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有效证券市场上证券价格长期波动控制系统的反馈控制
1
作者
邹辉文
《运筹学学报》
CSCD
2010年第4期53-67,共15页
探讨有效证券市场上证券价格长期波动控制系统的反馈控制问题,建立了有效市场条件下证券价格长期波动的控制系统模型.根据系统完全能达的条件,讨论了以股市政策为单控制输入配置极点的问题和以上市公司政策为单控制输入配置极点的问题;...
探讨有效证券市场上证券价格长期波动控制系统的反馈控制问题,建立了有效市场条件下证券价格长期波动的控制系统模型.根据系统完全能达的条件,讨论了以股市政策为单控制输入配置极点的问题和以上市公司政策为单控制输入配置极点的问题;根据系统非完全能达的条件,探讨了上市公司不发展时的镇定问题和股市宏观上不调控时的镇定问题.设计了一个降维状态观测器,用以估计证券的内在价值.选择使上市公司均衡增长时对应的证券平均内在价值作为目标值,设计线性多变量调节器,使所得到的闭环系统渐近稳定,且系统的输出跟踪该目标值.通过反馈控制以改善控制系统的内部结构特征和性能,达到人们对证券市场进行调控的预期目的.
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关键词
运筹学
有效
证券
市场
证券价格波动
反馈控制
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职称材料
汇率波动与证券市场价格波动的传递机制
被引量：
12
2
作者
高海霞
陈建超
何鲁冰
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2007年第22期108-109,共2页
外汇市场与证券市场是国际金融市场的两个重要组成部分,国外学者的研究表明汇率变动与证券市场价格变动之间存在着单向或双向的因果关系,两变量间存在明显的反馈机制。而在中国两个市场的联系似乎很松散。本文对汇率波动和证券市场价格...
外汇市场与证券市场是国际金融市场的两个重要组成部分,国外学者的研究表明汇率变动与证券市场价格变动之间存在着单向或双向的因果关系,两变量间存在明显的反馈机制。而在中国两个市场的联系似乎很松散。本文对汇率波动和证券市场价格波动的传递中介及机制进行了理论分析,并以汇率和上证综指的日数据,采用EGARCH模型对其进行实证,结果发现,变量受到自身及另一变量的双重影响,且波动的不对称效果显著存在,说明了价格波动在两个市场的传递是不完全的。
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关键词
汇率
波动
证券
市场
价格
波动
汇率传递
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职称材料
ARCH族计量模型在金融市场研究中的应用
被引量：
26
3
作者
钱争鸣
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2000年第3期126-129,共4页
:对金融市场不确定性的探讨和实证分析 ,是现代金融研究的核心问题之一。近年发展起来的金融市场价格波动非线性时间序列模型及其分析方法 ,在理论探讨和实际应用方面 ,都取得迅速的进展 ,形成了ARCH族计量模型。利用这些模型可以分析...
:对金融市场不确定性的探讨和实证分析 ,是现代金融研究的核心问题之一。近年发展起来的金融市场价格波动非线性时间序列模型及其分析方法 ,在理论探讨和实际应用方面 ,都取得迅速的进展 ,形成了ARCH族计量模型。利用这些模型可以分析我国金融市场的有效性 ,测度金融市场的系统风险 ,寻求最优动态无风险策略 。
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关键词
ARCH族计量模型
金融市场研究
证券价格波动
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职称材料
题名
有效证券市场上证券价格长期波动控制系统的反馈控制
1
作者
邹辉文
机构
福州大学管理学院
出处
《运筹学学报》
CSCD
2010年第4期53-67,共15页
基金
教育部人文社会科学规划基金项目(07JA790096)
文摘
探讨有效证券市场上证券价格长期波动控制系统的反馈控制问题,建立了有效市场条件下证券价格长期波动的控制系统模型.根据系统完全能达的条件,讨论了以股市政策为单控制输入配置极点的问题和以上市公司政策为单控制输入配置极点的问题;根据系统非完全能达的条件,探讨了上市公司不发展时的镇定问题和股市宏观上不调控时的镇定问题.设计了一个降维状态观测器,用以估计证券的内在价值.选择使上市公司均衡增长时对应的证券平均内在价值作为目标值,设计线性多变量调节器,使所得到的闭环系统渐近稳定,且系统的输出跟踪该目标值.通过反馈控制以改善控制系统的内部结构特征和性能,达到人们对证券市场进行调控的预期目的.
关键词
运筹学
有效
证券
市场
证券价格波动
反馈控制
Keywords
Operations research
efficient stock market
stock prices volatility
feedback control
分类号
TP273 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
汇率波动与证券市场价格波动的传递机制
被引量：
12
2
作者
高海霞
陈建超
何鲁冰
机构
西南财经大学保险学院
西南财经大学金融学院
成都鲁冰典当有限公司
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2007年第22期108-109,共2页
文摘
外汇市场与证券市场是国际金融市场的两个重要组成部分,国外学者的研究表明汇率变动与证券市场价格变动之间存在着单向或双向的因果关系,两变量间存在明显的反馈机制。而在中国两个市场的联系似乎很松散。本文对汇率波动和证券市场价格波动的传递中介及机制进行了理论分析,并以汇率和上证综指的日数据,采用EGARCH模型对其进行实证,结果发现,变量受到自身及另一变量的双重影响,且波动的不对称效果显著存在,说明了价格波动在两个市场的传递是不完全的。
关键词
汇率
波动
证券
市场
价格
波动
汇率传递
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
ARCH族计量模型在金融市场研究中的应用
被引量：
26
3
作者
钱争鸣
机构
厦门大学计划统计系
出处
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2000年第3期126-129,共4页
文摘
:对金融市场不确定性的探讨和实证分析 ,是现代金融研究的核心问题之一。近年发展起来的金融市场价格波动非线性时间序列模型及其分析方法 ,在理论探讨和实际应用方面 ,都取得迅速的进展 ,形成了ARCH族计量模型。利用这些模型可以分析我国金融市场的有效性 ,测度金融市场的系统风险 ,寻求最优动态无风险策略 。
关键词
ARCH族计量模型
金融市场研究
证券价格波动
分类号
F224.9 [经济管理—国民经济]
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
有效证券市场上证券价格长期波动控制系统的反馈控制
邹辉文
《运筹学学报》
CSCD
2010
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
汇率波动与证券市场价格波动的传递机制
高海霞
陈建超
何鲁冰
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2007
12
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
ARCH族计量模型在金融市场研究中的应用
钱争鸣
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2000
26
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职称材料
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0
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参考文献
引证文献
统计分析
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