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国际油价波动对中国股市影响及分析
被引量：
6
1
作者
李春红
齐中英
孙薇
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2012年第6期161-170,共10页
本文以1996年～2009年月度数据为研究样本,结合我国经济运行状况深入研究分析了国际油价波动对中国股市收益的长短期及动态影响。油价波动与我国沪深股市之间存在长期协整关系,随着经济运行状况的改变和时间的推移,油价波动对我国股市...
本文以1996年～2009年月度数据为研究样本,结合我国经济运行状况深入研究分析了国际油价波动对中国股市收益的长短期及动态影响。油价波动与我国沪深股市之间存在长期协整关系,随着经济运行状况的改变和时间的推移,油价波动对我国股市影响的动态关系亦随之变动,且油价波动对我国沪深股市的冲击作用主要集中在短期。在油价的行业板块效应研究中发现油价波动与水电、交通运输、公用、采掘、制造、工业、金属和造纸八大板块之间存在协整关系,长期均衡关系对水电、交通运输、采掘和制造板块具有反向调节作用。决策者可根据油价波动状况及相应的政策导向适时调整投资组合以规避油价波动所带来的风险。
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关键词
油价
股价
动态变动关系
行业板块效应
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题名
国际油价波动对中国股市影响及分析
被引量：
6
1
作者
李春红
齐中英
孙薇
机构
哈尔滨工业大学经济与管理学院
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2012年第6期161-170,共10页
基金
国家自然科学基金"经济系统对石油价格波动冲击响应特性研究"(70673015)
黑龙江省教育厅指导科研项目"基于‘资源诅咒’对黑龙江省资源开发和资源型城市经济发展的研究"(11554069)
文摘
本文以1996年～2009年月度数据为研究样本,结合我国经济运行状况深入研究分析了国际油价波动对中国股市收益的长短期及动态影响。油价波动与我国沪深股市之间存在长期协整关系,随着经济运行状况的改变和时间的推移,油价波动对我国股市影响的动态关系亦随之变动,且油价波动对我国沪深股市的冲击作用主要集中在短期。在油价的行业板块效应研究中发现油价波动与水电、交通运输、公用、采掘、制造、工业、金属和造纸八大板块之间存在协整关系,长期均衡关系对水电、交通运输、采掘和制造板块具有反向调节作用。决策者可根据油价波动状况及相应的政策导向适时调整投资组合以规避油价波动所带来的风险。
关键词
油价
股价
动态变动关系
行业板块效应
Keywords
oil price
stock price
dynamic relationship
sector effect
分类号
F206 [经济管理—国民经济]
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出处
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被引量
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1
国际油价波动对中国股市影响及分析
李春红
齐中英
孙薇
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2012
6
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