带有误差变量的自回归模型的局部多项式估计

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作者 于卓熙 王德辉 史宁中 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2010年第4期984-999,共16页

该文主要研究带有误差变量的自回归模型的自回归函数的非参数估计问题,应用卷积核函数,给出了自回归函数的局部多项式估计,考察了局部多项式估计的相合性和渐近正态性,最后作了模拟计算.

关键词 带有误差变量的自回归模型 卷积核函数 局部多项式估计

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基于误差空间模型城乡居民医疗保健消费影响因素的实证分析 被引量：4

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作者 戴平生 李芳芳 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2012年第4期514-515,519,共3页

目的探讨影响城乡居民医疗保健消费的主要因素及两者差异。方法利用误差空间自回归模型,对2009年我国31个省域城乡居民医疗保健消费支出的影响因素进行实证分析。结果出院病人医药费、地方财政卫生支出、受教育年限是影响城镇居民消费... 目的探讨影响城乡居民医疗保健消费的主要因素及两者差异。方法利用误差空间自回归模型,对2009年我国31个省域城乡居民医疗保健消费支出的影响因素进行实证分析。结果出院病人医药费、地方财政卫生支出、受教育年限是影响城镇居民消费的主要因素,而个人纯收入、地方财政卫生支出、受教育年限是影响农村居民消费的主要因素;地方财政卫生支出、受教育年限对城乡居民医疗保健消费的作用方向相反。结论要区别对待城乡居民的健康需求。 展开更多

关键词 医疗保健消费 城乡居民差异 误差空间自回归模型

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解决自相关回归问题的一种新方法 被引量：1

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作者 涂国平 《预测》 CSSCI 北大核心 1995年第6期56-57,共2页

解决自相关回归问题的一种新方法涂国平（南昌大学数学与系统科学系３３００４７）１问题的提出对于回归模型一个常用的假设是τｉ是不相关的，或是独立正态随机变量．但在实际应用过程中，很多都涉及时间序列数据，此时误差项τｉ往往... 解决自相关回归问题的一种新方法涂国平（南昌大学数学与系统科学系３３００４７）１问题的提出对于回归模型一个常用的假设是τｉ是不相关的，或是独立正态随机变量．但在实际应用过程中，很多都涉及时间序列数据，此时误差项τｉ往往是时间上相关的，因此常用的假设在实... 展开更多

关键词 自回归误差模型 回归模型 自相关回归模型

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人工胰脏中数据驱动个体血糖代谢模型的辨识 被引量：2

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作者 李鹏 祝楠楠 +1 位作者 郁磊 王弼陡 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第3期714-720,共7页

数据驱动时间序列模型是人工胰脏系统中最常用的一类血糖预测模型,但其血糖预测精度受到进食不确定性和胰岛素敏感性波动等实际因素的影响。本文从真实血糖测量数据入手,提出基于卡尔曼滤波参数估计的带输入误差滑动平均模型的辨识方法... 数据驱动时间序列模型是人工胰脏系统中最常用的一类血糖预测模型,但其血糖预测精度受到进食不确定性和胰岛素敏感性波动等实际因素的影响。本文从真实血糖测量数据入手,提出基于卡尔曼滤波参数估计的带输入误差滑动平均模型的辨识方法,将辨识结果与最小二乘法辨识结果进行对比。结果表明,本文提出的辨识方法具有辨识精度高(FIT:90.05±3.12%v.s.54.41±9.56%)、能有效抵消实际因素的影响、对不同特征的个体能获得稳定的辨识结果等优势。 展开更多

关键词 卡尔曼滤波参数估计 带输入误差自回归滑动平均模型 数据驱动模型 个体化血糖代谢模型 人工胰脏

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基于多源预报残差的卡尔曼滤波校正技术

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作者 金桂中 陈国灿 +2 位作者 赵兰兰 石朋 周玉良 《河海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期1-4,共4页

