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基于经验似然的自回归条件久期模型的统计推断
被引量：
1
1
作者
韩玉
金应华
吴武清
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第2期219-225,共7页
利用经验似然方法对自回归条件久期(ACD)模型参数进行统计检验,给出了自回归条件久期模型参数的经验似然比统计量,并证明了该统计量渐近服从χ2-分布.数值模拟结果表明,经验似然方法优于拟似然方法.
关键词
自回归
条件
久
期
(ACD)
模型
拟似然函数
经验似然
自回归
条件
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职称材料
基于非对称效应ACD模型和分时VWAP算法对A股市场算法交易的量化分析研究
被引量：
8
2
作者
方兆本
镇磊
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第9期753-759,共7页
目前算法交易在国际证券市场上已经成为最重要的交易方式之一,我国A股市场的算法交易尚处于起步阶段,但考虑到A股市场目前的实际情况和股指期货的推出,对于算法交易的需求日趋明显.基于此利用高频数据处理方法提出了一种适合A股市场交...
目前算法交易在国际证券市场上已经成为最重要的交易方式之一,我国A股市场的算法交易尚处于起步阶段,但考虑到A股市场目前的实际情况和股指期货的推出,对于算法交易的需求日趋明显.基于此利用高频数据处理方法提出了一种适合A股市场交易规则的交易算法,首先提出一种考虑非对称效应的ACD模型来选择交易时点,然后利用一种分时的VWAP算法来决定委托量,最后利用股票价格波动预测来修正交易量和委托价格.基于A股股票的实证研究表明这种交易策略不但能获得高于市场均价的价格,同时也优于常规的算法交易算法.
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关键词
股价预测
算法交易
交易量加权平均价格
自回归条件久期模型
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职称材料
交易时间视角下的中国股市流动性问题
被引量：
1
3
作者
房振明
王春峰
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2009年第3期153-155,共3页
交易过程中的时间因素是重要的信息揭示变量。在价格久期基础上,引入了新的流动性衡量指标VNET,对上海股市流动性测量和影响因素进行了深入探讨。选择了2005年9月1日至2006年12月30日作为样本时段,选取上证50指数前20只最大流通股在样...
交易过程中的时间因素是重要的信息揭示变量。在价格久期基础上,引入了新的流动性衡量指标VNET,对上海股市流动性测量和影响因素进行了深入探讨。选择了2005年9月1日至2006年12月30日作为样本时段,选取上证50指数前20只最大流通股在样本期间内的分笔交易数据作为实证研究对象。实证结果表明,我国证券市场交易过程中的各种非对称信息严重的影响着市场的流动性变化。
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关键词
流动性
价格
久
期
自回归条件久期模型
VNET
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职称材料
题名
基于经验似然的自回归条件久期模型的统计推断
被引量：
1
1
作者
韩玉
金应华
吴武清
机构
东北电力大学理学院
广东工业大学应用数学学院
中国人民大学商学院
出处
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2013年第2期219-225,共7页
基金
国家自然科学基金(批准号:71003100)
中国人民大学科学研究基金(批准号:2011030123)
文摘
利用经验似然方法对自回归条件久期(ACD)模型参数进行统计检验,给出了自回归条件久期模型参数的经验似然比统计量,并证明了该统计量渐近服从χ2-分布.数值模拟结果表明,经验似然方法优于拟似然方法.
关键词
自回归
条件
久
期
(ACD)
模型
拟似然函数
经验似然
自回归
条件
Keywords
autoregressive conditional duration（ACD） model
quasi-likelihood function
empirical likelihood
autoregressive condition
分类号
O212.7 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
基于非对称效应ACD模型和分时VWAP算法对A股市场算法交易的量化分析研究
被引量：
8
2
作者
方兆本
镇磊
机构
中国科学技术大学统计与金融系
出处
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第9期753-759,共7页
文摘
目前算法交易在国际证券市场上已经成为最重要的交易方式之一,我国A股市场的算法交易尚处于起步阶段,但考虑到A股市场目前的实际情况和股指期货的推出,对于算法交易的需求日趋明显.基于此利用高频数据处理方法提出了一种适合A股市场交易规则的交易算法,首先提出一种考虑非对称效应的ACD模型来选择交易时点,然后利用一种分时的VWAP算法来决定委托量,最后利用股票价格波动预测来修正交易量和委托价格.基于A股股票的实证研究表明这种交易策略不但能获得高于市场均价的价格,同时也优于常规的算法交易算法.
关键词
股价预测
算法交易
交易量加权平均价格
自回归条件久期模型
Keywords
stock price prediction
algorithmic trading
VWAP
ACD mode
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
交易时间视角下的中国股市流动性问题
被引量：
1
3
作者
房振明
王春峰
机构
天津大学管理学院
出处
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2009年第3期153-155,共3页
基金
国家杰出青年科学基金资助项目(70225002)
文摘
交易过程中的时间因素是重要的信息揭示变量。在价格久期基础上,引入了新的流动性衡量指标VNET,对上海股市流动性测量和影响因素进行了深入探讨。选择了2005年9月1日至2006年12月30日作为样本时段,选取上证50指数前20只最大流通股在样本期间内的分笔交易数据作为实证研究对象。实证结果表明,我国证券市场交易过程中的各种非对称信息严重的影响着市场的流动性变化。
关键词
流动性
价格
久
期
自回归条件久期模型
VNET
Keywords
liquidity
price duration
autoregressive conditional duration model
VNET
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于经验似然的自回归条件久期模型的统计推断
韩玉
金应华
吴武清
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2013
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于非对称效应ACD模型和分时VWAP算法对A股市场算法交易的量化分析研究
方兆本
镇磊
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2011
8
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
交易时间视角下的中国股市流动性问题
房振明
王春峰
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2009
1
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职称材料
已选择
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