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行为金融模型的有效性再评价
被引量：
3
1
作者
徐元栋
黄登仕
《云南财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2015年第5期78-89,共12页
首先,对中国股市中的异常换手率是否蕴含了投资者情绪特征,以及是否由投资者情绪触发了中国股市的价格动量螺旋式循环等现象进行了实证检验。其次,基于这些中国股市的实证检验结果,对BSV,DHS,HS,GH,HHW等行为金融模型的有效性进行了分...
首先,对中国股市中的异常换手率是否蕴含了投资者情绪特征,以及是否由投资者情绪触发了中国股市的价格动量螺旋式循环等现象进行了实证检验。其次,基于这些中国股市的实证检验结果,对BSV,DHS,HS,GH,HHW等行为金融模型的有效性进行了分析与评价;分析结果表明,这些行为金融模型都不能对实证结果进行有效解释,行为金融数理模型的研究框架仍是不完备的。最后,根据这些评价结论对行为金融学的未来发展进行了展望。
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关键词
反应不足
反应过度
投资者情绪
行为金融模型
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职称材料
引入投资偏差构建行为宏观金融模型及应用——基于HS与CA结合的实验方法研究
被引量：
2
2
作者
王国成
《首都经济贸易大学学报》
北大核心
2014年第3期19-29,共11页
基于行为金融学及复杂性科学等,通过将人类主体(HS)与计算机虚拟主体(CA)相结合的实验方法,合理地刻画、测度和分析微观投资个体的真实行为特征,利用一体化建模和动态模拟技术,由此认知资本市场复杂的传导机理和典型现象。本文概括介绍...
基于行为金融学及复杂性科学等,通过将人类主体(HS)与计算机虚拟主体(CA)相结合的实验方法,合理地刻画、测度和分析微观投资个体的真实行为特征,利用一体化建模和动态模拟技术,由此认知资本市场复杂的传导机理和典型现象。本文概括介绍宏观行为金融建模的基本原理、方法和模拟步骤,重点探讨引发股市异象的关键行为特征、阈值及临界变化,并简介冲动行为与股价涨跌、层次认知行为与波动集聚、不对称行为与偏峰厚尾之间的内在联系等应用案例。
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关键词
微观投资
行为
宏观
行为金融模型
计算实验
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职称材料
基于过度自信行为的资产定价模型比较分析
被引量：
2
3
作者
张力公
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010年第22期66-69,共4页
文章通过比较基于理性投资者的资产定价模型,分析过度自信行为金融模型和传统金融模型之间赋予投资者的客观经济内涵特征的差异,指出其关键在于是否有效区分过度自信投资者和"更知情"理性投资者。如果无差异化"更知情&qu...
文章通过比较基于理性投资者的资产定价模型,分析过度自信行为金融模型和传统金融模型之间赋予投资者的客观经济内涵特征的差异,指出其关键在于是否有效区分过度自信投资者和"更知情"理性投资者。如果无差异化"更知情"理性投资者与过度自信投资者,过度自信模型和传统理性金融模型保持一致性;否则,传统理性金融模型无法满足解释市场异象的假设条件,而过度自信模型更符合市场微观基础。
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关键词
过度自信
行为金融模型
传统
金融
模型
比较研究
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职称材料
题名
行为金融模型的有效性再评价
被引量：
3
1
作者
徐元栋
黄登仕
机构
西南交通大学经济管理学院
出处
《云南财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2015年第5期78-89,共12页
基金
教育部长江学者和创新团队发展计划项目"行为决策理论及其在管理中的应用研究"(PCSIRT0860)
教育部人文社会科学研究一般项目"奈特不确定性与股市动量效应机制--基于中国股市的实证研究"(08JA790104)
教育部高校科技专项资金项目"金融资产价值模糊与股市相关异常--基于奈特不确定性行为决策理论的视角"(SWJTU09CX095)
文摘
首先,对中国股市中的异常换手率是否蕴含了投资者情绪特征,以及是否由投资者情绪触发了中国股市的价格动量螺旋式循环等现象进行了实证检验。其次,基于这些中国股市的实证检验结果,对BSV,DHS,HS,GH,HHW等行为金融模型的有效性进行了分析与评价;分析结果表明,这些行为金融模型都不能对实证结果进行有效解释,行为金融数理模型的研究框架仍是不完备的。最后,根据这些评价结论对行为金融学的未来发展进行了展望。
关键词
反应不足
反应过度
投资者情绪
行为金融模型
Keywords
Under - reaction
Overreaction
Emotion of Investors
Behavioral Financial Model
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
引入投资偏差构建行为宏观金融模型及应用——基于HS与CA结合的实验方法研究
被引量：
2
2
作者
王国成
机构
中国社会科学院数量经济与技术经济研究所
出处
《首都经济贸易大学学报》
北大核心
2014年第3期19-29,共11页
基金
国家重大科研计划973项目<气候变化与气候保护中的全球经济问题>(2012CB955802)
中国社会科学院哲学社会科学创新工程项目<人口老龄化经济增长效应理论与实证研究>
文摘
基于行为金融学及复杂性科学等,通过将人类主体(HS)与计算机虚拟主体(CA)相结合的实验方法,合理地刻画、测度和分析微观投资个体的真实行为特征,利用一体化建模和动态模拟技术,由此认知资本市场复杂的传导机理和典型现象。本文概括介绍宏观行为金融建模的基本原理、方法和模拟步骤,重点探讨引发股市异象的关键行为特征、阈值及临界变化,并简介冲动行为与股价涨跌、层次认知行为与波动集聚、不对称行为与偏峰厚尾之间的内在联系等应用案例。
关键词
微观投资
行为
宏观
行为金融模型
计算实验
Keywords
micro-investor’s behavior
macro-financial behavioral model
computational experiment
分类号
F224.0 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
基于过度自信行为的资产定价模型比较分析
被引量：
2
3
作者
张力公
机构
重庆大学经济与工商管理学院
重庆工商大学财政金融学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010年第22期66-69,共4页
基金
中国博士后基金资助项目(20070420720)
重庆市金融学会特色研究基金项目
文摘
文章通过比较基于理性投资者的资产定价模型,分析过度自信行为金融模型和传统金融模型之间赋予投资者的客观经济内涵特征的差异,指出其关键在于是否有效区分过度自信投资者和"更知情"理性投资者。如果无差异化"更知情"理性投资者与过度自信投资者,过度自信模型和传统理性金融模型保持一致性;否则,传统理性金融模型无法满足解释市场异象的假设条件,而过度自信模型更符合市场微观基础。
关键词
过度自信
行为金融模型
传统
金融
模型
比较研究
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
行为金融模型的有效性再评价
徐元栋
黄登仕
《云南财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2015
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
引入投资偏差构建行为宏观金融模型及应用——基于HS与CA结合的实验方法研究
王国成
《首都经济贸易大学学报》
北大核心
2014
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
基于过度自信行为的资产定价模型比较分析
张力公
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2010
2
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职称材料
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