为充分利用实测水位流量序列所蕴含的信息,挖掘实测水位流量数据对洪水预报结果的实时在线校正作用以提高洪水预报精度,提出了一种基于多源预报残差的卡尔曼滤波校正技术,该技术采用基于水文要素观测值的涨落差法和残差自回归模型构建... 为充分利用实测水位流量序列所蕴含的信息,挖掘实测水位流量数据对洪水预报结果的实时在线校正作用以提高洪水预报精度,提出了一种基于多源预报残差的卡尔曼滤波校正技术,该技术采用基于水文要素观测值的涨落差法和残差自回归模型构建多源误差信息源,利用卡尔曼滤波技术进行多源误差序列融合来对洪水预报结果进行实时校正。浙江钱塘江流域实测资料验证结果表明:基于多源预报残差的卡尔曼滤波校正技术能够显著降低预报模型的流量模拟误差,平均相对误差减小超过10%。 展开更多

关键词 多源误差融合校正 洪水预报 卡尔曼滤波 误差自回归模型

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中国宏观经济与股价之间关系的关联性研究——实证考察宏观经济对股市影响的数量程度 被引量：2

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作者 徐国祥 马俊玲 《统计与信息论坛》 2006年第2期5-10,14,共7页

文章基于季度抽样数据利用Granger因果检验法对中国宏观经济与股市的关系从实证角度作了考察,发现中国宏观经济对股市有着决定性的影响关系。在此基础上进一步建立了一阶自回归误差模型,得到了中国宏观经济对股市影响的数量关系。由此... 文章基于季度抽样数据利用Granger因果检验法对中国宏观经济与股市的关系从实证角度作了考察,发现中国宏观经济对股市有着决定性的影响关系。在此基础上进一步建立了一阶自回归误差模型,得到了中国宏观经济对股市影响的数量关系。由此对中国宏观经济与股市之间的关系有一个清楚地认识。 展开更多

关键词 主成分分析 GRANGER因果检验 自回归误差模型

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中国大陆与主要贸易伙伴之间的汇率联动分析 被引量：3

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作者 赵金梅 郭珺 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2012年第8期27-32,共6页

利用2005年7月21至2010年10月29日期间,每一英镑分别兑换人民币、欧元、美元、日元、新加坡元和港元等六种货币的汇率数据,研究了中国大陆与五个主要贸易伙伴之间的汇率联动关系。利用单位根检验、Granger因果关系检验以及协整检验结果... 利用2005年7月21至2010年10月29日期间,每一英镑分别兑换人民币、欧元、美元、日元、新加坡元和港元等六种货币的汇率数据,研究了中国大陆与五个主要贸易伙伴之间的汇率联动关系。利用单位根检验、Granger因果关系检验以及协整检验结果,确定六种汇率之间存在着长期共同趋势,并利用脉冲响应函数和方差分解的方法对所建立的向量误差修正模型进行了分析。 展开更多

关键词 汇率 协整检验 向量自回归误差修正模型 冲击响应函数 方差分解

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中国猪肉市场总供给波动及影响因素的实证分析 被引量：29

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作者 谭莹 《华中农业大学学报（社会科学版）》 2010年第3期24-29,共6页

近期我国猪肉价格的剧烈波动,引起了社会各界的广泛关注。采用Nerlove供给模型分析了生猪供给的价格预期和成本调整周期,结合自回归分布滞后—误差修正(ARDL-ECM)模型对猪肉总体供给的影响因素进行了实证分析。结果表明,猪肉价格的长期... 近期我国猪肉价格的剧烈波动,引起了社会各界的广泛关注。采用Nerlove供给模型分析了生猪供给的价格预期和成本调整周期,结合自回归分布滞后—误差修正(ARDL-ECM)模型对猪肉总体供给的影响因素进行了实证分析。结果表明,猪肉价格的长期供给弹性小于短期供给弹性,而在诸多影响因素中,饲料价格对猪肉供给的短期影响最大。由此认为,由于价格预期对猪肉供给的影响存在着严重的滞后,国家宜采用逆周期补贴政策对生猪的生产进行宏观调控。 展开更多

关键词 猪肉 供给模型 自回归分布滞后-误差修正模型(ARDL-ECM) 协整

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棕榈油供给冲击与国内植物油价格波动的动态关系分析 被引量：3

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作者 刘锐金 王成丽 《南方农业学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第4期739-747,共9页

