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Bootstrap方法在Jensen Alpha估计中的运用
被引量：
2
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作者
胡春健
《控制工程》
CSCD
北大核心
2014年第5期777-779,共3页
詹森差别表现指数(Jensen Alpha)是使用较多的一种评价投资组合业绩的指标。进一步分析Bootstrap方法的基本原理,探讨将Bootstrap运用于Jensen Alpha估计的具体过程,从而解决了运用普通最小二乘法(OLS)估计Jensen Alpha存在的缺陷,提高...
詹森差别表现指数(Jensen Alpha)是使用较多的一种评价投资组合业绩的指标。进一步分析Bootstrap方法的基本原理,探讨将Bootstrap运用于Jensen Alpha估计的具体过程,从而解决了运用普通最小二乘法(OLS)估计Jensen Alpha存在的缺陷,提高了Jensen Alpha估计的稳健性,对于投资组合业绩的评价具有一定的参考意义。
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关键词
詹森差别表现指数
BOOTSTRAP方法
资产组合
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职称材料
题名
Bootstrap方法在Jensen Alpha估计中的运用
被引量：
2
1
作者
胡春健
机构
重庆财经职业学院基础教学部
出处
《控制工程》
CSCD
北大核心
2014年第5期777-779,共3页
文摘
詹森差别表现指数(Jensen Alpha)是使用较多的一种评价投资组合业绩的指标。进一步分析Bootstrap方法的基本原理,探讨将Bootstrap运用于Jensen Alpha估计的具体过程,从而解决了运用普通最小二乘法(OLS)估计Jensen Alpha存在的缺陷,提高了Jensen Alpha估计的稳健性,对于投资组合业绩的评价具有一定的参考意义。
关键词
詹森差别表现指数
BOOTSTRAP方法
资产组合
Keywords
Jensen Alpha
Bootstrap method
portfolio
分类号
N273 [自然科学总论]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
Bootstrap方法在Jensen Alpha估计中的运用
胡春健
《控制工程》
CSCD
北大核心
2014
2
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