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分位数因子增广的分位数自回归分布滞后模型构建
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作者 黄玉婷 傅德印 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2024年第12期35-41,共7页
因子增广回归是利用高维数据对宏观经济进行预测的重要方法。然而,均值回归框架下的因子模型和回归模型在面对异常值或厚尾分布时结果不够稳健。为此,文章在分位数回归框架下构建分位数因子增广分位数自回归分布滞后模型,该模型通过构... 因子增广回归是利用高维数据对宏观经济进行预测的重要方法。然而,均值回归框架下的因子模型和回归模型在面对异常值或厚尾分布时结果不够稳健。为此,文章在分位数回归框架下构建分位数因子增广分位数自回归分布滞后模型,该模型通过构建分位数因子模型对高维数据进行降维,提取不同分位点的公共因子;进一步,利用提取出的公共因子和响应变量的滞后项构建分位数自回归分布滞后模型。数值模拟结果表明,在数据出现异常值或厚尾分布的情境下,分位数因子分析估计的均值因子和非均值因子更稳健,分位数因子增广回归的预测性能优于因子增广回归的预测性能,且分位数因子增广分位数自回归分布滞后模型的预测性能优于基准模型。 展开更多
关键词 分位数因子 分位数回归 因子增广回归 自回归分布滞后模型
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分位数向量自回归分布滞后模型及脉冲响应分析 被引量:7
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作者 许启发 刘曦 +1 位作者 蒋翠侠 虞克明 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2018年第4期472-487,共16页
为研究多个时间序列条件分位数之间的关联关系,将向量自回归分布滞后模型扩展到分位数体系下,提出了分位数向量自回归分布滞后模型:QVARDL(p, q),给出其数学表示、参数估计、滞后阶数选择、脉冲响应分析等一整套建模方法.选取世界范围... 为研究多个时间序列条件分位数之间的关联关系,将向量自回归分布滞后模型扩展到分位数体系下,提出了分位数向量自回归分布滞后模型:QVARDL(p, q),给出其数学表示、参数估计、滞后阶数选择、脉冲响应分析等一整套建模方法.选取世界范围内主要国家(地区)资本市场作为研究对象,将建立的模型与方法应用于解释美国次贷危机的影响,结果表明:美国次贷危机在世界范围内产生了深远影响,但对不同国家(地区)的资本市场在影响程度、影响方式、响应时期等方面有着不同的表现.这一发现,有助于理解美国次贷危机的传播规律. 展开更多
关键词 分位数自回归 分位数向量自回归 分位数脉冲响应 自回归分布滞后 金融风险
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自回归分布滞后模型在数控机床热误差建模中的应用 被引量:4
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作者 苗恩铭 龚亚运 +1 位作者 牛鹏程 费业泰 《计量学报》 CSCD 北大核心 2013年第3期226-230,共5页
对多元线性回归模型、回归与残差AR叠合模型和自回归分布滞后模型3种热误差建模方法进行了介绍与比对分析。多元线性回归模型方法简单快捷,但因热误差呈非线性且具有互交作用,较难获得精确热误差数学模型。后两个模型均属时间序列分... 对多元线性回归模型、回归与残差AR叠合模型和自回归分布滞后模型3种热误差建模方法进行了介绍与比对分析。多元线性回归模型方法简单快捷,但因热误差呈非线性且具有互交作用,较难获得精确热误差数学模型。后两个模型均属时间序列分析方法,其优点是能够比较精确地建立热误差数学模型,两者的区别是叠合模型把参数估计分成两部分,而自回归分布滞后模型是统一估计参数,因此叠合模型的精度要低于自回归分布滞后模型精度,并通过实例验证,自回归分布滞后模型在精密数控机床热误差建模中具有较好的建模精度。 展开更多
关键词 计量学 热误差 多元线性回归模型 叠合模型 自回归分布滞后模型
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中国人口预测的自回归分布滞后模型研究 被引量:23
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作者 安和平 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第08X期4-7,共4页
