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蒙特卡罗模拟对多分类敏感问题随机应答技术模型下整群抽样信度与效度的评价
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作者 施佳琛 陈向宇 +3 位作者 高歌 周云华 傅颖 王磊 《南京医科大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2013年第7期1007-1011,共5页
目的:对多项选择敏感问题随机应答技术结合整群抽样的调查方法和公式进行效度和信度评价。方法:通过蒙特卡罗模拟,用西昌市女性性工作者敏感问题调查结果作为模拟总体的参数,以模拟直接真实应答值作为相对准则,分别对100对样本作两组构... 目的:对多项选择敏感问题随机应答技术结合整群抽样的调查方法和公式进行效度和信度评价。方法:通过蒙特卡罗模拟,用西昌市女性性工作者敏感问题调查结果作为模拟总体的参数,以模拟直接真实应答值作为相对准则,分别对100对样本作两组构成分布比较的卡方检验,进行信度和效度评价。结果:100个卡方检验的P值中有99个大于0.05,按α=0.05水准,100次假设检验的结果中两组构成分布差异无统计学意义的为99次。结论:本项目研究的调查方法和计算公式有较高的信度及效度,可用于今后大规模的敏感问题抽样调查。 展开更多
关键词 多分类敏感性问题 随机应答技术 蒙特卡罗模拟 效度 信度
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期权定价的蒙特卡罗模拟综合性方差减少技术 被引量:17
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作者 马俊海 张维 刘凤琴 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2005年第4期68-73,79,共7页
主要将重要性抽样技术处理特殊衍生证券定价问题的能力与控制变量技术、分层抽样技术简单灵活、易于应用的特点有机地结合起来,把分层抽样技术和控制变量技术引入重要性抽样模拟估计的分析框架,提出更为有效的关于期权定价蒙特卡罗模拟... 主要将重要性抽样技术处理特殊衍生证券定价问题的能力与控制变量技术、分层抽样技术简单灵活、易于应用的特点有机地结合起来,把分层抽样技术和控制变量技术引入重要性抽样模拟估计的分析框架,提出更为有效的关于期权定价蒙特卡罗模拟的综合性方差减少技术;并以基于算术型亚式期权定价为例,进行了实证模拟分析. 展开更多
关键词 期权 蒙特卡罗模拟 方差减少技术 重要性抽样技术 最优化分层抽样技术
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含相关性随机变量的概率最优潮流问题的蒙特卡罗模拟方法 被引量:18
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作者 杨欢 邹斌 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2012年第19期110-115,共6页
采用三阶多项式变换技术构建了一个可以处理非正态相关的多变量随机因素的概率最优潮流蒙特卡罗模拟模型。并使用该模型讨论了风力发电和负荷随机性对最优潮流解的影响,具体分析了随机变量的相关性以及波动幅度对系统运行成本、发电机... 采用三阶多项式变换技术构建了一个可以处理非正态相关的多变量随机因素的概率最优潮流蒙特卡罗模拟模型。并使用该模型讨论了风力发电和负荷随机性对最优潮流解的影响,具体分析了随机变量的相关性以及波动幅度对系统运行成本、发电机组出力、边际电价以及节点电压、节点相角和线路潮流的影响。基于IEEE-118节点的算例分析表明,给出的三阶多项式变换技术所生成的相关系数和边际概率分布的随机数与指定值具有良好的拟合精度,而随机因素的相关性对概率最优潮流的影响显著,不可忽略。该方法提供了一个具有理论基础的的讨论工具。 展开更多
关键词 概率最优潮流 蒙特卡罗模拟 随机变量 相关性 三阶多项式变换
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年最大洪峰流量的P-Ⅲ型分布拟蒙特卡罗随机模拟研究 被引量:7
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作者 鲍振鑫 刘九夫 张建云 《水文》 CSCD 北大核心 2009年第6期33-36,共4页
