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现代投资组合理论最新进展评述
被引量：
11
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作者
郑振龙
陈志英
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2012年第2期17-24,共8页
现代投资组合理论是现代金融理论研究的起源和动力之一。经典资产组合选择模型用预期收益率的方差来度量,并同时基于一系列的前提假设。从现代投资理论组合的经典假设入手,沿着逐一放松经典假设这一线索,可以对现代投资组合理论的发展...
现代投资组合理论是现代金融理论研究的起源和动力之一。经典资产组合选择模型用预期收益率的方差来度量,并同时基于一系列的前提假设。从现代投资理论组合的经典假设入手,沿着逐一放松经典假设这一线索,可以对现代投资组合理论的发展脉络作一个梳理。学者们对经典假设的放松使模型更为接近现实,贝叶斯投资理论、奈特不确定下的投资组合理论以及家庭资产配置理论等研究都取得了丰富成果,大大发展了传统理论。但目前实践运用和理论研究的差距还很大,如何将理论研究成果应用于金融业界实践,是当前亟待解决的问题。
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关键词
现代
投资
组合
理论
贝叶斯
投资
组合
理论
奈特不确定下的
投资
组合
理论
家庭资产配置
理论
行为投资组合理论
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职称材料
基于Multi-Agent的机构投资者行为投资组合模型
被引量：
1
2
作者
姜继娇
杨乃定
王良
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2006年第3期114-120,共7页
从人的有限理性角度研究了机构投资者的投资组合决策问题．基于Multi-Agent构建了多心理账户情景下,机构投资者的两级行为投资组合模型；并且,利用两状态Markov链和管理熵函数描述了该模型中的关键参数；仿真算法释例验证了该模型能够...
从人的有限理性角度研究了机构投资者的投资组合决策问题．基于Multi-Agent构建了多心理账户情景下,机构投资者的两级行为投资组合模型；并且,利用两状态Markov链和管理熵函数描述了该模型中的关键参数；仿真算法释例验证了该模型能够逼近实际决策情景．
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关键词
运筹学
行为
金融
机构
投资
者
MULTI-AGENT
行为投资组合理论
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职称材料
题名
现代投资组合理论最新进展评述
被引量：
11
1
作者
郑振龙
陈志英
机构
厦门大学金融系
西南政法大学经济学院
出处
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2012年第2期17-24,共8页
基金
国家自然科学基金项目"非完美信息下基于观点偏差调整的资产定价"(70971114)
国家自然科学基金青年项目"投资者风险偏好:度量与应用"(71101121)
+2 种基金
教育部人文社科一般项目"市场有效性
价格发现与定价权争夺:基于人民币即期汇率和远期汇率的研究"(07JA790077)
教育部留学回国人员科研启动基金项目"人民币即期与远期汇率关系及外汇市场协同稳定机制研究"(教外司留[2008]890)
文摘
现代投资组合理论是现代金融理论研究的起源和动力之一。经典资产组合选择模型用预期收益率的方差来度量,并同时基于一系列的前提假设。从现代投资理论组合的经典假设入手,沿着逐一放松经典假设这一线索,可以对现代投资组合理论的发展脉络作一个梳理。学者们对经典假设的放松使模型更为接近现实,贝叶斯投资理论、奈特不确定下的投资组合理论以及家庭资产配置理论等研究都取得了丰富成果,大大发展了传统理论。但目前实践运用和理论研究的差距还很大,如何将理论研究成果应用于金融业界实践,是当前亟待解决的问题。
关键词
现代
投资
组合
理论
贝叶斯
投资
组合
理论
奈特不确定下的
投资
组合
理论
家庭资产配置
理论
行为投资组合理论
Keywords
modern portfolio theory
Bayesian portfolio theory
portfolio theory under Knightian uncertainty
household asset allocation theory
behavioral portfolio theory
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于Multi-Agent的机构投资者行为投资组合模型
被引量：
1
2
作者
姜继娇
杨乃定
王良
机构
西北工业大学管理学院
出处
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2006年第3期114-120,共7页
基金
国家自然科学基金项目(70571064)
西北工业大学博士论文创新基金项目(CX200425)
文摘
从人的有限理性角度研究了机构投资者的投资组合决策问题．基于Multi-Agent构建了多心理账户情景下,机构投资者的两级行为投资组合模型；并且,利用两状态Markov链和管理熵函数描述了该模型中的关键参数；仿真算法释例验证了该模型能够逼近实际决策情景．
关键词
运筹学
行为
金融
机构
投资
者
MULTI-AGENT
行为投资组合理论
Keywords
Operations research, behavioral finance, institutional investors, Multi- Agent, behavioral portfolio theory
分类号
O211.62 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
现代投资组合理论最新进展评述
郑振龙
陈志英
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2012
11
在线阅读
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职称材料
2
基于Multi-Agent的机构投资者行为投资组合模型
姜继娇
杨乃定
王良
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2006
1
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职称材料
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