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浮动敲定价格几何平均亚式期权的风险中性定价(英文)
被引量：
3
1
作者
曹桂兰
王勇
《中国科学院大学学报（中英文）》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第1期13-17,共5页
亚式期权是一种回报与一段时期内资产平均价格相关的期权.以计价单位变换为工具,由风险中性定价方法推导具有浮动敲定价格的离散和连续几何平均亚式期权的价格公式.
关键词
亚式期权
浮动敲定价格
风险中性定价
计价单位变换
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职称材料
随机利率和复合泊松损失情形下的灾难期权的定价（英文）
2
作者
金运国
钟守铭
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2015年第4期395-410,共16页
在这篇论文中,我们运用概率测度改变及其计价单位变换方法,定价灾难事件衍生品.我们假设原生资产和被贴现的零息债券的运动分别服从一个随机过程.在随机利率假设下,我们得到显式闭解公式.我们将看到有时因为模型的考虑去改变计价单位是...
在这篇论文中,我们运用概率测度改变及其计价单位变换方法,定价灾难事件衍生品.我们假设原生资产和被贴现的零息债券的运动分别服从一个随机过程.在随机利率假设下,我们得到显式闭解公式.我们将看到有时因为模型的考虑去改变计价单位是方便的.进一步,我们显示有时连续的跳跃幅度能被有限多个跳跃幅度代替.因此,有时我们获得的闭解公式运用能不局限有限多个跳跃幅度的假设.最后,数值实验去显示金融和灾难风险怎样影响这双扳机看跌期权的价格.
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关键词
期权定价
计价单位变换
概率测度
变换
随机利率
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职称材料
题名
浮动敲定价格几何平均亚式期权的风险中性定价(英文)
被引量：
3
1
作者
曹桂兰
王勇
机构
中国科学院大学数学科学学院
出处
《中国科学院大学学报（中英文）》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第1期13-17,共5页
基金
Supported by National Natural Science Foundation of China(10901161)
文摘
亚式期权是一种回报与一段时期内资产平均价格相关的期权.以计价单位变换为工具,由风险中性定价方法推导具有浮动敲定价格的离散和连续几何平均亚式期权的价格公式.
关键词
亚式期权
浮动敲定价格
风险中性定价
计价单位变换
Keywords
Asian options
floating strike price
risk-neutral pricing
change of numeraire
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
随机利率和复合泊松损失情形下的灾难期权的定价（英文）
2
作者
金运国
钟守铭
机构
电子科技大学数学科学学院
电子科技大学神经信息教育部重点实验室
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2015年第4期395-410,共16页
基金
supported by the National Basic Research Program of China(2010CB732501)
the National Natural Science Foundation of China(61273015)
文摘
在这篇论文中,我们运用概率测度改变及其计价单位变换方法,定价灾难事件衍生品.我们假设原生资产和被贴现的零息债券的运动分别服从一个随机过程.在随机利率假设下,我们得到显式闭解公式.我们将看到有时因为模型的考虑去改变计价单位是方便的.进一步,我们显示有时连续的跳跃幅度能被有限多个跳跃幅度代替.因此,有时我们获得的闭解公式运用能不局限有限多个跳跃幅度的假设.最后,数值实验去显示金融和灾难风险怎样影响这双扳机看跌期权的价格.
关键词
期权定价
计价单位变换
概率测度
变换
随机利率
Keywords
Option pricing, change of numeraire, change of probability measure, stochastic interest rate.
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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作者
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1
浮动敲定价格几何平均亚式期权的风险中性定价(英文)
曹桂兰
王勇
《中国科学院大学学报（中英文）》
CAS
CSCD
北大核心
2015
3
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职称材料
2
随机利率和复合泊松损失情形下的灾难期权的定价（英文）
金运国
钟守铭
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2015
0
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