随机模拟水文序列需要大量的随机数,而且利用传统的伪随机数模拟结果存在统计性质不好等缺陷。采用拟蒙特卡罗方法生成的拟随机数序列,模拟得到的年最大洪峰流量序列的统计性质较好,并且误差随着模拟样本长度的增加收敛很快。可以采用... 随机模拟水文序列需要大量的随机数,而且利用传统的伪随机数模拟结果存在统计性质不好等缺陷。采用拟蒙特卡罗方法生成的拟随机数序列,模拟得到的年最大洪峰流量序列的统计性质较好,并且误差随着模拟样本长度的增加收敛很快。可以采用基于拟蒙特卡罗的随机模拟技术来得到所需样本长度的年最大洪峰流量资料。 展开更多
关键词 蒙特卡罗 年最大洪峰流量 P-Ⅲ型分布 随机模拟
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基于主成份分析思想的金融衍生证券定价伪蒙特卡罗模拟改进技术 被引量:6
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作者 马俊海 刘凤琴 《系统仿真学报》 CAS CSCD 2002年第4期436-439,480,共5页
在伪蒙特卡罗模拟应用于金融衍生证券定价过程中,标准维纳过程的构造方法对模拟估计的效果具有十分重要的影响。本文首先对现有的传统标准维纳过程构造和布朗桥构造方法进行简要分析;在此基础上,基于主成份分析基本思想,对能够用于有效... 在伪蒙特卡罗模拟应用于金融衍生证券定价过程中,标准维纳过程的构造方法对模拟估计的效果具有十分重要的影响。本文首先对现有的传统标准维纳过程构造和布朗桥构造方法进行简要分析;在此基础上,基于主成份分析基本思想,对能够用于有效减少实际问题维数的主成份构造方法及其在高维衍生证券定价问题中的应用进行了深入研究探讨,为进一步改进蒙特卡罗模拟在金融衍生证券定价中的应用效果提供有效途径。 展开更多
关键词 主成份分析 金融衍生证券 定价 蒙特卡罗模拟 技术改进
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随机前沿生产函数非效率项不同衡量方式的一致性问题——基于蒙特卡罗模拟的分析 被引量:2
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作者 侯晓辉 张国平 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2007年第11期80-84,共5页
本文应用蒙特卡罗模拟方法,在定义单次模拟程序时,假设数据产生机制是一个超越对数随机前沿生产函数的IO模型,由此创造出模拟样本,并用一个超越对数的OO模型(scaling-property模型)计算出有关参数、特别是非效率项的估计值。又进一步判... 本文应用蒙特卡罗模拟方法,在定义单次模拟程序时,假设数据产生机制是一个超越对数随机前沿生产函数的IO模型,由此创造出模拟样本,并用一个超越对数的OO模型(scaling-property模型)计算出有关参数、特别是非效率项的估计值。又进一步判定了所得到的估计值和原来IO模型中的"真实"非效率项的一致性。研究发现,真实非效率项与从scaling-property模型中计算出来的非效率估计值之间的各种相关系数均为负值。因此,效率秩估计值和"真实"效率秩是不一致的。 展开更多
关键词 随机前沿生产函数 一致性 蒙特卡罗模拟
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相关随机变量的蒙特卡罗模拟 被引量:6
7
作者 李志伟 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第5期9-10,共2页
蒙特卡罗方法,是一种利用随机数做实验来求解随机问题的技术。然而在模拟中,往往假定不同随机变量是独立的,这与实际状况不相吻合。实际生活中的随机变量往往具有相关性,需要寻求一种方法对相关的随机变量进行模拟。本文利用乔列斯... 蒙特卡罗方法,是一种利用随机数做实验来求解随机问题的技术。然而在模拟中,往往假定不同随机变量是独立的,这与实际状况不相吻合。实际生活中的随机变量往往具有相关性,需要寻求一种方法对相关的随机变量进行模拟。本文利用乔列斯基因子分解法,将两个独立的随机变量转变成相关的随机变量,解决了相关随机数模拟的难题。 展开更多
关键词 蒙特卡罗模拟 随机变量 蒙特卡罗方法 实际生活 随机 分解法 利用 求解
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细分群体佣金价值随机模型的蒙特卡罗模拟求解 被引量:1
8
作者 陈云 潘彦 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第1期172-177,共6页
