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碳排放权定价:解析途径与模拟途径被引量：2: 1; 作者应尚军杨冠武《财会月刊》北大核心 2017年第7期94-97,共4页; 以二氧化碳为主的温室气体减排问题日益受到世界各国关注,国内外学者围绕碳交易及其引发的碳排放权定价问题做了大量理论和实证分析。从定价的量化研究范式方面进行区分,可以将碳排放权定价途径分为解析途径和模拟途径两类。解析途径主... 展开更多; 关键词碳排放权定价解析定价模拟定价智能体; 在线阅读下载PDF 职称材料

几何平均亚式期权的定价方法被引量：33: 2; 作者章珂周文彪沈荣芳《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第8期924-927,共4页; 亚式期权有两种理论上的表示方式 ,即采用算术平均法计算资产价格的平均值和采用几何平均法计算资产价格的平均值 .实际应用中多以算术平均法计算资产价格的平均值 ,但很难求得其精确的解析定价公式 .采用几何平均法计算资产价格的平均... 展开更多; 关键词亚式期权解析定价几何平均算术平均; 在线阅读下载PDF 职称材料

可回售可赎回可转换债券的定价分析被引量：2: 3; 作者蒋致远张顺明李江峰《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第5期154-158,共5页; 文章利用对冲的方法建立付息的可回售可赎回可转换债券定价模型,并利用反应扩散方程得到其解析式,并在此基础上得到了零息的可回售可赎回可转换债券以及付息的可赎回可转换债券定价模型及其解析式。文章最后对付息的可回售可赎回可转换... 展开更多; 关键词可回售可赎回可转换债券奇异期权解析定价; 在线阅读下载PDF 职称材料