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回归模型中异方差或变离差检验问题综述 被引量:8
1
作者 韦博成 林金官 吕庆哲 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2003年第2期210-220,共11页
回归模型的异方差或变离差检验是统计诊断的重要课题。本文系统介绍了普通回归模型、广义回归模型和基于纵向数据的随机效应或自相关回归模型的异方差检验或变离差检验的研究概况和最新进展;同时介绍了作者关于非线性回归模型的相应工作... 回归模型的异方差或变离差检验是统计诊断的重要课题。本文系统介绍了普通回归模型、广义回归模型和基于纵向数据的随机效应或自相关回归模型的异方差检验或变离差检验的研究概况和最新进展;同时介绍了作者关于非线性回归模型的相应工作,最后指出了若干有有待进一步研究的问题。 展开更多
关键词 非线性回归 广义非线性模型 指数族分布 方差 变离差 偏大离差 随机效应 纵向数据 似然比检验 SCORE检验 自相关性 统计诊断
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半参数随机效应模型的异方差检验 被引量:2
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作者 朱仲义 冉昊 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2006年第3期343-352,共10页
在许多实际问题中,检验观察数据是否出现异方差性是一个相当感兴趣的问题.该文研究了半参数随机效应模型的异方差检验问题.基于Lin(1997)的方法,得到了检验方差成分都为零的Score检验统计量.通过随机模拟和实际数值例子,论证了方法... 在许多实际问题中,检验观察数据是否出现异方差性是一个相当感兴趣的问题.该文研究了半参数随机效应模型的异方差检验问题.基于Lin(1997)的方法,得到了检验方差成分都为零的Score检验统计量.通过随机模拟和实际数值例子,论证了方法的有效性.利用现有的统计软件,容易实现该文所提出的检验方法。 展开更多
关键词 方差 随机效应 SCORE检验 半参数回归 光滑样条.
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自回归条件异方差模型在宏观经济预警中的应用 被引量:2
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作者 王慧敏 《运筹与管理》 CSCD 1998年第4期58-61,共4页
将ARCH模型引入宏观经济预警,讨论了ARCH预警系统的指标设计、ARCH预警方法以及预警警限的界定,给出了一种具有ARCH特征的警限界定方法。
关键词 自回归条件方差模型 arch模型 预警指标 预警警限 宏观经济预警
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具有随机效应和AR(1)误差的非线性纵向数据模型中组间方差和自相关系数的齐性检验 被引量:1
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作者 林金官 韦博成 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2008年第2期291-301,共11页
组间方差和自相关系数的齐性是纵向数据分析的基本假设之一,然而这种假设需要进行统计检验.Zhang&Weiss讨论了线性随机效应模型的组间和组内方差齐性的检验问题;林金官&韦博成研究了具有AR(1)误差但没有随机效应的非线性模型的... 组间方差和自相关系数的齐性是纵向数据分析的基本假设之一,然而这种假设需要进行统计检验.Zhang&Weiss讨论了线性随机效应模型的组间和组内方差齐性的检验问题;林金官&韦博成研究了具有AR(1)误差但没有随机效应的非线性模型的自相关系数的齐性检验.该文研究具有随机效应和AR(1)误差的非线性模型的组间方差和自相关系数的齐性检验问题,构造了几个score检验统计量,并通过Monte Carlo模拟方法研究了检验统计量的性质.最后利用该文的方法分析一组实际数据和一组模拟数据. 展开更多
关键词 AR(1)误差 自相关系数 方差 非线性回归 随机效应 SCORE检验
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证券投资基金市场的ARMA-ARCH类模型分析 被引量:9
5
作者 惠军 朱翠 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2010年第7期1108-1112,共5页
文章通过分析自回归条件异方差(ARCH)类模型的统计结构,讨论了ARCH模型族的拟合波动性的优缺点,建立了ARMA-ARCH类模型,并用平稳帕雷托分布代替标准正态分布;以中信基金管理有限公司的股票基金与债券基金指数的收盘价为样本,对我国基金... 文章通过分析自回归条件异方差(ARCH)类模型的统计结构,讨论了ARCH模型族的拟合波动性的优缺点,建立了ARMA-ARCH类模型,并用平稳帕雷托分布代替标准正态分布;以中信基金管理有限公司的股票基金与债券基金指数的收盘价为样本,对我国基金市场收益率分布用ARMA-ARCH类模型进行实证分析,解决了方差时变条件下金融波动时间序列建模问题,描述了基金序列的特性。 展开更多
