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组合证券投资模型研究被引量：35: 1; 作者荣喜民张喜彬张世英《系统工程学报》 CSCD 1998年第1期81-88,共8页; 在分析Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ组合证券投资模型、绝对离差风险测度模型和Ｅ－Ｓｈ风险测度模型的基础上，针对上述模型的不足之处，提出了新的风险测度下的组合证券投资最优化模型，给出了计算最优投资权重系数和确定有效边界的方法．; 关键词组合证券投资模型风险测度证券市场目标函数二次规划; 在线阅读下载PDF 职称材料

马柯维茨证券组合投资模型的拓广被引量：5: 2; 作者胡振华熊力聂艳晖《暨南学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 2001年第6期66-69,共4页; 由于马柯维茨 (Markowitz)证券组合投资模型是建立在一系列严格的假设条件下 ,其实际有效性及应用范围均受到一定的限制。本文以Markowitz证券组合投资模型为基础 ,通过放宽模型的假设条件 ,对其进行拓广 ,并建立相应的模型。; 关键词交易费用下方风险马柯维茨拓广模型最小交易单位时变证券组合投资模型 Merton连续时间随机模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

可操作性组合证券投资模型及实证分析被引量：1: 3; 作者王建军李彩霞 +1 位作者王亚辉马海训《河北经贸大学学报》 1997年第1期84-86,94,共4页; 证券投资具有系统风险和非系统风险，非系统风险可以通过分散投资加以降低。依据证券的产业性质，收益率均值的大小，风险的高低，Ｂｅｔａ系数等属性进行最优组合，建立证券投资模型，实证分析说明，采用组合投资，可以降低证券投资的... 展开更多; 关键词组合证券投资模型分散化投资 BETA系数; 在线阅读下载PDF 职称材料

β值证券组合投资灰色决策模型被引量：1: 4; 作者卢美平周振国《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2004年第5期111-111,共1页; 关键词 β值证券组合投资灰色决策模型允许卖空条件风险证券市场模型证券市场收益率; 在线阅读下载PDF 职称材料

证券组合投资决策的新方法被引量：1: 5; 作者高培旺周艺《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第7期46-47,共2页; 一、一个证券投资组合模型在本文提出的证券投资组合模型中,我们假定市场是无摩擦的,即不考虑交易成本及对红利、股息和资本收益的征税,并且假定信息向市场中的每个人自由流动,在借贷和卖空上没有限制及市场只有一个风险利率。; 关键词证券投资组合模型组合投资决策交易成本资本收益自由流动风险利率市场红利; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于文化算法的证券组合投资模型的研究: 6; 作者谢倩倩《武汉金融》北大核心 2008年第11期41-43,共3页; 本文根据证券组合投资模型的特点,给出证券组合多目标决策模型。并用线性加权法将证券组合多目标优化转化为单目标优化。同时侧重描述了文化算法,并采用带外文化的文化算法对证券组合投资模型进行求解,最后编程实现证券组合投资模型的... 展开更多; 关键词证券组合投资模型文化算法多目标优化外文化; 在线阅读下载PDF 职称材料

带交易费的社保基金投资组合模型: 7; 作者刘威胡旻昱印凡成《江南大学学报（自然科学版）》 CAS 2014年第1期121-126,共6页; 为了研究社保基金投资证券的问题,在借鉴了现代投资组合理论的基础上,引入β系数区间量化资产风险,通过修改隶属函数刻画投资收益率及流动性水平。考虑其安全性特点的前提下,构建了带有交易费的社保基金证券投资组合模型,并且设计了改... 展开更多; 关键词 β届系数社保基金证券投资组合模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于确定性偏好的投资组合选择被引量：3: 8; 作者李腊生张冕黄孝祥《商业经济与管理》 CSSCI 北大核心 2019年第7期63-74,共12页; 文章在对马科维茨证券投资组合模型简要评述的基础上,针对投资者可选标的证券信息集非对称的现实,依据确定性偏好原理,将投资者对可选标的证券信息的确定性程度转换成偏好次序关系,同时结合行为金融学中的前景理论,依确定性偏好次序规... 展开更多; 关键词信息集非对称偏好次序价值函数证券投资组合模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

