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关于系数平方增长的带跳BSDE的解(Ⅱ)
1
作者
司徒荣
黄纬
《中山大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第1期1-4,共4页
进一步讨论了系数 b(t, y, q, p,ω)关于｜ q｜为平方增长的倒向随机微分方程(BSDE): yt= Y+∫Tt∫Z∫Z ps(z) Nk(ds,dz),t∈[0,T];及反射BSDE的解的极限定理、 qsdws-∫T ys, qs, ps,ω)ds-∫T ps(z)Π(dz)ds-∫Tttt解的比较定理及解...
进一步讨论了系数 b(t, y, q, p,ω)关于｜ q｜为平方增长的倒向随机微分方程(BSDE): yt= Y+∫Tt∫Z∫Z ps(z) Nk(ds,dz),t∈[0,T];及反射BSDE的解的极限定理、 qsdws-∫T ys, qs, ps,ω)ds-∫T ps(z)Π(dz)ds-∫Tttt解的比较定理及解的惟一性定理。并分别给出了例子。
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关键词
带跳倒向随机微分方程(BSDE)
反射BSDE
解的极限定理
比较
定理
惟一性
定理
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职称材料
题名
关于系数平方增长的带跳BSDE的解(Ⅱ)
1
作者
司徒荣
黄纬
机构
中山大学统计系
出处
《中山大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第1期1-4,共4页
基金
国家自然科学基金重大资助项目(79790130)
文摘
进一步讨论了系数 b(t, y, q, p,ω)关于｜ q｜为平方增长的倒向随机微分方程(BSDE): yt= Y+∫Tt∫Z∫Z ps(z) Nk(ds,dz),t∈[0,T];及反射BSDE的解的极限定理、 qsdws-∫T ys, qs, ps,ω)ds-∫T ps(z)Π(dz)ds-∫Tttt解的比较定理及解的惟一性定理。并分别给出了例子。
关键词
带跳倒向随机微分方程(BSDE)
反射BSDE
解的极限定理
比较
定理
惟一性
定理
Keywords
backward stochastic differential equations with jumps (BSDE)
reflecting BSDE
limit theorem
comparison theorem
uniqueness theorem
分类号
O241.8 [理学—计算数学]
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作者
出处
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1
关于系数平方增长的带跳BSDE的解(Ⅱ)
司徒荣
黄纬
《中山大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2005
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