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题名股票分类指数的多元马尔可夫链模型
被引量：2
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作者
荣腾中
肖智
刘朝林
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机构
重庆大学经济与工商管理学院
重庆大学数学与统计学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2012年第10期55-57,共3页
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基金
国家自然科学基金资助项目(71171209)
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文摘
针对多元马尔可夫链模型分析中,待估参数数量大而导致估计困难的问题,文章提出了改进方法。以一元预测误差最小为优化目标,对列间权重参数进行了分批次优化求解。应用多元马尔可夫链模型,对股票五大行业分类指数序列进行建模,研究了各行业分类指数相互间的内在相依特征。应用数据序列间的多元交互信息,对行业分类股指序列进行了预测。
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关键词
多元马尔可夫链
行业分类指数
交互信息
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分类号
O212
[理学—概率论与数理统计]
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题名高阶多元马尔可夫链模型的系统预测
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作者
荣腾中
刘朝林
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机构
重庆大学数学与统计学院
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出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2014年第4期31-33,共3页
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文摘
文章将高阶方法与多元序列分析方法相结合,提出多元序列的列间互相关函数概念,给出高阶多元模型阶数选择方法,建立了高阶多元马尔可夫链模型,并进行了系统预测的研究。模型应用于相互影响的多元随机序列数据预测中,既能反映链的高阶信息,又能利用随机系统中多个随机序列的交互信息,形成随机序列间的交叉推断的模式,获得较好的预测精确度。
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关键词
高阶多元马尔可夫链
互相关函数
行业分类指数
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分类号
O212
[理学—概率论与数理统计]
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