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基于Hull-White利率下O-U过程的复合期权定价
被引量：
2
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作者
王向荣
薛瑶瑶
《华中师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第1期20-25,共6页
采用Hull-White模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,考虑到标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,利用鞅理论和Girsanov定理,研究了股票价格在随机利率下遵循指数O-U过程的复合期权定价问题,得到了复合期权的定价公式.
关键词
复合期权
Hull-White利率
指数O-U过程
鞅定价
计价单位转换
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职称材料
题名
基于Hull-White利率下O-U过程的复合期权定价
被引量：
2
1
作者
王向荣
薛瑶瑶
机构
山东科技大学数学与系统科学学院
山东科技大学金融工程研究所
出处
《华中师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2019年第1期20-25,共6页
基金
国家自然科学基金项目(10071127)
文摘
采用Hull-White模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,考虑到标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,利用鞅理论和Girsanov定理,研究了股票价格在随机利率下遵循指数O-U过程的复合期权定价问题,得到了复合期权的定价公式.
关键词
复合期权
Hull-White利率
指数O-U过程
鞅定价
计价单位转换
Keywords
compound option
Hull-White rate
exponential Ornstein-Uhlenbeck process
martingale approach
changes of numeraire
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
基于Hull-White利率下O-U过程的复合期权定价
王向荣
薛瑶瑶
《华中师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2019
2
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