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计价单位变换下的多变量期权定价: 1; 作者汪冬华蒙坚玲《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第23期157-159,共3页; 根据计价单位变换的性质和无套利定价原理,文章将现有定价模型推广到一般性的无套利定价框架下,通过推导期权的价值控制方程和设定不同的边界条件和终端条件来求解不同期权的定价问题。不同计价单位下的定价模型的比较证明了计价单位变... 展开更多; 关键词计价单位多变量期权定价; 在线阅读下载PDF 职称材料

分数布朗运动情形下利率随机的双标的型两值期权定价: 2; 作者黄凤云刘国祥 +1 位作者王成冬章新婕《南京师大学报(自然科学版)》北大核心 2025年第1期6-12,共7页; 主要利用不同计价单位的拟鞅方法,推导随机利率服从Vasicek模型,两种标的资产分别服从具有一定相关性的标准分数布朗运动的双标的型两值期权的定价公式.; 关键词分数布朗运动随机利率拟鞅方法改变计价单位; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于大数据的新能源汽车分时租赁业务模式优化研究被引量：1: 3; 作者崔东王国伟王彬《现代农村科技》 2019年第12期103-104,共2页; 随着互联网的普及应用,大数据、云计算等技术能更好的为新能源汽车分时租赁服务,运用积累的公共数据,从中挖掘出有价值的信息,解决新能源汽车分时租赁存在的问题。1新能源汽车分时租赁服务模式发展现状及特点1.1新能源汽车分时租赁服务... 展开更多; 关键词新能源汽车计价单位大数据公共数据互联网网络云计算租赁服务服务平台; 在线阅读下载PDF 职称材料

跳扩散模型中重置期权的定价被引量：4: 4; 作者王亚飞刘新平《陕西师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第3期17-20,共4页; 在假定风险资产价格过程遵循几何Levy过程、风险资产无红利支付、期望收益率及收益波动率均为时间函数的情况下,利用鞅论的有关理论和方法并通过选取不同的计价单位及进行相应的概率测度变换,得到了具有规定时间的重置期权的一般定价公... 展开更多; 关键词风险中性测度鞅重置期权计价单位随机测度; 在线阅读下载PDF 职称材料

浮动敲定价格几何平均亚式期权的风险中性定价(英文) 被引量：3: 5; 作者曹桂兰王勇《中国科学院大学学报（中英文）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第1期13-17,共5页; 亚式期权是一种回报与一段时期内资产平均价格相关的期权.以计价单位变换为工具,由风险中性定价方法推导具有浮动敲定价格的离散和连续几何平均亚式期权的价格公式.; 关键词亚式期权浮动敲定价格风险中性定价计价单位变换; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于Hull-White利率下O-U过程的复合期权定价被引量：2: 6; 作者王向荣薛瑶瑶《华中师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2019年第1期20-25,共6页; 采用Hull-White模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,考虑到标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,利用鞅理论和Girsanov定理,研究了股票价格在随机利率下遵循指数O-U过程的复合期权定价问题,得到了复合期权的定价公式.; 关键词复合期权 Hull-White利率指数O-U过程鞅定价计价单位转换; 在线阅读下载PDF 职称材料

随机利率和复合泊松损失情形下的灾难期权的定价（英文）: 7; 作者金运国钟守铭《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2015年第4期395-410,共16页; 在这篇论文中,我们运用概率测度改变及其计价单位变换方法,定价灾难事件衍生品.我们假设原生资产和被贴现的零息债券的运动分别服从一个随机过程.在随机利率假设下,我们得到显式闭解公式.我们将看到有时因为模型的考虑去改变计价单位是... 展开更多; 关键词期权定价计价单位变换概率测度变换随机利率; 在线阅读下载PDF 职称材料

三谈图书定价问题——答复朱希同志: 8; 作者王仿子《中国出版》 CSSCI 北大核心 1989年第9期23-28,共6页; 读了朱希同志的文章《从书价问题谈出版业的改革》(见《出版工作》1989年第6期)之后,感到有些话不能不说。不是为了论争,主要是为我自己辩解。朱希这篇文章是针对我的《再谈图书定价问题》(以下简称《再谈》)一文写的,或者说由《再谈》... 展开更多; 关键词出版业平均成本定价法出版工作再谈计价单位定价问题图书定价出版社书价不同观点; 在线阅读下载PDF 职称材料

