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CIR短期利率下养老金的优化控制模型
被引量：
3
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作者
王斌
杨嶙
张曙光
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2003年第2期152-157,共6页
讨论带有收益保障的养老金计划在随机利率模型下的优化管理问题 .通过分解养老金 ,将有下限约束的退休收益优化问题转化为无约束的自融资基金优化问题 ,并在Cox Ingersoll Ross(CIR)利率模型下得到微分方程 .
关键词
社会保障体系
养老金
随机利率模型
优化
控制模型
CIR短期利率
自融资基金优化问题
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职称材料
题名
CIR短期利率下养老金的优化控制模型
被引量：
3
1
作者
王斌
杨嶙
张曙光
机构
中国科学技术大学统计与金融系
出处
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2003年第2期152-157,共6页
文摘
讨论带有收益保障的养老金计划在随机利率模型下的优化管理问题 .通过分解养老金 ,将有下限约束的退休收益优化问题转化为无约束的自融资基金优化问题 ,并在Cox Ingersoll Ross(CIR)利率模型下得到微分方程 .
关键词
社会保障体系
养老金
随机利率模型
优化
控制模型
CIR短期利率
自融资基金优化问题
Keywords
contribution
DCP
downside protection
rolling bond
the self-finance process
hedging fund
分类号
F842.67 [经济管理—保险]
F224.0 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
CIR短期利率下养老金的优化控制模型
王斌
杨嶙
张曙光
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2003
3
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