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行为经济理论对传统资产定价假设的质疑
1
作者
李贤
《思想战线》
CSSCI
北大核心
2011年第1期131-132,共2页
正如布莱克一斯科尔斯期权定价公式促进了期货市场的迅速发展一样，BET、Copula、因子Copula等定价模型为CDo等衍生金融产品提供了快速的定价方式，使CDO等能够广泛在市场流通。虽然传统定价模型有一定合理性且极大地促进了金融创新的...
正如布莱克一斯科尔斯期权定价公式促进了期货市场的迅速发展一样，BET、Copula、因子Copula等定价模型为CDo等衍生金融产品提供了快速的定价方式，使CDO等能够广泛在市场流通。虽然传统定价模型有一定合理性且极大地促进了金融创新的发展，但该理论体系存在着较大的局限，在2008年美国金融危机发生之前，全世界各类投资机构主要根据存在内在缺陷的传统定价公式来进行CDO投资，也一定程度为金融危机向全世界的蔓延埋下了隐患。
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关键词
行为经济理论
资产定价
传统
期权定价公式
COPULA
质疑
定价模型
金融危机
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题名
行为经济理论对传统资产定价假设的质疑
1
作者
李贤
机构
云南大学经济学院
出处
《思想战线》
CSSCI
北大核心
2011年第1期131-132,共2页
基金
云南大学人文社会科学项目"噪声交易理论及实证研究"(KW080108)
云南大学"省级重点建设经济学专业"项目阶段性成果(WX080131)
文摘
正如布莱克一斯科尔斯期权定价公式促进了期货市场的迅速发展一样，BET、Copula、因子Copula等定价模型为CDo等衍生金融产品提供了快速的定价方式，使CDO等能够广泛在市场流通。虽然传统定价模型有一定合理性且极大地促进了金融创新的发展，但该理论体系存在着较大的局限，在2008年美国金融危机发生之前，全世界各类投资机构主要根据存在内在缺陷的传统定价公式来进行CDO投资，也一定程度为金融危机向全世界的蔓延埋下了隐患。
关键词
行为经济理论
资产定价
传统
期权定价公式
COPULA
质疑
定价模型
金融危机
分类号
F069.9 [经济管理—政治经济学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
行为经济理论对传统资产定价假设的质疑
李贤
《思想战线》
CSSCI
北大核心
2011
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