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基于组合实物期权的船舶投资决策研究被引量：5: 1; 作者吕靖宫晓婞杨林达《重庆交通大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2010年第3期474-479,共6页; 旨在研究具有组合复合实物期权特征的船舶投资决策。通过建立二叉树定价模型,并利用Crystal Ball软件运用蒙特卡洛模拟方法模拟航运市场波动率,从而对船舶投资项目进行评价。通过实例分析得出,拥有多重选择性的船舶投资项目的价值要大... 展开更多; 关键词组合复合实物期权船舶投资决策二叉树模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于分形期权理论的船舶投资决策研究被引量：1: 2; 作者李电生张圣泽《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2015年第1期37-42,61,共7页; 船舶作为航运企业最重要的生产资料,其前期的投资决策分析至关重要.一直以来,船舶投资风险价值的计算是困扰人们的问题之一,实物期权理论与B-S定价模型的发展为其提供了一个解决办法.但B-S定价模型中最重要的假设条件是资产价格波动符... 展开更多; 关键词水路运输船舶投资决策分形期权 B-S定价模型 BDI; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于实物期权的船舶投资决策分析框架研究被引量：2: 3; 作者毛敏敏《科学技术与工程》 2011年第3期674-679,共6页; 针对传统船舶投资过程中存在的问题,旨在建立一个基于项目管理的船舶投资决策分析框架。在对投资项目进行定性分析的基础上,认为船舶投资中存在着期权价值。通过建立期权定价模型,并利用CrystalBall软件运用蒙特卡洛模拟方法模拟航运市... 展开更多; 关键词船舶投资决策实物期权 BLACK-SCHOLES定价模型; 在线阅读下载PDF 职称材料