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“银企担”视角下的贷款担保定价模型设计
被引量：
1
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作者
张文远
李佳明
《北京工业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第6期858-865,共8页
为促进融资性担保公司的科学定价,以B-S期权定价原理为基础,通过贷款担保业务开展过程中银行、借款企业、融资性担保公司三方均衡分析,构建贷款担保风险定价模型.发现担保费率受担保放大倍数的负向影响,受融资性担保机构业务成本率、企...
为促进融资性担保公司的科学定价,以B-S期权定价原理为基础,通过贷款担保业务开展过程中银行、借款企业、融资性担保公司三方均衡分析,构建贷款担保风险定价模型.发现担保费率受担保放大倍数的负向影响,受融资性担保机构业务成本率、企业借款初期资产负债率、银保分担比例、借款企业价值波动率的正向影响,应用蒙特卡洛模拟进行担保费率对各影响因素的敏感性分析,可为管理部门制定合理的担保定价区间提供可选工具,有助于融资性担保机构进行定价决策和在特定价格规范下的经营管理调整.
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关键词
融资性担保定价
局部均衡
B-S期权
定价
模型
蒙特卡洛模拟
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题名
“银企担”视角下的贷款担保定价模型设计
被引量：
1
1
作者
张文远
李佳明
机构
北京工业大学经济与管理学院
出处
《北京工业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第6期858-865,共8页
基金
国家科技支撑计划资助项目(22011012201201)
2013年国家建设高水平大学公派留学生项目(201306540023)
北京市教育委员会重点资助项目(JD011012201301)
文摘
为促进融资性担保公司的科学定价,以B-S期权定价原理为基础,通过贷款担保业务开展过程中银行、借款企业、融资性担保公司三方均衡分析,构建贷款担保风险定价模型.发现担保费率受担保放大倍数的负向影响,受融资性担保机构业务成本率、企业借款初期资产负债率、银保分担比例、借款企业价值波动率的正向影响,应用蒙特卡洛模拟进行担保费率对各影响因素的敏感性分析,可为管理部门制定合理的担保定价区间提供可选工具,有助于融资性担保机构进行定价决策和在特定价格规范下的经营管理调整.
关键词
融资性担保定价
局部均衡
B-S期权
定价
模型
蒙特卡洛模拟
Keywords
financing guarantee pricing
equilibrium
B-S option pricing theory
Monte Carlo simulation
分类号
F842.3 [经济管理—保险]
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作者
出处
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1
“银企担”视角下的贷款担保定价模型设计
张文远
李佳明
《北京工业大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2015
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