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投资者情绪和市场利率对证券市场指数收益影响特点的动态刻画被引量：7: 1; 作者熊熊刘慕涵陈舒宁《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第9期156-169,共14页; 本文基于2006年10月到2015年6月市场层面的投资者情绪和上证综指收益率,刻画了投资者情绪和市场利率对证券市场指数收益率的影响。首先,本文通过误差修正模型研究了短期层面投资者情绪对证券市场收益的影响特点,补充了以往在长期层面和... 展开更多; 关键词投资者情绪市场利率证券市场指数收益误差修正模型分位数回归; 在线阅读下载PDF 职称材料

投资基金发展对证券市场指数的影响--一个探索性分析被引量：2: 2; 作者胡荣才朱慧明李梦珊《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2008年第2期69-72,共4页; 利用2001年第3季度至2007年第2季度的季度指标,从宏观角度分析证券投资基金发展对沪深两市大盘指数的影响。实证研究结果表明:基金数量、封闭式基金数量、开放式基金数量和基金规模等四个表征基金发展水平的指标,以双对数线性模型形式... 展开更多; 关键词证券投资基金发展规模证券市场指数双对数线性模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

上证综合指数混沌模型的动力学特性分析被引量：4: 3; 作者王德佳周福才 +1 位作者朱伟勇曾文曲《东北大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第4期311-314,共4页; 通过对上海证券综合指数动力学模型的混沌特性进行深入研究 ,针对模型的混沌特性 ,应用Schwarz导数对系统的演化过程做了定量描述 ,利用Sharkovskii定理和符号动力学对模型的相图、分叉图、暗线方程进行了分析 ,得到了系统的MSS序列 ,... 展开更多; 关键词 MSS序列暗线方程上证综合指数混沌模型动力学特性上海证券市场综合指数; 在线阅读下载PDF 职称材料

证券市场的非线性和确定性检验被引量：6: 4; 作者卢山王海燕《系统工程理论方法应用》北大核心 2005年第3期235-238,共4页; 以上海证券市场综合指数、香港恒生指数、台湾加权指数和美国标准普尔500指数为研究对象,对这些时间序列进行平稳化处理,对处理后的数据利用R/S分析法、BDS法和替代数据法进行了非线性检验,得到4个证券市场时间序列的波动呈非线性性的... 展开更多; 关键词证券市场指数序列非线性确定性递归图; 原文传递

