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随机漫步、效率市场与证券市场分析被引量：1: 1; 作者邵瑞萍《安徽大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 2002年第6期58-61,共4页; 如果价格或收益率是随机的 ,那么市场就是有效的 ,但反过来是不对的。这就是随机漫步假说与效率市场假说的逻辑关系。随机漫步理论和弱式效率理论认为技术分析毫无用处 ,次强式和强式效率理论认为基本分析也是无济于事。; 关键词随机漫步假说效率市场假说证券市场分析技术分析基本分析; 在线阅读下载PDF 职称材料

独立分量分析法在证券市场分析中运用的探讨——用最小描述长度原则选取显效因子: 2; 作者邸飚《现代管理科学》 2005年第5期118-119,共2页; 金融市场纷繁复杂、变化迅速,建立一种行之有效的模型在金融领域中显得尤为重要。本文利用数据挖掘技术对历史数据进行研究,探讨独立分量分析方法在证券市场分析中运用,并且用最小描述长度原则选取显效因子。; 关键词证券市场分析因子长度最小运用分析法数据挖掘技术金融市场金融领域历史数据分析方法; 在线阅读下载PDF 职称材料

随机波动模型分析及其在上海股市的应用被引量：8: 3; 作者苏卫东张世英《系统工程理论方法应用》 2001年第3期202-205,216,共5页; 随机波动模型的产生既有其数理金融背景 ,又有其金融计量根源 ;它们能很好地描述金融市场中的诸多波动现象。本文利用基本的随机波动模型对上海股市的波动性进行实证分析 ,得到了一些有益的结论 ;; 关键词随机波动模型长记忆持续性上海股东证券市场分析; 原文传递

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	随机漫步、效率市场与证券市场分析	邵瑞萍	《安徽大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI	2002	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	独立分量分析法在证券市场分析中运用的探讨——用最小描述长度原则选取显效因子	邸飚	《现代管理科学》	2005	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	随机波动模型分析及其在上海股市的应用	苏卫东张世英	《系统工程理论方法应用》	2001	8	原文传递