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题名安全第一准则下的多期证券组合投资模型
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作者
单红忠
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机构
北京服装学院工商管理系
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出处
《北京服装学院学报（自然科学版）》
CAS
2003年第2期81-88,共8页
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文摘
研究安全第一准则下的多期证券组合投资问题.在证券市场无摩擦、风险资产的相对价格向量序列服从对数正态分布的情形下,通过建立辅助问题,利用动态规划的逆序求解法,得到了安全第一准则下第一、第二种形式的多期证券组合投资的最优解的解析表达式,为多期组合投资问题的进一步研究提供了理论参考.
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关键词
安全第一准则
证券组合投资模型
证券市场
逆序求解法
解析表达式
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Keywords
portfolio selection
safety-first criteria
dynamic programming
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名基于文化算法的证券组合投资模型的研究
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作者
谢倩倩
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机构
武汉理工大学
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出处
《武汉金融》
北大核心
2008年第11期41-43,共3页
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文摘
本文根据证券组合投资模型的特点,给出证券组合多目标决策模型。并用线性加权法将证券组合多目标优化转化为单目标优化。同时侧重描述了文化算法,并采用带外文化的文化算法对证券组合投资模型进行求解,最后编程实现证券组合投资模型的最优解,实验结果表明此方法取得了较好效果。
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关键词
证券组合投资模型
文化算法
多目标优化
外文化
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名具有优良资产的证券投资组合模型研究
被引量：2
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作者
罗秋兰
陈有禄
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机构
广西工学院教育技术系
广西工学院管理系
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出处
《广西工学院学报》
CAS
2002年第4期27-29,共3页
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基金
广西工学院科研基金资助 (0 2 0 18)
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文摘
利用均值 -方差模型 ,研究了具有优良资产的证券组合问题 。
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关键词
证券投资组合模型
均值一方差模型
优良资产
证券组合
最优投资比例
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Keywords
mean variance
superior assets
portfolio
invest
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分类号
F830.59
[经济管理—金融学]
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题名带交易费的社保基金投资组合模型
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作者
刘威
胡旻昱
印凡成
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机构
河海大学理学院
河海大学商学院
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出处
《江南大学学报（自然科学版）》
CAS
2014年第1期121-126,共6页
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文摘
为了研究社保基金投资证券的问题,在借鉴了现代投资组合理论的基础上,引入β系数区间量化资产风险,通过修改隶属函数刻画投资收益率及流动性水平。考虑其安全性特点的前提下,构建了带有交易费的社保基金证券投资组合模型,并且设计了改进的遗传算法对模型进行求解。采用2012年上证所的实际数据,应用此模型求得各风险资产和无风险资产的最佳投资比例,通过修改参数值,得到了不同情况下的最优投资策略,验证了模型的有效性和灵活性,得到了合理的结论。
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关键词
β届系数
社保基金
证券投资组合模型
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Keywords
beta coefficient, social security fund, investment portfolio
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分类号
F830.59
[经济管理—金融学]
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