本研究以自回归分布滞后模型为基础,以人口年增长量作为被解释变量,人口年增长量的滞后值、人口年出生率和人口年死亡率的滞后值作为解释变量,分别设计了两类4个模型,并以1952-2002年人口序列数据为基础,采用一般回归法、后退法和逐步... 本研究以自回归分布滞后模型为基础,以人口年增长量作为被解释变量,人口年增长量的滞后值、人口年出生率和人口年死亡率的滞后值作为解释变量,分别设计了两类4个模型,并以1952-2002年人口序列数据为基础,采用一般回归法、后退法和逐步回归法三种方法对所设计的模型进行估计,得到可作为人口预测的168个模型。然后,从中筛选出较优的包含人口年增长量滞后值的中国人口自回归分布滞后预测模型和不包含人口年增长量滞后值的中国人口预测模型。 展开更多
关键词 中国人口总量 自回归分布滞后模型 人口预测
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基于自回归分布滞后模型的我国财产险保费增长实证研究 被引量:5
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作者 郁佳敏 《金融理论与实践》 CSSCI 北大核心 2012年第5期99-102,共4页
通过建立财产险保费增长的自回归分布滞后模型,使用Engle-Granger两步法对1980—2010年我国产险保费增长进行实证研究。研究结果表明,我国财产险保费与GDP之间存在着协整关系,自回归分布滞后模型比经典回归模型具有更好的拟合效果和预... 通过建立财产险保费增长的自回归分布滞后模型,使用Engle-Granger两步法对1980—2010年我国产险保费增长进行实证研究。研究结果表明,我国财产险保费与GDP之间存在着协整关系,自回归分布滞后模型比经典回归模型具有更好的拟合效果和预测能力。 展开更多
关键词 财产保险 自回归分布滞后模型 误差修正模型 协整
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电商消费影响商贸流通效率的实证分析——基于自回归分布滞后模型检验 被引量:6
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作者 李湘滇 《商业经济研究》 北大核心 2018年第8期38-40,共3页
本文基于1995-2015年省级面板数据,构建超效率DEA模型进行全国及分地区的商贸流通效率测算,并结合自回归分布滞后模型对电商消费影响商贸流通效率的效果进行实证分析。研究发现,商贸流通效率存在较大的区域性差异,总体上自东向西呈现阶... 本文基于1995-2015年省级面板数据,构建超效率DEA模型进行全国及分地区的商贸流通效率测算,并结合自回归分布滞后模型对电商消费影响商贸流通效率的效果进行实证分析。研究发现,商贸流通效率存在较大的区域性差异,总体上自东向西呈现阶梯递减现象;电商消费对商贸流通效率的长期和短期影响系数上,东部沿海和东北地区存在明显的改善效果,西部地区受市场资本存量、配套交通设施等影响在短期和长期内的改善效果有限;东北地区良好的居民储蓄和消费结构在电商经济的刺激下得到了有效释放,短期的改善效果最优。最后,本文从加强区域间的商贸流通交流和加大对电商经济的扶持力度等方面提出了促进电商消费改善商贸流通效率的对策。 展开更多
关键词 电商消费 商贸流通效率 超效率DEA 自回归分布滞后模型
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一类部分和分解非对称自回归分布滞后模型的边界检验
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作者 王敬勇 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第19期13-16,共4页
部分和分解形成的非对称性机制表明了经济变量的正向变化不同于负向变化,文章利用部分和分解构造的自回归分布滞后模型,不仅可以处理时间序列的内生性与误差的序列相关问题,还可以通过边界检验方法,分析非对称机制与非平稳性的联合问题... 部分和分解形成的非对称性机制表明了经济变量的正向变化不同于负向变化,文章利用部分和分解构造的自回归分布滞后模型,不仅可以处理时间序列的内生性与误差的序列相关问题,还可以通过边界检验方法,分析非对称机制与非平稳性的联合问题。中美两国利率数据分析表明该模型应用的灵活性与可行性,并得到了美国利率传导的短期动态非对称性的结论。 展开更多
关键词 部分和分解 非对称性 边界检验 自回归分布滞后模型
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存在自相关时检验和估计方法的改进——基于自回归分布滞后模型的自相关检验和参数估计 被引量:4