文章以过度自信和处置效应作为细分维度,用K-means聚类对客户按照投资心理细分后,以证券市场收益率为随机变量,分别采用GARCH模型和线性模型对各细分群体的资产周转率和投资收益率建模,得到各细分群体佣金价值随机模型。由于模型无解析... 文章以过度自信和处置效应作为细分维度,用K-means聚类对客户按照投资心理细分后,以证券市场收益率为随机变量,分别采用GARCH模型和线性模型对各细分群体的资产周转率和投资收益率建模,得到各细分群体佣金价值随机模型。由于模型无解析解,采用蒙特卡罗模拟法求数值解。实证结果表明,相对于确定性模型,基于投资心理细分和GARCH的客户价值随机模型能够更准确地识别不同投资心理特征群体的长期价值。 展开更多
关键词 证券经纪业务 客户价值 心理细分 随机模型 GARCH模型 蒙特卡罗模拟
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期权定价的蒙特卡罗模拟方差缩减技术研究 被引量:13
9
作者 陈辉 《统计与信息论坛》 CSSCI 2008年第7期86-96,共11页
蒙特卡罗模拟的方差缩减技术作为模拟效率改进的重要途径,在金融衍生证券的定价分析中得到了广泛的应用和发展,特别是在控制变量、对偶变量、分层抽样、拉丁超立方抽样、矩匹配和重要性抽样技术方面。从方差缩减的效率来看,所有的蒙特... 蒙特卡罗模拟的方差缩减技术作为模拟效率改进的重要途径,在金融衍生证券的定价分析中得到了广泛的应用和发展,特别是在控制变量、对偶变量、分层抽样、拉丁超立方抽样、矩匹配和重要性抽样技术方面。从方差缩减的效率来看,所有的蒙特卡罗模拟方差缩减技术都能显著地提高期权定价的模拟效率,其中基于最优漂移率的重要性抽样技术与沿着最优分层抽样方向进行的分层抽样技术的组合,要比普通的蒙特卡罗模拟具有极其明显的效率提高效果。 展开更多
关键词 期权 蒙特卡罗模拟 方差缩减技术 控制变量 对偶变量 分层抽样 拉丁超立方抽样 矩匹配 重要性抽样
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试用相关性分析技术完善蒙特卡罗风险模拟 被引量:1
10
作者 陈万仁 李华 许秀成 《技术经济》 1998年第10期60-61,共2页
关键词 蒙特卡罗 相关性分析 技术完善 相关处理 风险分析 MONTE-CARLO法 相关性处理方法 相关系数 模拟方法 风险估计
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基于蒙特卡罗模拟修正的随机矩阵去噪方法 被引量:1
11
作者 骆旗 韩华 +1 位作者 龚江涛 王海军 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2016年第9期2642-2646,共5页
针对蕴含噪声信息较少的小组合股票市场,提出使用蒙特卡罗模拟修正的随机矩阵去噪方法。首先通过数据模拟生成随机矩阵,然后利用大量的模拟数据来同时修正噪声下界和上界,最终对噪声范围进行精确测定。运用道琼斯中国88指数和香港恒生5... 针对蕴含噪声信息较少的小组合股票市场,提出使用蒙特卡罗模拟修正的随机矩阵去噪方法。首先通过数据模拟生成随机矩阵,然后利用大量的模拟数据来同时修正噪声下界和上界,最终对噪声范围进行精确测定。运用道琼斯中国88指数和香港恒生50指数的数据进行实证分析,结果表明,与LCPB法、PG+法和KR法相比,在特征值、特征向量和反比参率方面,蒙特卡罗模拟去噪方法修正后噪声范围的合理性及有效性得到很大的提升;对去噪前后的相关矩阵进行投资组合,得知在相同的期望收益率下,蒙特卡罗模拟去噪方法具有最小的风险值,能够为资产组合选择和风险管理等金融应用提供一定的参考。 展开更多
关键词 蒙特卡罗模拟 随机矩阵理论 去噪方法 小组合 投资组合
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专利实物期权定价的蒙特卡罗模拟方法及其改进技术 被引量:11
12
作者 马俊海 张秀峰 《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2011年第2期53-60,共8页
