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基于动态极值VaR股指分析的中国行业风险研究
被引量：
1
1
作者
刘庆斌
姜薇
《东南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第6期1246-1251,共6页
应用动态极值VaR模型分析中国行业股票价格指数,对不同市场条件下中国行业风险进行实证研究.在McNeil等提出的GARCH模型与极值理论基础上,运用Huisman等提出的VaR法修正上述风险值估计方法,构建了动态极值VaR模型.在该模型的构建中考虑...
应用动态极值VaR模型分析中国行业股票价格指数,对不同市场条件下中国行业风险进行实证研究.在McNeil等提出的GARCH模型与极值理论基础上,运用Huisman等提出的VaR法修正上述风险值估计方法,构建了动态极值VaR模型.在该模型的构建中考虑了风险因子的时变特性,采用EVT方法对风险因子的厚尾特性进行建模,简化了风险值的估计过程,并提高了估计的准确性.动态极值VaR模型能够较好地刻画风险尾部分布特性,同时能够比较准确地度量所研究时间段内的市场风险和行业风险.研究结果表明,不同市场条件下各行业的风险特性具有显著的变化.最后利用Kruskal-Wallis一致性检验对上述结论进行了验证.据此,在资产组合管理过程中,有必要依据市场环境和行业风险特性对资产配置比例进行调整.
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关键词
行业股票价格指数
GARCH-EVT
POT模型
风险值
行业
风险
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职称材料
题名
基于动态极值VaR股指分析的中国行业风险研究
被引量：
1
1
作者
刘庆斌
姜薇
机构
天津工业大学管理学院
军事交通学院基础部
出处
《东南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第6期1246-1251,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70702012)
文摘
应用动态极值VaR模型分析中国行业股票价格指数,对不同市场条件下中国行业风险进行实证研究.在McNeil等提出的GARCH模型与极值理论基础上,运用Huisman等提出的VaR法修正上述风险值估计方法,构建了动态极值VaR模型.在该模型的构建中考虑了风险因子的时变特性,采用EVT方法对风险因子的厚尾特性进行建模,简化了风险值的估计过程,并提高了估计的准确性.动态极值VaR模型能够较好地刻画风险尾部分布特性,同时能够比较准确地度量所研究时间段内的市场风险和行业风险.研究结果表明,不同市场条件下各行业的风险特性具有显著的变化.最后利用Kruskal-Wallis一致性检验对上述结论进行了验证.据此,在资产组合管理过程中,有必要依据市场环境和行业风险特性对资产配置比例进行调整.
关键词
行业股票价格指数
GARCH-EVT
POT模型
风险值
行业
风险
Keywords
industry stock price index GARCH-EVT（generalized autoregressive conditional heteroskedasticity-extreme value theory） POT（peak over threshold）model VaR（value at risk） industrial risk
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于动态极值VaR股指分析的中国行业风险研究
刘庆斌
姜薇
《东南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009
1
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参考文献
引证文献
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