整利差法和蒙特卡罗模拟法,分别构建定价模型,并选取污水处理PPP项目实例进...
合理的资产证券化定价可为水利PPP项目吸引更多社会资本投资,提供长期稳定的资金来源。基于定价方法的对比分析,结合水利行业PPP项目发展现状和特点,选取期权调整利差法和蒙特卡罗模拟法,分别构建定价模型,并选取污水处理PPP项目实例进行资产证券化定价研究。结果显示,两种方法得出的定价结果都较为符合市场实际,但相比之下,由于期权调整利差法构建的定价模型更加贴合水利PPP资产证券化项目的存续特点,因而其定价结果更加准确,更加接近证券实际发行价格。
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关键词
资产
证券
化
定价
水利PPP项目
期权调整利差法
蒙特卡罗模拟法
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职称材料
题名
证券资产定价：现代金融理论与行为金融理论比较研究
被引量：
1
1
作者
张强
杨淑娥
机构
上海对外贸易学院金融管理学院
出处
《现代经济探讨》
CSSCI
2008年第4期29-32,共4页
基金
上海市教育委员会重点学科建设(项目编号:J51201)
上海对外贸易学院贸易与发展研究会(项目编号:07MFZ01)资助
文摘
现代金融理论以投资者理性和有效市场假说为基础,应用新古典经济学的分析范式将证券资产定价转化为风险与收益的均衡关系,实现证券资产的间接定价。20世纪80年代以来,现代金融理论受到来自实证检验的挑战并促使行为金融理论的诞生。行为金融理论以心理学对人决策过程的研究成果为基础,重新审视证券资产定价问题并提出相应的理论模型。但这些理论模型间缺乏内在一致的分析框架,尚未突破现代金融理论的分析范式。
关键词
证券资产定价
现代金融理论
行为金融理论
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
金融中介声誉与资产证券化的定价研究
被引量：
2
2
作者
刘丹
潘明颖
王元芳
机构
首都经济贸易大学
出处
《贵州财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2021年第1期86-94,共9页
基金
国家自然科学基金青年项目“卖空机制对企业投资行为的作用机理与效果研究——基于‘脱虚向实’的视角”(71903134)
北京市社会科学基金青年项目“资产证券化对深化北京市国有企业改革的经济效果研究”(17GLC073)
北京市教委科研计划“供给侧结构性改革下资产证券化对北京市实体经济发展的效果研究”(SM202010038012)。
文摘
自2012年以来,资产证券化产品在我国的市场规模逐步扩大,在我国债券产品中扮演着重要的角色。研究金融中介评级影响资产证券化定价的机制,可为进一步完善资产证券化定价模型提供实证支持。利用《证券公司分类监管规定》公布的金融中介评级数据,以2011~2019年企业资产证券化产品为样本,研究金融中介声誉对资产证券化价格的影响。研究发现:金融中介机构的声誉对我国资产证券化产品的发行定价有显著的负向影响;对于低评级和高评级的金融中介而言,其对资产证券化产品发行定价的影响存在显著的差异;债券本身的信用评级也对发行定价有显著的负向影响。
关键词
资产
证券
化
定价
金融中介声誉
证券
公司评级
信用利差
Keywords
securitization pricing
reputation of financial intermediary
securities firm rating
credit spread
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于期权调整利差法和蒙特卡罗模拟法的水利PPP项目资产证券化定价研究
被引量：
3
3
作者
黄德春
李晓涵
贺正齐
机构
河海大学商学院
江苏省“世界水谷”与水生态文明协同创新中心
河海大学产业经济研究所
出处
《水利经济》
2021年第6期43-49,79,共8页
基金
江苏省社会科学基金后期资助项目(20HQ044)
中央高校基本科研业务费专项(B200207010)。
文摘
合理的资产证券化定价可为水利PPP项目吸引更多社会资本投资,提供长期稳定的资金来源。基于定价方法的对比分析,结合水利行业PPP项目发展现状和特点,选取期权调整利差法和蒙特卡罗模拟法,分别构建定价模型,并选取污水处理PPP项目实例进行资产证券化定价研究。结果显示,两种方法得出的定价结果都较为符合市场实际,但相比之下,由于期权调整利差法构建的定价模型更加贴合水利PPP资产证券化项目的存续特点,因而其定价结果更加准确,更加接近证券实际发行价格。
关键词
资产
证券
化
定价
水利PPP项目
期权调整利差法
蒙特卡罗模拟法
Keywords
asset securitization pricing
water conservancy PPP project
option-adjusted spread model
Monte Carlo simulation
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
证券资产定价：现代金融理论与行为金融理论比较研究
张强
杨淑娥
《现代经济探讨》
CSSCI
2008
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
金融中介声誉与资产证券化的定价研究
刘丹
潘明颖
王元芳
《贵州财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2021
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
基于期权调整利差法和蒙特卡罗模拟法的水利PPP项目资产证券化定价研究
黄德春
李晓涵
贺正齐
《水利经济》
2021
3
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