专利作为现代企业重要的无形资产,对企业募集发展资金、扩大收益回流、形成竞争优势发挥着巨大的作用,因此专利定价问题也成为现代企业管理决策中的重要内容。本文基于专利的实物期权特征,运用蒙特卡罗模拟方法对专利的实物期权定价问... 专利作为现代企业重要的无形资产,对企业募集发展资金、扩大收益回流、形成竞争优势发挥着巨大的作用,因此专利定价问题也成为现代企业管理决策中的重要内容。本文基于专利的实物期权特征,运用蒙特卡罗模拟方法对专利的实物期权定价问题进行研究与探讨。首先,分析探讨专利投资项目的决策过程及其实物期权特征;在此基础上,建立专利定价的实物期权蒙特卡罗模拟模型,并引入对偶变量技术用以提高蒙特卡罗模拟的效率;最后,以生物医药企业专利定价为例进行实证模拟。研究结论认为,引入适当方差减少技术的蒙特卡罗模拟则成为专利实物期权定价的一种有效的分析方法。 展开更多
关键词 专利定价 实物期权 蒙特卡罗模拟 对偶变量技术
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随机误差传递与合成的蒙特卡罗模拟 被引量:3
13
作者 张大康 《岩矿测试》 CAS CSCD 北大核心 1994年第2期154-158,160,共6页
对分析测试过程中随机误差的传递与合成进行了蒙特卡罗模拟,并编制了BASIC程序。该方法解决了当被合成误差不相互独立时泰勒级数公式所遇到的困难;当被合成误差相互独立时,与泰勒公式计算结果一致。
关键词 蒙特卡罗模拟 随机误差 BASIC程序
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光子在闪烁晶体中传输的蒙特卡罗模拟 被引量:13
14
作者 叶华俊 鲍超 刘华锋 《光电工程》 CAS CSCD 北大核心 2002年第4期53-56,共4页
为了找到构筑闪烁晶体探测器的优化方法,使用蒙特卡罗方法对闪烁晶体BGO(Bi4Ge3O12,锗酸铋)的光收集效率进行了模拟研究。模拟结果表明:入射面为粗糙面,其余为抛光面,同时外层包装上高反射率的材料,可得到最大的光输出(约59.1%的光子被... 为了找到构筑闪烁晶体探测器的优化方法,使用蒙特卡罗方法对闪烁晶体BGO(Bi4Ge3O12,锗酸铋)的光收集效率进行了模拟研究。模拟结果表明:入射面为粗糙面,其余为抛光面,同时外层包装上高反射率的材料,可得到最大的光输出(约59.1%的光子被收集);耦合剂的折射率对得到高的光输出也起着非常重要的作用。 展开更多
关键词 光子 闪烁晶体 传输 蒙特卡罗模拟 光收集效率 锗酸铋 计算机随机模拟
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一种新的蒙特卡罗随机有限元方法 被引量:11
15
作者 邓建 边利 彭怀生 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第5期997-1001,共5页
针对岩土工程可靠性分析的功能函数是隐式函数或高次非线性函数的特点,提出并从理论上论证隐式功能函数和高次非线性功能函数可靠性问题的新解法,即基于径向基网络的蒙特卡罗随机有限元方法;给出计算框图和计算步骤。以钢筋混凝土浅基... 针对岩土工程可靠性分析的功能函数是隐式函数或高次非线性函数的特点,提出并从理论上论证隐式功能函数和高次非线性功能函数可靠性问题的新解法,即基于径向基网络的蒙特卡罗随机有限元方法;给出计算框图和计算步骤。以钢筋混凝土浅基础和某矿山矿柱为例,说明其在岩土与采矿工程中的应用。研究结果表明,采用蒙特卡罗随机有限元方法可直接使用确定性有限元分析程序而无需任何改动,对于极限状态函数不能用显式表达和高次非线性的可靠性问题都适用。 展开更多
关键词 蒙特卡罗模拟 随机有限元 径向基网络 岩土工程
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混合系统中、长期节能调度发电计划的蒙特卡罗模拟 被引量:29
16
作者 温丽丽 刘俊勇 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2008年第24期24-29,共6页
发电计划是电力市场运转的中心环节,是电网调度的前提条件和重要手段,具有十分重要的经济效益和社会效益。重点论述了节能调度下兼顾环境保护和经济效益的多目标混合电力系统发电计划模型。鉴于节能、环保的要求,提出在节能调度下风、... 发电计划是电力市场运转的中心环节,是电网调度的前提条件和重要手段,具有十分重要的经济效益和社会效益。重点论述了节能调度下兼顾环境保护和经济效益的多目标混合电力系统发电计划模型。鉴于节能、环保的要求,提出在节能调度下风、水、火电混合系统的中长期发电计划模型。该模型同时考虑系统能耗、氮氧化物排放量和电网购电费用三个目标。首先利用蒙特卡罗随机方法,处理风能、水能的随机特性。然后对各个单目标确定性模型求解得到目标函数值,其次对目标值进行一定程度的伸缩,并且定义目标隶属函数将确定性问题模糊化。接着采用最大满意度法将多目标问题转化为单目标非线性规划问题求解,得到火电机组的月度发电计划。仿真结果表明该策略对节能问题和经济问题的解决具有重要现实意义。 展开更多
