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观察值驱动的广义INAR(1)过程的经验似然推断
1
作者
许晶
于梅菊
李淑文
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2020年第14期10-14,共5页
整值时间序列分析作为时间序列分析的重要组成部分,被广泛地应用于社会生活的各个领域。文章提出了一类观察值驱动的广义INAR(l)过程,推导了该模型的概率统计性质,并利用经验似然的方法研究了该模型的参数估计问题,给出了模型参数的极...
整值时间序列分析作为时间序列分析的重要组成部分,被广泛地应用于社会生活的各个领域。文章提出了一类观察值驱动的广义INAR(l)过程,推导了该模型的概率统计性质,并利用经验似然的方法研究了该模型的参数估计问题,给出了模型参数的极大经验似然估计量及其渐近分布。通过一系列的仿真实验,验证了经验似然方法的有效性。最后利用所提出的模型拟合了一组犯罪数据。
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关键词
整
值
时间序列模型
观察
值
驱动的
广义
inar
(1)
过程
条件最小二乘估计
经验似然估计
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题名
观察值驱动的广义INAR(1)过程的经验似然推断
1
作者
许晶
于梅菊
李淑文
机构
东北师范大学数学与统计学院
通化师范学院数学学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2020年第14期10-14,共5页
基金
北京师范大学中国基础教育质量监测协同创新中心自主课题(2016-03-004-BZK01)。
文摘
整值时间序列分析作为时间序列分析的重要组成部分,被广泛地应用于社会生活的各个领域。文章提出了一类观察值驱动的广义INAR(l)过程,推导了该模型的概率统计性质,并利用经验似然的方法研究了该模型的参数估计问题,给出了模型参数的极大经验似然估计量及其渐近分布。通过一系列的仿真实验,验证了经验似然方法的有效性。最后利用所提出的模型拟合了一组犯罪数据。
关键词
整
值
时间序列模型
观察
值
驱动的
广义
inar
(1)
过程
条件最小二乘估计
经验似然估计
Keywords
integer-valued time series model
observation-driven G
inar
(
1
)process
conditional least squares estimation
empirical likelihood estimation
分类号
O212.7 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
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1
观察值驱动的广义INAR(1)过程的经验似然推断
许晶
于梅菊
李淑文
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2020
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