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非线性跳跃扩散型多证券价格过程欧式未定权益定价的Black-Scholes方程
1
作者
林建忠
叶中行
《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2001年第3期32-37,共6页
仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同。这里首先证明了这一模型下联系于财富过程的跳跃扩散型正倒向随机微分方程组适应解的存在唯一性...
仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同。这里首先证明了这一模型下联系于财富过程的跳跃扩散型正倒向随机微分方程组适应解的存在唯一性,由此获得了联系于跳跃扩散型多股票价格过程欧式未定权益的条件期望定价公式,最后利用文献[9]获得的推广线性二阶抛物型方程Cauchy问题解的Feynman-Kac定理导出了欧式未定权益所满足的Black-Scholes方程。
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关键词
跳跃扩散型随机微分方程
证券市场模型
股票价格
欧式未定权益
BLACK-SCHOLES方程
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职称材料
一类跳跃扩散型股价过程组欧式未定权益定价
被引量：
9
2
作者
林建忠
叶中行
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2002年第2期167-172,共6页
本文仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同．文章给出了这一模型下相应的跳跃扩散型倒向随机微分方程组适应解的存在唯一性定理及联系...
本文仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同．文章给出了这一模型下相应的跳跃扩散型倒向随机微分方程组适应解的存在唯一性定理及联系于跳跃扩散型多股票价格过程欧式未定权益(简记ECC)定价的基本公式,最后在常系数条件下导出了一种特殊形式欧式未定权益定价的Black-Scholes公式．
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关键词
跳跃扩散型随机微分方程
跳跃扩散型倒向随机微分方程
欧式未定权益
证券市场模型
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职称材料
题名
非线性跳跃扩散型多证券价格过程欧式未定权益定价的Black-Scholes方程
1
作者
林建忠
叶中行
机构
上海交通大学应用数学系和现代金融研究中心
出处
《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2001年第3期32-37,共6页
基金
国家自然科学基金重大项目"金融数学
金融工程
金融管理"(79790130)资助
文摘
仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同。这里首先证明了这一模型下联系于财富过程的跳跃扩散型正倒向随机微分方程组适应解的存在唯一性,由此获得了联系于跳跃扩散型多股票价格过程欧式未定权益的条件期望定价公式,最后利用文献[9]获得的推广线性二阶抛物型方程Cauchy问题解的Feynman-Kac定理导出了欧式未定权益所满足的Black-Scholes方程。
关键词
跳跃扩散型随机微分方程
证券市场模型
股票价格
欧式未定权益
BLACK-SCHOLES方程
Keywords
Jump-diffusion stochastic differential equations, jump-diffusion forward-backward stochastic differential equations, European contingent claim, Black-Scholes equation
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
O225 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
一类跳跃扩散型股价过程组欧式未定权益定价
被引量：
9
2
作者
林建忠
叶中行
机构
上海交通大学应用数学系
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2002年第2期167-172,共6页
基金
国家自然科学基金重大项目"金融数学
金融工程
金融管理"(79790130)资助.
文摘
本文仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同．文章给出了这一模型下相应的跳跃扩散型倒向随机微分方程组适应解的存在唯一性定理及联系于跳跃扩散型多股票价格过程欧式未定权益(简记ECC)定价的基本公式,最后在常系数条件下导出了一种特殊形式欧式未定权益定价的Black-Scholes公式．
关键词
跳跃扩散型随机微分方程
跳跃扩散型倒向随机微分方程
欧式未定权益
证券市场模型
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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1
非线性跳跃扩散型多证券价格过程欧式未定权益定价的Black-Scholes方程
林建忠
叶中行
《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2001
0
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职称材料
2
一类跳跃扩散型股价过程组欧式未定权益定价
林建忠
叶中行
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2002
9
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