关键词 自回归条件方差(arch)模型 ARMA-arch类模型 证券投资基金 波动性
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基于ARCH族模型的中国出口集装箱运价指数波动特征 被引量:12
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作者 朱玉华 赵刚 《上海海事大学学报》 北大核心 2013年第3期48-53,59,共7页
为改善中国出口集装箱运输市场预测的可靠性,选取上海航运交易所发布的样本区间为2000年1月7日至2012年8月31日中国出口集装箱运价指数(China Containerized Freight Index,CCFI)的周数据,对CCFI收益率序列的平稳性、异方差性进行分析... 为改善中国出口集装箱运输市场预测的可靠性,选取上海航运交易所发布的样本区间为2000年1月7日至2012年8月31日中国出口集装箱运价指数(China Containerized Freight Index,CCFI)的周数据,对CCFI收益率序列的平稳性、异方差性进行分析和检验.利用广义自回归条件异方差(Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity,GARCH)模型描述CCFI波动的集聚性和敏感性,利用指数GARCH(EGARCH)模型分析CCFI波动的非对称性.结果表明,CCFI收益率序列是平稳的,集装箱运价波动具有反杠杆效应.该方法可为提高我国出口集装箱运输市场预测的可靠性提供参考. 展开更多
关键词 中国出口集装箱运价指数 收益率序列 自回归条件方差 波动特征 杠杆效应
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MDH理论与日历效应下的中国股市量价关系 被引量:4
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作者 夏天 胡日东 《华侨大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2007年第4期444-448,共5页
基于分布混合假说(MDH)理论的数学推导,以我国深沪股市的大盘指数为研究对象,检验原始交易量、包含自相关性的交易量对广义自回归条件异方差模型(GARCH)效应的解释效果,并分析日历效应对交易量与股价波动性关系的特殊影响.结果表明,GARC... 基于分布混合假说(MDH)理论的数学推导,以我国深沪股市的大盘指数为研究对象,检验原始交易量、包含自相关性的交易量对广义自回归条件异方差模型(GARCH)效应的解释效果,并分析日历效应对交易量与股价波动性关系的特殊影响.结果表明,GARCH模型可以很好地拟合中国股市的股价波动持续性问题;当引入原始交易量以后,股价波动性在一定程度上可以为原始交易量所解释,而包含自相关性的交易量对股市GARCH效应并无很好的解释力.经实证分析证实,股价的日历效应对于上海市场中交易量对股价波动性的解释有着推波助澜的作用. 展开更多
关键词 分布混合假说理论 日历效应 广义自回归条件方差模型 股价波动性 交易量 中国股市
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月份效应:运用不同计量模型 得出相反实证结果 被引量:6
8
作者 陈希敏 陈菁 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2004年第8期66-73,共8页
本文运用传统的标准计量模型与2003年诺贝尔经济学奖获得者恩格尔(RobertEngle)提出的自回归条件异方差性模型(ARCH模型)的改进模型(TARCH模型),对中国股票市场月份效应进行比较研究。检验结果显示:运用传统的计量模型分析得出的结果与... 本文运用传统的标准计量模型与2003年诺贝尔经济学奖获得者恩格尔(RobertEngle)提出的自回归条件异方差性模型(ARCH模型)的改进模型(TARCH模型),对中国股票市场月份效应进行比较研究。检验结果显示:运用传统的计量模型分析得出的结果与使用TARCH模型所得结论相反。研究结果非常依赖研究时所使用的方法。 展开更多
关键词 股票市场 月份效应 标准计量模型 恩格尔 自回归条件方差性模型
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ARCH族模型及其对深圳股票市场的实证分析 被引量:7
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作者 魏娜 《数学理论与应用》 2006年第3期60-63,共4页