《财经理论与实践》2008年总目录: 5; 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2008年第6期126-128,共3页; 关键词实证研究财经理论与实践证券市场指数博弈分析经验证据目录检索工具; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名投资者情绪和市场利率对证券市场指数收益影响特点的动态刻画被引量：7: 1; 作者熊熊刘慕涵陈舒宁; 机构天津大学管理与经济学部天津大学中国社会计算研究中心; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第9期156-169,共14页; 基金国家自然科学基金(71532009 71320107003 +2 种基金 71790594) 天津市教委社会科学重大项目(2014ZD13); 文摘本文基于2006年10月到2015年6月市场层面的投资者情绪和上证综指收益率,刻画了投资者情绪和市场利率对证券市场指数收益率的影响。首先,本文通过误差修正模型研究了短期层面投资者情绪对证券市场收益的影响特点,补充了以往在长期层面和整体收益水平上投资者情绪对市场收益影响的研究。由于市场层面的投资者情绪会受到宏观政策影响,之后本文将市场利率作为政策因素,通过分位数回归分析了不同市场收益水平下,市场利率和剔除了宏观政策因素的投资者情绪对市场收益的影响。研究结果表明:投资者情绪和证券市场收益之间的关系在短期层面上更为显著;当我国的证券市场环境处于"牛市"时,市场利率和投资者情绪均会对证券市场指数收益产生显著的影响,且随着市场收益水平的逐步上升,市场利率的反向作用和投资者情绪的正向作用均会逐渐加强。; 关键词投资者情绪市场利率证券市场指数收益误差修正模型分位数回归; Keywords investor sentiment market rates of interest stock market index returns error correction model quantile regression; 分类号 F832.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名投资基金发展对证券市场指数的影响--一个探索性分析被引量：2: 2; 作者胡荣才朱慧明李梦珊; 机构湖南大学统计学院湖南大学工商管理学院湖南大学数学与计量经济学院; 出处《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2008年第2期69-72,共4页; 基金湖南省统计科研项目(200433); 文摘利用2001年第3季度至2007年第2季度的季度指标,从宏观角度分析证券投资基金发展对沪深两市大盘指数的影响。实证研究结果表明:基金数量、封闭式基金数量、开放式基金数量和基金规模等四个表征基金发展水平的指标,以双对数线性模型形式影响沪深大盘指数,且影响程度和方向各不相同,而基金公司数量和基金份额的变动,对指数不产生影响。; 关键词证券投资基金发展规模证券市场指数双对数线性模型; Keywords Securities Investment Fund Scale Stock Market Index Double Logistic-linear Model; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名上证综合指数混沌模型的动力学特性分析被引量：4: 3; 作者王德佳周福才朱伟勇曾文曲; 机构东北大学信息科学与工程学院广东工业大学应用数学系; 出处《东北大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第4期311-314,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目 (699740 0 8) 国家教育部博士点学科专项科研基金资助项目 (2 0 0 0 14 5 12 ); 文摘通过对上海证券综合指数动力学模型的混沌特性进行深入研究 ,针对模型的混沌特性 ,应用Schwarz导数对系统的演化过程做了定量描述 ,利用Sharkovskii定理和符号动力学对模型的相图、分叉图、暗线方程进行了分析 ,得到了系统的MSS序列 ,给出该模型不稳定轨道和混沌参数区间的确定方法·为证券市场中的内在规律的研究发展 ,提供了一个有益的探讨。; 关键词 MSS序列暗线方程上证综合指数混沌模型动力学特性上海证券市场综合指数; Keywords Schwarz derivative Sharkovskii theorem MSS sequences dark line equations dynamics system track; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名证券市场的非线性和确定性检验被引量：6: 4; 作者卢山王海燕; 机构东南大学经济管理学院; 出处《系统工程理论方法应用》北大核心 2005年第3期235-238,共4页; 文摘以上海证券市场综合指数、香港恒生指数、台湾加权指数和美国标准普尔500指数为研究对象,对这些时间序列进行平稳化处理,对处理后的数据利用R/S分析法、BDS法和替代数据法进行了非线性检验,得到4个证券市场时间序列的波动呈非线性性的结论。进一步利用递归图方法从定性的角度和利用非线性不变量从定量的角度对4个证券市场时间序列的确定性进行了相应的分析,得出它们具有一定的确定性结论。; 关键词证券市场指数序列非线性确定性递归图; Keywords stock index time series nonlinearity determinism recurrence plot; 分类号 F22 [经济管理—国民经济]; 原文传递

题名《财经理论与实践》2008年总目录: 5; 出处《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2008年第6期126-128,共3页; 关键词实证研究财经理论与实践证券市场指数博弈分析经验证据目录检索工具; 分类号 F [经济管理]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	投资者情绪和市场利率对证券市场指数收益影响特点的动态刻画	熊熊刘慕涵陈舒宁	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2018	7	在线阅读下载PDF 职称材料
2	投资基金发展对证券市场指数的影响--一个探索性分析	胡荣才朱慧明李梦珊	《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心	2008	2	在线阅读下载PDF 职称材料
3	上证综合指数混沌模型的动力学特性分析	王德佳周福才朱伟勇曾文曲	《东北大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2002	4	在线阅读下载PDF 职称材料
4	证券市场的非线性和确定性检验	卢山王海燕	《系统工程理论方法应用》北大核心	2005	6	原文传递
5	《财经理论与实践》2008年总目录		《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心	2008	0	在线阅读下载PDF 职称材料