基金管理人变动资产组合的Markowitz模型分析: 9; 作者幸昆仑周小军陈荣《重庆大学学报（社会科学版）》 2002年第1期22-24,共3页; 现代资产组合理论研究的是投资者在权衡收益与风险的基础上最大化自身效用的方法以及由此对整个资本市场产生的影响。Markowitz模型假设条件太多 ,因而基金管理人变动资产组合时 ,在证券市场上进行应用较困难。本文在对Markowitz创立的... 展开更多; 关键词基金管理人税收交易成本资产组合评判组合有效边界凸分析性质 MARKOWITZ模型证券投资组合模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名组合证券投资模型研究被引量：35: 1; 作者荣喜民张喜彬张世英; 机构天津大学数学系天津大学管理学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 1998年第1期81-88,共8页; 文摘在分析Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ组合证券投资模型、绝对离差风险测度模型和Ｅ－Ｓｈ风险测度模型的基础上，针对上述模型的不足之处，提出了新的风险测度下的组合证券投资最优化模型，给出了计算最优投资权重系数和确定有效边界的方法．; 关键词组合证券投资模型风险测度证券市场目标函数二次规划; Keywords portfolio investment,risk measure,risk correlation matrix; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名马柯维茨证券组合投资模型的拓广被引量：5: 2; 作者胡振华熊力聂艳晖; 机构中南大学工商管理学院; 出处《暨南学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 2001年第6期66-69,共4页; 文摘由于马柯维茨 (Markowitz)证券组合投资模型是建立在一系列严格的假设条件下 ,其实际有效性及应用范围均受到一定的限制。本文以Markowitz证券组合投资模型为基础 ,通过放宽模型的假设条件 ,对其进行拓广 ,并建立相应的模型。; 关键词交易费用下方风险马柯维茨拓广模型最小交易单位时变证券组合投资模型 Merton连续时间随机模型; Keywords portfolio model expansion transaction cost down-side risk; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名可操作性组合证券投资模型及实证分析被引量：1: 3; 作者王建军李彩霞王亚辉马海训; 机构河北经贸大学; 出处《河北经贸大学学报》 1997年第1期84-86,94,共4页; 文摘证券投资具有系统风险和非系统风险，非系统风险可以通过分散投资加以降低。依据证券的产业性质，收益率均值的大小，风险的高低，Ｂｅｔａ系数等属性进行最优组合，建立证券投资模型，实证分析说明，采用组合投资，可以降低证券投资的风险，且选择证券种类越多。; 关键词组合证券投资模型分散化投资 BETA系数; 分类号 F0 [经济管理—政治经济学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名β值证券组合投资灰色决策模型被引量：1: 4; 作者卢美平周振国; 机构武警指挥学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2004年第5期111-111,共1页; 关键词 β值证券组合投资灰色决策模型允许卖空条件风险证券市场模型证券市场收益率; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名证券组合投资决策的新方法被引量：1: 5; 作者高培旺周艺; 机构广西财经学院金融系; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第7期46-47,共2页; 基金广西财经学院高级人才引进基金资助课题(2006JYB001); 文摘一、一个证券投资组合模型在本文提出的证券投资组合模型中,我们假定市场是无摩擦的,即不考虑交易成本及对红利、股息和资本收益的征税,并且假定信息向市场中的每个人自由流动,在借贷和卖空上没有限制及市场只有一个风险利率。; 关键词证券投资组合模型组合投资决策交易成本资本收益自由流动风险利率市场红利; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于文化算法的证券组合投资模型的研究: 6; 作者谢倩倩; 机构武汉理工大学; 出处《武汉金融》北大核心 2008年第11期41-43,共3页; 文摘本文根据证券组合投资模型的特点,给出证券组合多目标决策模型。并用线性加权法将证券组合多目标优化转化为单目标优化。同时侧重描述了文化算法,并采用带外文化的文化算法对证券组合投资模型进行求解,最后编程实现证券组合投资模型的最优解,实验结果表明此方法取得了较好效果。