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证券业行政监管的股价风险预测与监控
被引量：
1
1
作者
陈成
丁皖婧
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2019年第5期159-163,共5页
文章利用VAR模型对我国股票价格指数做出预测,结果显示,VAR模型对当前下一期预测结果比较准确,而对多步预测的结果不太理想。详细分析了Granger因果效应和相应的脉冲响应函数,并讨论了VAR模型适用范围,引出可以对某投资组合做预测评价,...
文章利用VAR模型对我国股票价格指数做出预测,结果显示,VAR模型对当前下一期预测结果比较准确,而对多步预测的结果不太理想。详细分析了Granger因果效应和相应的脉冲响应函数,并讨论了VAR模型适用范围,引出可以对某投资组合做预测评价,使得证券监督管理机构有效地监督股票市场的风险,并判断其投资行为存在异常情况,为投资者提供正确的股票市场预估信息。
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关键词
证券业行政监管
VAR
多元时间序列预测
Granger投资组合
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题名
证券业行政监管的股价风险预测与监控
被引量：
1
1
作者
陈成
丁皖婧
机构
中国劳动关系学院法学院
中国政法大学司法文明协同创新中心
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2019年第5期159-163,共5页
基金
中国劳动关系学院教育部教改专项经费项目(zyjs201806)
文摘
文章利用VAR模型对我国股票价格指数做出预测,结果显示,VAR模型对当前下一期预测结果比较准确,而对多步预测的结果不太理想。详细分析了Granger因果效应和相应的脉冲响应函数,并讨论了VAR模型适用范围,引出可以对某投资组合做预测评价,使得证券监督管理机构有效地监督股票市场的风险,并判断其投资行为存在异常情况,为投资者提供正确的股票市场预估信息。
关键词
证券业行政监管
VAR
多元时间序列预测
Granger投资组合
Keywords
administrative supervision of the securities industry
VAR
multivariate time series forecast
Granger portfolio
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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1
证券业行政监管的股价风险预测与监控
陈成
丁皖婧
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2019
1
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