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价值投资策略与势头投资策略的超额收益检验——对中国证券市场有效性的检验被引量：2: 1; 作者魏如山闫天兵田明圣《河南社会科学》北大核心 2005年第5期1-4,共4页; 检验证券市场有效性的代表性方法是检验各种交易策略能否带来显著的超额收益,如果显著的超额收益在中长期内持续存在,则表明交易策略可以带来无风险套利机会,这意味着市场不是有效的。利用我国1994年6月前上市的256只股票在1994年6月至2... 展开更多; 关键词价值投资策略势头投资策略市场有效性; 在线阅读下载PDF 职称材料

金融素养、金融资产配置与投资组合有效性被引量：39: 2; 作者秦海林李超伟万佳乐《南京审计大学学报》 CSSCI 北大核心 2018年第6期99-110,共12页; 基于动态最优控制理论模型,运用中国家庭微观调查数据,系统研究了金融素养在家庭金融资产配置中的作用及对投资组合有效性的影响。理论分析表明,在一定条件下,金融素养能够显著提升家庭资产中风险性资产的配置比重,有助于实现消费效用... 展开更多; 关键词金融素养金融资产配置投资组合有效性家庭金融投资策略金融市场风险性资产; 在线阅读下载PDF 职称材料

积极型投资管理的策略设计与风险度量:实证分析被引量：1: 3; 作者张蜀林周莉《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2006年第9期66-71,共6页; 本文通过程序化交易策略设计探索被动投资策略的有效性、信息传递的弱式有效性,在最大预期损失这一风险度量下,实证分析结果初步否定了我国A股市场被动投资策略的有效性和信息传递的弱式有效性。; 关键词积极型投资管理风险度量被动投资策略的有效性; 在线阅读下载PDF 职称材料

论资产的动态配置及市场的信息效率(下): 4; 作者桑福德.格罗斯曼季益广《南京金融高等专科学校学报》 1996年第4期68-70,共3页; Ⅲ动态交易策略和不完全均衡一般来说,只有使用动态交易策略对收益进行综合分析才能从被动投资中得出最佳的推论。典型的权宜最佳的做法是,选取任意一组证券,利用动态交易策略对一组最终收益进行综合分析。交易策略的动态性是人们对任... 展开更多; 关键词市场投资组合个体投资者信息效率交易策略动态配置有价证券不完全均衡被动投资买卖选择权综合分析; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名价值投资策略与势头投资策略的超额收益检验——对中国证券市场有效性的检验被引量：2: 1; 作者魏如山闫天兵田明圣; 机构中国人民大学经济学院中国建设银行山东省德州市分行中油财务金融与会计研究所; 出处《河南社会科学》北大核心 2005年第5期1-4,共4页; 文摘检验证券市场有效性的代表性方法是检验各种交易策略能否带来显著的超额收益,如果显著的超额收益在中长期内持续存在,则表明交易策略可以带来无风险套利机会,这意味着市场不是有效的。利用我国1994年6月前上市的256只股票在1994年6月至2004年6月期间的周收盘价格数据,对价值投资策略与势头投资策略进行了超额收益检验。结果表明,在我国A股市场中,某些交易策略能带来超额收益,这说明我国证券市场中存在无风险套利机会。但是,对超额收益的时间稳定性检验表明,长期而言,市场中不存在一成不变的无风险套利模式。综上所述,我国证券市场满足马尔克尔所定义的市场“弱有效”。; 关键词价值投资策略势头投资策略市场有效性; Keywords Contrarian Trading Strategy Momentum Trading Strategy market efficiency; 分类号 F83 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名金融素养、金融资产配置与投资组合有效性被引量：39: 2; 作者秦海林李超伟万佳乐; 机构天津工业大学经济与管理学院; 出处《南京审计大学学报》 CSSCI 北大核心 2018年第6期99-110,共12页; 基金国家自然科学基金(71371136) 天津市社科规划项目(TJYY13-019) 天津工业大学研究生课程优秀教材建设项目(TJPUGT2017010); 文摘基于动态最优控制理论模型,运用中国家庭微观调查数据,系统研究了金融素养在家庭金融资产配置中的作用及对投资组合有效性的影响。理论分析表明,在一定条件下,金融素养能够显著提升家庭资产中风险性资产的配置比重,有助于实现消费效用最大化。考虑了内生性的实证分析结果表明:金融素养对于风险性资产与金融资产具有显著的正向影响,但无法作用于国债这类无风险资产;金融素养的提升有助于增加股票与基金的配置概率,有助于实施积极的投资策略,但对消极投资策略不显著;金融素养的提升能够显著增加家庭投资组合有效性,促使家庭获得更多的超额回报。; 关键词金融素养金融资产配置投资组合有效性家庭金融投资策略金融市场风险性资产; Keywords financial literacy financial asset allocation portfolio effectiveness family finance investment strategy financial market risk assets; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名积极型投资管理的策略设计与风险度量:实证分析被引量：1: 3; 作者张蜀林周莉; 机构北京工业大学北京工商大学; 出处《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2006年第9期66-71,共6页; 基金北京市社科人文项目:<产融结合的风险投资管理>研究成果之一。; 文摘本文通过程序化交易策略设计探索被动投资策略的有效性、信息传递的弱式有效性,在最大预期损失这一风险度量下,实证分析结果初步否定了我国A股市场被动投资策略的有效性和信息传递的弱式有效性。; 关键词积极型投资管理风险度量被动投资策略的有效性; Keywords Active investment Risk measurement Efficiency of passive management; 分类号 F123.6 [经济管理—世界经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名论资产的动态配置及市场的信息效率(下): 4; 作者桑福德.格罗斯曼季益广; 出处《南京金融高等专科学校学报》 1996年第4期68-70,共3页; 文摘 Ⅲ动态交易策略和不完全均衡一般来说,只有使用动态交易策略对收益进行综合分析才能从被动投资中得出最佳的推论。典型的权宜最佳的做法是,选取任意一组证券,利用动态交易策略对一组最终收益进行综合分析。交易策略的动态性是人们对任意一组蕴含于证券之中的各种债权进行分析的技能。它的重要性还未得到人们的足够重视。例如,假如市场处在动态状况下(即,有足够数量的证券可用来对收益进行综合分析,而该项收益表现为不确定的各种来源的一种任意功能),那么,个体交易者会感到,确立交易规划,以便使每个交易者的消费将呈现为总消费中一种非随机功能,这一行为是最理想的。但是。; 关键词市场投资组合个体投资者信息效率交易策略动态配置有价证券不完全均衡被动投资买卖选择权综合分析; 分类号 F8 [经济管理]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	价值投资策略与势头投资策略的超额收益检验——对中国证券市场有效性的检验	魏如山闫天兵田明圣	《河南社会科学》北大核心	2005	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	金融素养、金融资产配置与投资组合有效性	秦海林李超伟万佳乐	《南京审计大学学报》 CSSCI 北大核心	2018	39	在线阅读下载PDF 职称材料
3	积极型投资管理的策略设计与风险度量:实证分析	张蜀林周莉	《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心	2006	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	论资产的动态配置及市场的信息效率(下)	桑福德.格罗斯曼季益广	《南京金融高等专科学校学报》	1996	0	在线阅读下载PDF 职称材料