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欧式敲入期权的蒙特卡洛定价法改进——蒙特卡洛重要抽样法
1
作者
李忠民
张静
《科学技术与工程》
2011年第5期1033-1038,共6页
作为界限期权之一的欧式敲入期权,用普通的蒙特卡洛模拟法定价并不能有效地减小样本估计方差,影响了估计的精确度,而最新发展起来的蒙特卡洛重要抽样法克服了这一难题。介绍了蒙特卡洛重要抽样法及其基本思想,并开创性地将该方法应用到...
作为界限期权之一的欧式敲入期权,用普通的蒙特卡洛模拟法定价并不能有效地减小样本估计方差,影响了估计的精确度,而最新发展起来的蒙特卡洛重要抽样法克服了这一难题。介绍了蒙特卡洛重要抽样法及其基本思想,并开创性地将该方法应用到欧式敲入期权的定价过程,将结果与普通蒙特卡洛模拟结果对比,有效验证了该方法在界限期权定价中的优越性。
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关键词
蒙特卡洛
重要
抽样法
界限期权
欧式敲入期权
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职称材料
基于蒙特卡洛重要抽样法的结构时变可靠性分析
被引量：
12
2
作者
严宇飞
李方义
《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
北大核心
2021年第6期104-112,共9页
针对蒙特卡洛法求解效率低的问题,提出一种基于蒙特卡洛重要抽样法的结构时变可靠性分析方法。首先,该方法通过对时间离散的方式,使随机过程转换为随机变量,将原时变可靠性问题转换为常规时不变体系可靠性问题;然后通过一次2阶矩法求解...
针对蒙特卡洛法求解效率低的问题,提出一种基于蒙特卡洛重要抽样法的结构时变可靠性分析方法。首先,该方法通过对时间离散的方式,使随机过程转换为随机变量,将原时变可靠性问题转换为常规时不变体系可靠性问题;然后通过一次2阶矩法求解转化后的模型,得到随机变量在各时刻下相应的最可能失效点,接着随机变量在MPP点处采用"重要抽样法"进行采样;而后将获得的样本点代入功能函数中进行计算,累计结构失效的次数,求得结构的失效概率;通过3个数值算例的计算分析,证明本文方法的有效性。
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关键词
结构时变可靠性
蒙特卡洛
重要
抽样法
蒙特卡洛
法
随机过程
一次二阶矩法
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职称材料
基于改进最优覆盖法的变电站无功补偿不等容分组优化配置
被引量：
10
3
作者
龙子琦
李丹
+3 位作者
赵吉祥
刘恒
李坤
刘霞
《水电能源科学》
北大核心
2020年第12期184-187,共4页
针对变电站无功补偿不等容分组优化配置问题,提出一种基于改进最优覆盖法的优化分组方法,获取变电站典型日无功需求曲线,总补偿容量为无功需求最大值,并进行电容器补偿容量的最优覆盖。再利用蒙特卡洛抽样法计算无功失配面积,并转化成...