关键词 电力市场 节能调度 多目标模糊优化 蒙特卡罗随机模拟 发电计划
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激光心肌血管重建术的蒙特卡罗模拟研究 被引量:3
17
作者 罗乐 李姗姗 +2 位作者 唐震 邓善熙 李建设 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2006年第9期1169-1172,共4页
利用蒙特卡罗方法对激光心肌血管重建术进行了研究,研究结果表明:心肌组织对激光光子的吸收越强、散射越弱,则激光对心肌组织造成的热损伤就越小,打孔的精确度也越高,孔道灌注缺血心肌组织的能力越强;并且吸收系数的影响最大,散射的各... 利用蒙特卡罗方法对激光心肌血管重建术进行了研究,研究结果表明:心肌组织对激光光子的吸收越强、散射越弱,则激光对心肌组织造成的热损伤就越小,打孔的精确度也越高,孔道灌注缺血心肌组织的能力越强;并且吸收系数的影响最大,散射的各向异性系数的影响最小;因此,能被心肌组织强吸收的激光是心肌血管重建术的理想选择。 展开更多
关键词 激光技术 蒙特卡罗模拟 吸收 散射 心肌组织
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在效能分析中应用Excel数据分析模块进行蒙特卡罗模拟 被引量:4
18
作者 陈邓安 丛中旖 王子明 《科学技术与工程》 北大核心 2012年第2期397-401,共5页
蒙特卡罗方法是效能分析与评估中的一种常用方法,产生一定分布的随机数是该方法中一个重要的步骤。应用Ex-cel软件中进行蒙特卡罗模拟,在产生伪随机数和分析计算结果方面具有简单、方便、实用的特点。
关键词 效能分析 蒙特卡罗模拟 随机 Excel数据分析模块
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蒙特卡罗法模拟射流泵内部流场的研究 被引量:1
19
作者 李同卓 王瑞和 +1 位作者 周卫东 邓珊 《中国农村水利水电》 北大核心 2007年第5期126-128,共3页
主要介绍了如何建立二维抛物型齐次偏微分方程的一般形式的随机模型,用蒙特卡罗法对此射流泵的内部流动进行了数值计算,并和前人对射流泵的实验结果进行了比较,从计算的结果来看与实测值是基本吻合的,从而在用其他计算方法模拟的基础上... 主要介绍了如何建立二维抛物型齐次偏微分方程的一般形式的随机模型,用蒙特卡罗法对此射流泵的内部流动进行了数值计算,并和前人对射流泵的实验结果进行了比较,从计算的结果来看与实测值是基本吻合的,从而在用其他计算方法模拟的基础上,增加了一个崭新的方法来模拟射流泵的内部流场。 展开更多
关键词 射流泵 蒙特卡罗 随机模型 数值模拟
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应用蒙特卡罗模拟方法预测区域建筑负荷 被引量:8
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作者 王利珍 谭洪卫 《西安建筑科技大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2017年第5期763-770,共8页
目前城市区域建筑能源规划阶段单体建筑信息不完备、无法同时使用常规负荷计算软件对各建筑进行冷热电力负荷预测,本文提出采用蒙特卡罗模拟方法结合负荷计算原理预测区域建筑冷热电负荷的方法 .该方法首先构建适用于新区多功能建筑的... 目前城市区域建筑能源规划阶段单体建筑信息不完备、无法同时使用常规负荷计算软件对各建筑进行冷热电力负荷预测,本文提出采用蒙特卡罗模拟方法结合负荷计算原理预测区域建筑冷热电负荷的方法 .该方法首先构建适用于新区多功能建筑的冷热电负荷预测随机模型,并依据调研结果确定预测模型风险变量的特征分布,再利用蒙特卡罗随机模拟技术应用MATLAB语言编制程序可求解研究区域峰值冷热负荷概率分布、电力峰值分布和全年逐时负荷.论文以某新区为例,模拟了区域建筑的负荷特性,仿真结果表明:区域建筑负荷预测随机模型可以有效地模拟新区冷热电峰值负荷的频数分布和累积概率,在典型应用场景下,研究区域峰值电力负荷95%置信度下为37 MW,峰值冷负荷为50 MW,比传统方法下降6%. 展开更多
关键词 能源规划 负荷预测 蒙特卡罗模拟 随机模型
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