OK，明码标价！: 9; 作者新木姜子《南方经济》北大核心 1994年第4期59-59,共1页; ＯＫ，明码标价！文／本刊记者新木姜子国家计委明令：为维护市场价格的正常秩序，保护消费者合法权益，从１９９４年３月１日起执行《关于商品和服务实行明码标价的规定》。其实，对于明码标价，国人可能并不陌生，早在８０年代中期，... 展开更多; 关键词明码标价保护消费者检查机构价格监督行政事业单位合法权益商品价签含混词商品标价计价单位; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名计价单位变换下的多变量期权定价: 1; 作者汪冬华蒙坚玲; 机构华东理工大学商学院华中科技大学管理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第23期157-159,共3页; 基金国家自然科学基金资助项目(70471043); 文摘根据计价单位变换的性质和无套利定价原理,文章将现有定价模型推广到一般性的无套利定价框架下,通过推导期权的价值控制方程和设定不同的边界条件和终端条件来求解不同期权的定价问题。不同计价单位下的定价模型的比较证明了计价单位变换对期权定价问题的简化作用是有效的。; 关键词计价单位多变量期权定价; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名分数布朗运动情形下利率随机的双标的型两值期权定价: 2; 作者黄凤云刘国祥王成冬章新婕; 机构广西师范大学出版社南京师范大学数学科学学院; 出处《南京师大学报(自然科学版)》北大核心 2025年第1期6-12,共7页; 基金国家社会科学基金项目(21BTJ044)。; 文摘主要利用不同计价单位的拟鞅方法,推导随机利率服从Vasicek模型,两种标的资产分别服从具有一定相关性的标准分数布朗运动的双标的型两值期权的定价公式.; 关键词分数布朗运动随机利率拟鞅方法改变计价单位; Keywords fractional Brownian motion random interest rate quasi-martingale method change valuation unit; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于大数据的新能源汽车分时租赁业务模式优化研究被引量：1: 3; 作者崔东王国伟王彬; 机构潍坊工程职业学院; 出处《现代农村科技》 2019年第12期103-104,共2页; 文摘随着互联网的普及应用,大数据、云计算等技术能更好的为新能源汽车分时租赁服务,运用积累的公共数据,从中挖掘出有价值的信息,解决新能源汽车分时租赁存在的问题。1新能源汽车分时租赁服务模式发展现状及特点1.1新能源汽车分时租赁服务模式发展现状。所谓分时租赁是以单位时间(分钟或小时)为基本计价单位,并使用GPRS及互联网网络等定位技术构建的系统服务平台,为用户提供自助式的汽车预定、取还、费用结算的小微型新能源汽车租赁服务[1]。; 关键词新能源汽车计价单位大数据公共数据互联网网络云计算租赁服务服务平台; 分类号 F42 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名跳扩散模型中重置期权的定价被引量：4: 4; 作者王亚飞刘新平; 机构陕西师范大学数学与信息科学学院; 出处《陕西师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第3期17-20,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(40271037); 文摘在假定风险资产价格过程遵循几何Levy过程、风险资产无红利支付、期望收益率及收益波动率均为时间函数的情况下,利用鞅论的有关理论和方法并通过选取不同的计价单位及进行相应的概率测度变换,得到了具有规定时间的重置期权的一般定价公式,并给出这一公式在具有一个重置时间t1情况下的显示解.从而解决了此类过程下重置期权的定价问题.; 关键词风险中性测度鞅重置期权计价单位随机测度; Keywords risk-neutral measure martingale reset option numeraire random measure; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名浮动敲定价格几何平均亚式期权的风险中性定价(英文) 被引量：3: 5; 作者曹桂兰王勇; 机构中国科学院大学数学科学学院; 出处《中国科学院大学学报（中英文）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第1期13-17,共5页; 基金 Supported by National Natural Science Foundation of China(10901161); 文摘亚式期权是一种回报与一段时期内资产平均价格相关的期权.以计价单位变换为工具,由风险中性定价方法推导具有浮动敲定价格的离散和连续几何平均亚式期权的价格公式.; 关键词亚式期权浮动敲定价格风险中性定价计价单位变换; Keywords Asian options floating strike price risk-neutral pricing change of numeraire; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于Hull-White利率下O-U过程的复合期权定价被引量：2: 6; 作者王向荣薛瑶瑶; 机构山东科技大学数学与系统科学学院山东科技大学金融工程研究所; 出处《华中师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2019年第1期20-25,共6页; 基金国家自然科学基金项目(10071127); 