期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
自回归条件方差-偏度-峰度:一个新的模型
被引量：
22
1
作者
王鹏
王建琼
魏宇
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2009年第5期121-129,共9页
提出一个新的自回归条件方差-偏度-峰度模型:GJRSK-M模型,讨论了模型的识别、定阶、估计等技术,运用该模型实证研究了中国股市的高阶矩波动特征,利用样本外预测方法研究了GJRSK-M模型与现有高阶矩波动模型在预测能力方面的差异.研究结...
提出一个新的自回归条件方差-偏度-峰度模型:GJRSK-M模型,讨论了模型的识别、定阶、估计等技术,运用该模型实证研究了中国股市的高阶矩波动特征,利用样本外预测方法研究了GJRSK-M模型与现有高阶矩波动模型在预测能力方面的差异.研究结果表明:中国股市的条件方差、条件偏度和条件峰度都具有波动持续性和杠杆效应,GJRSK-M模型具有比现有高阶矩波动模型更强的预测能力.最后提出了将高阶矩波动模型运用于金融风险管理研究的思路.
展开更多
关键词
自回归条件方差-偏度-峰度
GJRSK
-
M模型
波动预测
风险管理
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
自回归条件方差-偏度-峰度:一个新的模型
被引量：
22
1
作者
王鹏
王建琼
魏宇
机构
西南交通大学经济管理学院
出处
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2009年第5期121-129,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(7050102570771097)
教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-08-0826)
文摘
提出一个新的自回归条件方差-偏度-峰度模型:GJRSK-M模型,讨论了模型的识别、定阶、估计等技术,运用该模型实证研究了中国股市的高阶矩波动特征,利用样本外预测方法研究了GJRSK-M模型与现有高阶矩波动模型在预测能力方面的差异.研究结果表明:中国股市的条件方差、条件偏度和条件峰度都具有波动持续性和杠杆效应,GJRSK-M模型具有比现有高阶矩波动模型更强的预测能力.最后提出了将高阶矩波动模型运用于金融风险管理研究的思路.
关键词
自回归条件方差-偏度-峰度
GJRSK
-
M模型
波动预测
风险管理
Keywords
conditional volatility
-
skewness
-
kurtosis
GJRSK
-
M model
volatility forecast
risk management
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
自回归条件方差-偏度-峰度:一个新的模型
王鹏
王建琼
魏宇
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2009
22
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