针对变电站无功补偿不等容分组优化配置问题,提出一种基于改进最优覆盖法的优化分组方法,获取变电站典型日无功需求曲线,总补偿容量为无功需求最大值,并进行电容器补偿容量的最优覆盖。再利用蒙特卡洛抽样法计算无功失配面积,并转化成年损耗费用,且为协调电容器组无功调节能力与控制策略复杂度之间的矛盾,定义档位系数指标加入投资成本,建立年损耗费用与投资成本之和最小的无功优化数学模型。采用改进遗传算法进行求解,得到电容器组各类型容量及其对应组数,用以指导变电站无功优化配置。与最优覆盖法及分段-聚类法相比,所提方法有效可行。
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关键词
无功优化配置
不等容分组
改进最优覆盖法
蒙特卡洛抽样法
档位系数
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职称材料
题名
欧式敲入期权的蒙特卡洛定价法改进——蒙特卡洛重要抽样法
1
作者
李忠民
张静
机构
陕西师范大学国际商学院
出处
《科学技术与工程》
2011年第5期1033-1038,共6页
文摘
作为界限期权之一的欧式敲入期权,用普通的蒙特卡洛模拟法定价并不能有效地减小样本估计方差,影响了估计的精确度,而最新发展起来的蒙特卡洛重要抽样法克服了这一难题。介绍了蒙特卡洛重要抽样法及其基本思想,并开创性地将该方法应用到欧式敲入期权的定价过程,将结果与普通蒙特卡洛模拟结果对比,有效验证了该方法在界限期权定价中的优越性。
关键词
蒙特卡洛
重要
抽样法
界限期权
欧式敲入期权
Keywords
Monte-Carlo importance sampling method barrier-option european knock-in option
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于蒙特卡洛重要抽样法的结构时变可靠性分析
被引量：
12
2
作者
严宇飞
李方义
机构
长沙理工大学汽车与机械工程学院
长沙理工大学桥梁工程安全控制省部共建教育部重点实验室
广州大学机械与电气工程学院
出处
《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
北大核心
2021年第6期104-112,共9页
基金
湖南省自然科学基金项目(2019JJ40296)
长沙理工大学桥梁工程安全控制省部共建教育部重点实验室开放基金项目(19KB06)
广州市科技计划项目(202102010428)。
文摘
针对蒙特卡洛法求解效率低的问题,提出一种基于蒙特卡洛重要抽样法的结构时变可靠性分析方法。首先,该方法通过对时间离散的方式,使随机过程转换为随机变量,将原时变可靠性问题转换为常规时不变体系可靠性问题;然后通过一次2阶矩法求解转化后的模型,得到随机变量在各时刻下相应的最可能失效点,接着随机变量在MPP点处采用"重要抽样法"进行采样;而后将获得的样本点代入功能函数中进行计算,累计结构失效的次数,求得结构的失效概率;通过3个数值算例的计算分析,证明本文方法的有效性。
关键词
结构时变可靠性
蒙特卡洛
重要
抽样法
蒙特卡洛
法
随机过程
一次二阶矩法
Keywords
time-variant reliability
important sampling Monte Carlo method
Monte-Carlo method
stochastic process
First-Order Second-Moment Method
分类号
TB114.3 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
基于改进最优覆盖法的变电站无功补偿不等容分组优化配置
被引量：
10
3
作者
龙子琦
李丹
赵吉祥
刘恒
李坤
刘霞
机构
三峡大学电气与新能源学院
国网湖北省电力有限公司孝感供电公司
国网湖北省电力有限公司襄阳供电公司
国网河南省电力公司信阳供电公司
出处
《水电能源科学》
北大核心
2020年第12期184-187,共4页
基金
国家自然科学基金青年科学基金项目(51807109)。
文摘
针对变电站无功补偿不等容分组优化配置问题,提出一种基于改进最优覆盖法的优化分组方法,获取变电站典型日无功需求曲线,总补偿容量为无功需求最大值,并进行电容器补偿容量的最优覆盖。再利用蒙特卡洛抽样法计算无功失配面积,并转化成年损耗费用,且为协调电容器组无功调节能力与控制策略复杂度之间的矛盾,定义档位系数指标加入投资成本,建立年损耗费用与投资成本之和最小的无功优化数学模型。采用改进遗传算法进行求解,得到电容器组各类型容量及其对应组数,用以指导变电站无功优化配置。与最优覆盖法及分段-聚类法相比,所提方法有效可行。
关键词
无功优化配置
不等容分组
改进最优覆盖法
蒙特卡洛抽样法
档位系数
Keywords
reactive optimization configuration
unequal capacity grouping
improved optimal coverage method
Monte Carlo sampling method
gear coefficient
分类号
TV145 [水利工程—水力学及河流动力学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
欧式敲入期权的蒙特卡洛定价法改进——蒙特卡洛重要抽样法
李忠民
张静
《科学技术与工程》
2011
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于蒙特卡洛重要抽样法的结构时变可靠性分析
严宇飞
李方义
《重庆理工大学学报（自然科学）》
CAS
北大核心
2021
12
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
基于改进最优覆盖法的变电站无功补偿不等容分组优化配置
龙子琦
李丹
赵吉祥
刘恒
李坤
刘霞
《水电能源科学》
北大核心
2020
10
在线阅读
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职称材料
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