文摘采用Hull-White模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,考虑到标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,利用鞅理论和Girsanov定理,研究了股票价格在随机利率下遵循指数O-U过程的复合期权定价问题,得到了复合期权的定价公式.; 关键词复合期权 Hull-White利率指数O-U过程鞅定价计价单位转换; Keywords compound option Hull-White rate exponential Ornstein-Uhlenbeck process martingale approach changes of numeraire; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名随机利率和复合泊松损失情形下的灾难期权的定价（英文）: 7; 作者金运国钟守铭; 机构电子科技大学数学科学学院电子科技大学神经信息教育部重点实验室; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2015年第4期395-410,共16页; 基金 supported by the National Basic Research Program of China(2010CB732501) the National Natural Science Foundation of China(61273015); 文摘在这篇论文中,我们运用概率测度改变及其计价单位变换方法,定价灾难事件衍生品.我们假设原生资产和被贴现的零息债券的运动分别服从一个随机过程.在随机利率假设下,我们得到显式闭解公式.我们将看到有时因为模型的考虑去改变计价单位是方便的.进一步,我们显示有时连续的跳跃幅度能被有限多个跳跃幅度代替.因此,有时我们获得的闭解公式运用能不局限有限多个跳跃幅度的假设.最后,数值实验去显示金融和灾难风险怎样影响这双扳机看跌期权的价格.; 关键词期权定价计价单位变换概率测度变换随机利率; Keywords Option pricing, change of numeraire, change of probability measure, stochastic interest rate.; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名三谈图书定价问题——答复朱希同志: 8; 作者王仿子; 出处《中国出版》 CSSCI 北大核心 1989年第9期23-28,共6页; 文摘读了朱希同志的文章《从书价问题谈出版业的改革》(见《出版工作》1989年第6期)之后,感到有些话不能不说。不是为了论争,主要是为我自己辩解。朱希这篇文章是针对我的《再谈图书定价问题》(以下简称《再谈》)一文写的,或者说由《再谈》引起的。朱文指责我编造“子虚乌有”的故事。如果我不声不响,将被当作默认。我说不是为了论争,不等于对他文章中除此之外的论说都同意。有些问题可以保持不同观点,不必急于讨论。; 关键词出版业平均成本定价法出版工作再谈计价单位定价问题图书定价出版社书价不同观点; 分类号 G23 [文化科学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名OK，明码标价！: 9; 作者新木姜子; 出处《南方经济》北大核心 1994年第4期59-59,共1页; 文摘ＯＫ，明码标价！文／本刊记者新木姜子国家计委明令：为维护市场价格的正常秩序，保护消费者合法权益，从１９９４年３月１日起执行《关于商品和服务实行明码标价的规定》。其实，对于明码标价，国人可能并不陌生，早在８０年代中期，在一些城市就进行过试点工作，１９９...; 关键词明码标价保护消费者检查机构价格监督行政事业单位合法权益商品价签含混词商品标价计价单位; 分类号 F726 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	计价单位变换下的多变量期权定价	汪冬华蒙坚玲	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2008	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	分数布朗运动情形下利率随机的双标的型两值期权定价	黄凤云刘国祥王成冬章新婕	《南京师大学报(自然科学版)》北大核心	2025	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于大数据的新能源汽车分时租赁业务模式优化研究	崔东王国伟王彬	《现代农村科技》	2019	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	跳扩散模型中重置期权的定价	王亚飞刘新平	《陕西师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2008	4	在线阅读下载PDF 职称材料
5	浮动敲定价格几何平均亚式期权的风险中性定价(英文)	曹桂兰王勇	《中国科学院大学学报（中英文）》 CAS CSCD 北大核心	2015	3	在线阅读下载PDF 职称材料
6	基于Hull-White利率下O-U过程的复合期权定价	王向荣薛瑶瑶	《华中师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2019	2	在线阅读下载PDF 职称材料
7	随机利率和复合泊松损失情形下的灾难期权的定价（英文）	金运国钟守铭	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2015	0	在线阅读下载PDF 职称材料
8	三谈图书定价问题——答复朱希同志	王仿子	《中国出版》 CSSCI 北大核心	1989	0	在线阅读下载PDF 职称材料
9	OK，明码标价！	新木姜子	《南方经济》北大核心	1994	0	在线阅读下载PDF 职称材料