ARCH族模型是动态非线性的股票定价模型,它在金融和经济领域具有广阔的应用前景.在短短二十年时间里取得了迅速的发展,先后提出了GARCH、ARCH-M、TARCH、EGRACH等模型丰富了ARCH族模型.本文从ARCH族模型出发,简要介绍了其主要形式和特点... ARCH族模型是动态非线性的股票定价模型,它在金融和经济领域具有广阔的应用前景.在短短二十年时间里取得了迅速的发展,先后提出了GARCH、ARCH-M、TARCH、EGRACH等模型丰富了ARCH族模型.本文从ARCH族模型出发,简要介绍了其主要形式和特点,然后将ARCH族模型运用于我国深圳股票市场的实证分析,从实证结果中总结深圳股市的总体特征. 展开更多
关键词 arch族模型 条件方差 股票市场 杠杆效应
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沪市股票风险与收益关系实证研究 被引量:2
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作者 尹清非 仇媛媛 《数学理论与应用》 2007年第2期11-14,共4页
由于我国股票市场每日报酬时间序列的非正态性和厚尾性,且呈现波动集群性,基于正态假设的静态模型存在很大的缺陷,而Arch类模型具有很好的处理厚尾的能力,能较好的描述股价等金融变量的波动特征,因此将Garch-M模型引入,通过实证分析,结... 由于我国股票市场每日报酬时间序列的非正态性和厚尾性,且呈现波动集群性,基于正态假设的静态模型存在很大的缺陷,而Arch类模型具有很好的处理厚尾的能力,能较好的描述股价等金融变量的波动特征,因此将Garch-M模型引入,通过实证分析,结果表明,Garch-M模型能显著提高预测的准确性. 展开更多
关键词 条件方差 Garch-M模型 arch效应 Tarch模型
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动态VaR估计模型及实证
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作者 马玉林 赵静 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第8期183-185,共3页
为了准确描述金融收益率序列的波动率聚集,异方差、厚尾等特性,研究我国证券市场的时变风险,本文利用极值理论和GARCH模型在处理金融数据上的优点,构造了基于GARCH-EVT的条件VaR模型,并对沪市综合指数收益率进行实证研究,结果表明,上海... 为了准确描述金融收益率序列的波动率聚集,异方差、厚尾等特性,研究我国证券市场的时变风险,本文利用极值理论和GARCH模型在处理金融数据上的优点,构造了基于GARCH-EVT的条件VaR模型,并对沪市综合指数收益率进行实证研究,结果表明,上海股市存在ARCH效应,收益率序列具有较强的自相关性;以GARCH模型为基础的条件极值方法比GARCH-正态和GARCH-t模型更好地消除了厚尾性对估计结果的影响,能更准确地捕捉风险的时变特性. 展开更多
关键词 广义自回归条件方差模型 极值理论 风险价值 返回检验
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国际LNG海运现货市场运价波动特征研究 被引量:1
12
作者 孙成伟 《水运管理》 2022年第7期29-33,共5页
为使航运业增进对LNG海运现货市场规律的了解,更好地服务于全球LNG贸易,研究国际LNG现货海运指数的变化特征及波动规律,选取广义自回归条件异方差(GARCH)模型族,考察LNG海运费的波动规律,分析波动成因,并对其进行讨论,确定最佳拟合模型,... 为使航运业增进对LNG海运现货市场规律的了解,更好地服务于全球LNG贸易,研究国际LNG现货海运指数的变化特征及波动规律,选取广义自回归条件异方差(GARCH)模型族,考察LNG海运费的波动规律,分析波动成因,并对其进行讨论,确定最佳拟合模型,对LNG海运公司的经营策略提出建议。 展开更多
关键词 LNG贸易 LNG海运 广义自回归条件方差(Garch)模型族 自回归条件方差(arch)效应检验 租金波动
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诺奖得主给中国经济支招
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作者 左娜 《国际人才交流》 2017年第7期24-27,共4页
2017年初,正值北京的严冬,友谊宾馆的"外国专家建言会"现场却因2003年诺贝尔经济学奖得主罗伯特·恩格尔(Robert F.Engle)的到来而气氛热烈。恩格尔是纽约大学斯特恩商学院经济学教授,现为美国计量经济学学会会员和美国艺术与... 2017年初,正值北京的严冬,友谊宾馆的"外国专家建言会"现场却因2003年诺贝尔经济学奖得主罗伯特·恩格尔(Robert F.Engle)的到来而气氛热烈。恩格尔是纽约大学斯特恩商学院经济学教授,现为美国计量经济学学会会员和美国艺术与科学学院院士。他发明的ARCH模型(自回归条件异方差)为描述金融时序数据波动的多变性提供了一种简洁有力的分析方法,这种模型已成为研究人员以及金融市场分析人士用来评估价格和风险的必不可少的工具,恩格尔也因此被授予2003年诺贝尔经济学奖。 展开更多
关键词 中国经济 诺贝尔经济学奖 自回归条件方差 arch模型 金融市场分析 经济学教授 艺术与科学 计量经济学
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