【目的】分析棕榈油供给量与国内主要植物油价格的互动关系,以及对于来自价格正、负向冲击下棕榈油的供给反应,为棕榈油进口管理提供理论依据。【方法】利用我国棕榈油月度进口量、棕榈油、豆油、菜籽油现货价格及马来西亚毛棕榈油现货... 【目的】分析棕榈油供给量与国内主要植物油价格的互动关系,以及对于来自价格正、负向冲击下棕榈油的供给反应,为棕榈油进口管理提供理论依据。【方法】利用我国棕榈油月度进口量、棕榈油、豆油、菜籽油现货价格及马来西亚毛棕榈油现货价格数据,在协整-GARCH、误差修正-GARCH框架下进行估计分析,研究供给量与价格间的互动关系,并用线性和非线性Granger因果检验进行稳健性检验。【结果】我国棕榈油的加工厂商和贸易商重视过去较长一段时间积累的方差信息(ARCH效应),而不是上一期的预测方差(GARCH效应);相比于菜籽油,豆油对棕榈油价格的调整力较大;棕榈油供给量对价格的影响力较小,有关价格滞后二阶的好坏消息对供给量具有非对称性影响;棕榈油进口量和价格相互不是Granger原因。【建议】加强棕榈油进口管理、市场建设及库存变化监测,加深棕榈油全球定价机制的研究。 展开更多

关键词 棕榈油 供给冲击 价格波动 向量误差修正—广义自回归异方差模型(VECM-GARCH模型)

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考虑空间相关性和交通环境影响的宏观事故建模 被引量：1

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作者 靳文舟 包胜男 +1 位作者 裴晓航 汤左淦 《安全与环境学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第3期846-854,共9页

为准确分析宏观尺度下各项因素对发生交通事故的影响,从人口岗位等社会经济特征、交通环境和城市重要设施分布等角度出发,基于深圳市61.4万警情事故和892个交通分析小区建立带空间自回归误差项的空间自回归模型(SARAR),采用广义空间二... 为准确分析宏观尺度下各项因素对发生交通事故的影响,从人口岗位等社会经济特征、交通环境和城市重要设施分布等角度出发,基于深圳市61.4万警情事故和892个交通分析小区建立带空间自回归误差项的空间自回归模型(SARAR),采用广义空间二段最小二乘法进行模型参数估计后,计算出各要素的空间溢出效应。模型结果表明:人口数量、岗位数量、区域面积、学校数量、主次干道长度和主次干道衔接不足均会显著增加本区域和周边区域内的交通事故数量;拥堵路段长度与交通事故的发生不存在显著关系。拟合优度对比结果发现,SARAR模型优于OLS、SAR和SEM模型,是分析宏观尺度下区域安全水平的有效方法。 展开更多

关键词 安全工程 空间相关性 带空间自回归误差项的空间自回归模型 交通环境 宏观安全分析

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我国股市与宏观经济关联性的实证研究

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作者 徐永坤 《商业时代》 北大核心 2008年第28期74-74,93,共2页

本文应用协整理论实证分析了我国股市与我国宏观经济的关系,得出我国股市与宏观经济之间存在着联系结论,进而建立自回归误差模型得出它们之间的确切数量关系,从数据角度更加清楚地看到我国股市与宏观经济之间的相互关系。

关键词 时间序列 X11过程 ADF检 验协整理论 自回归误差模型

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大渡河流域径流预报实时校正方法应用研究 被引量：3

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作者 曲田 朱艳军 +2 位作者 陈在妮 黄一昕 梁忠民 《人民长江》 北大核心 2021年第S01期63-67,共5页

为降低大渡河流域的径流预报误差,提高径流预报的可靠度和精度,以大渡河上游绰斯甲流域为研究对象,采用误差自回归校正模型(AR)和全过程联合校正方法(EPJC)2种实时校正技术,对新安江模型的径流预报结果进行了应用研究。选取洪峰流量相... 为降低大渡河流域的径流预报误差,提高径流预报的可靠度和精度,以大渡河上游绰斯甲流域为研究对象,采用误差自回归校正模型(AR)和全过程联合校正方法(EPJC)2种实时校正技术,对新安江模型的径流预报结果进行了应用研究。选取洪峰流量相对误差、峰现时间绝对误差、径流深相对误差和确定性系数作为模型的评价指标,对比分析了2种校正模型的修正效果。结果表明:实时校正技术能有效提升水文模型的实际预报能力,且EPJC方法的提升效果优于AR模型,对大渡河流域具有更好的适用性。 展开更多

关键词 径流预报 实时校正 误差自回归校正模型 全过程联合校正 新安江模型 大渡河流域

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