; 关键词证券组合投资模型文化算法多目标优化外文化; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名带交易费的社保基金投资组合模型: 7; 作者刘威胡旻昱印凡成; 机构河海大学理学院河海大学商学院; 出处《江南大学学报（自然科学版）》 CAS 2014年第1期121-126,共6页; 文摘为了研究社保基金投资证券的问题,在借鉴了现代投资组合理论的基础上,引入β系数区间量化资产风险,通过修改隶属函数刻画投资收益率及流动性水平。考虑其安全性特点的前提下,构建了带有交易费的社保基金证券投资组合模型,并且设计了改进的遗传算法对模型进行求解。采用2012年上证所的实际数据,应用此模型求得各风险资产和无风险资产的最佳投资比例,通过修改参数值,得到了不同情况下的最优投资策略,验证了模型的有效性和灵活性,得到了合理的结论。; 关键词 β届系数社保基金证券投资组合模型; Keywords beta coefficient, social security fund, investment portfolio; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于确定性偏好的投资组合选择被引量：3: 8; 作者李腊生张冕黄孝祥; 机构天津财经大学中国经济统计研究中心长江大学信息与数学学院; 出处《商业经济与管理》 CSSCI 北大核心 2019年第7期63-74,共12页; 基金国家社会科学基金项目“基于我国居民家庭资产选择偏好的资产价格体系及其统计监测研究”(15BTJ002); 文摘文章在对马科维茨证券投资组合模型简要评述的基础上,针对投资者可选标的证券信息集非对称的现实,依据确定性偏好原理,将投资者对可选标的证券信息的确定性程度转换成偏好次序关系,同时结合行为金融学中的前景理论,依确定性偏好次序规则来确定权重函数,并在价值函数风险的框架下探讨了证券投资组合模型的构建及其最优解,从而在行为金融理论下扩展了马氏证券投资组合模型。实证分析表明,我国证券市场投资者基本是采用线性赋权方式来处理非对称信息集下的投资组合选择的。; 关键词信息集非对称偏好次序价值函数证券投资组合模型; Keywords information set asymmetry preference order value function portfolio model; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基金管理人变动资产组合的Markowitz模型分析: 9; 作者幸昆仑周小军陈荣; 机构重庆大学工商管理学院; 出处《重庆大学学报（社会科学版）》 2002年第1期22-24,共3页; 文摘现代资产组合理论研究的是投资者在权衡收益与风险的基础上最大化自身效用的方法以及由此对整个资本市场产生的影响。Markowitz模型假设条件太多 ,因而基金管理人变动资产组合时 ,在证券市场上进行应用较困难。本文在对Markowitz创立的资产组合模型进行介绍的基础上 ,力图对Markowitz的资产组合模型进行拓展 ,建立了考虑税收、交易成本的资产组合模型。; 关键词基金管理人税收交易成本资产组合评判组合有效边界凸分析性质 MARKOWITZ模型证券投资组合模型; Keywords fund manager tax trade cost portfolio efficient confine protruding analysis; 分类号 F830.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	组合证券投资模型研究	荣喜民张喜彬张世英	《系统工程学报》 CSCD	1998	35	在线阅读下载PDF 职称材料
2	马柯维茨证券组合投资模型的拓广	胡振华熊力聂艳晖	《暨南学报（哲学社会科学版）》 CSSCI	2001	5	在线阅读下载PDF 职称材料
3	可操作性组合证券投资模型及实证分析	王建军李彩霞王亚辉马海训	《河北经贸大学学报》	1997	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	β值证券组合投资灰色决策模型	卢美平周振国	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2004	1	在线阅读下载PDF 职称材料
5	证券组合投资决策的新方法	高培旺周艺	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2007	1	在线阅读下载PDF 职称材料
6	基于文化算法的证券组合投资模型的研究	谢倩倩	《武汉金融》北大核心	2008	0	在线阅读下载PDF 职称材料
7	带交易费的社保基金投资组合模型	刘威胡旻昱印凡成	《江南大学学报（自然科学版）》 CAS	2014	0	在线阅读下载PDF 职称材料
8	基于确定性偏好的投资组合选择	李腊生张冕黄孝祥	《商业经济与管理》 CSSCI 北大核心	2019	3	在线阅读下载PDF 职称材料
9	基金管理人变动资产组合的Markowitz模型分析	幸昆仑周小军陈荣	《重庆大学学报（社会科学版）》	2002	0	在线阅读下载PDF 职称材料