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作者 张荷观 《统计与信息论坛》 CSSCI 2012年第4期44-49,共6页
存在自相关时的自相关检验和参数估计是基础计量经济学的一个重要内容,并且存在自相关时的原模型已转化为自回归分布滞后模型。讨论存在自相关时的自相关检验和参数估计问题,提出了一种基于自回归分布滞后模型的自相关检验法,并同时给... 存在自相关时的自相关检验和参数估计是基础计量经济学的一个重要内容,并且存在自相关时的原模型已转化为自回归分布滞后模型。讨论存在自相关时的自相关检验和参数估计问题,提出了一种基于自回归分布滞后模型的自相关检验法,并同时给出了相应的参数估计。 展开更多
关键词 自回归分布滞后模型 自相关 检验和估计
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数控机床热误差补偿高次多阶ADL模型应用分析 被引量:2
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作者 苗恩铭 成天驹 +1 位作者 牛鹏程 龚亚运 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第15期2088-2093,共6页
综合运用模糊聚类和灰色关联度理论对机床温度监测传感器进行了优选。同时针对现行常用的多元回归模型,采用自回归分布滞后模型(ADL模型)对数控机床热误差进行了建模。在获得较高精度基础上,对ADL模型进行扩展,提出了高次多阶ADL建模技... 综合运用模糊聚类和灰色关联度理论对机床温度监测传感器进行了优选。同时针对现行常用的多元回归模型,采用自回归分布滞后模型(ADL模型)对数控机床热误差进行了建模。在获得较高精度基础上,对ADL模型进行扩展,提出了高次多阶ADL建模技术,并对其建模方法及精度进行了分析比对,实例证明,提出的高次多阶ADL模型在数控机床热误差补偿技术中具有较高的建模精度。 展开更多
关键词 热误差 多元回归模型 自回归分布滞后模型 高次多阶自回归分布滞后模型
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百度指数与旅游景区游客量的关系及预测研究——以北京故宫为例 被引量:281
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作者 黄先开 张丽峰 丁于思 《旅游学刊》 CSSCI 2013年第11期93-100,共8页
网络搜索数据记录了用户的搜索关注与需求,为研究旅游经济行为提供了必要数据基础。文章基于百度指数,以北京故宫为例,利用计量经济学中的协整理论和格兰杰因果关系分析了百度关键词与北京故宫实际游客量间的关系,建立了没有百度关... 网络搜索数据记录了用户的搜索关注与需求,为研究旅游经济行为提供了必要数据基础。文章基于百度指数,以北京故宫为例,利用计量经济学中的协整理论和格兰杰因果关系分析了百度关键词与北京故宫实际游客量间的关系,建立了没有百度关键词和加入百度关键词的两种预测模型并进行了预测精度比较。结果表明:故宫实际游客量与百度关键词存在长期均衡关系和格兰杰因果关系:加入百度关键词后的自回归分布滞后模型的样本期内的预测精度比没有百度关键词的ARMA模型提高了12.4%,样本期外的预测精度提高了14.5%。运用带有百度关键词的模型可以实现利用当天及滞后1~2天的百度指数数据预测故宫当天的游客量,不仅增强了预测的时效性,还可以更加及时、准确地为故宫景区管理部门提供决策的依据。 展开更多
关键词 百度指数 旅游景区 协整 ARMA模型 自回归分布滞后模型
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中国资本外逃决定因素的动态计量经济分析 被引量:14
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作者 杨胜刚 乔海曙 +2 位作者 田冬炜 吴立源 杨丽暑 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2003年第3期2-7,共6页
从分析与资本外逃相关的时间序列开始 ,依据现代动态计量学的理论方法 ,构建了一个关于资本外逃与其决定因素的自回归分布滞后模型 (ARDL) ,得出资本外逃与其决定因素之间的长期均衡关系系数和短期变动的误差修正模型 (ECM )。结果表明 ... 从分析与资本外逃相关的时间序列开始 ,依据现代动态计量学的理论方法 ,构建了一个关于资本外逃与其决定因素的自回归分布滞后模型 (ARDL) ,得出资本外逃与其决定因素之间的长期均衡关系系数和短期变动的误差修正模型 (ECM )。结果表明 :驱动中国资本外逃的主要经济因素为财政赤字增加、政治金融风险和汇率高估 ,内外资差别待遇是产生资本外逃的重要制度因素。 展开更多
关键词 中国 资本外逃 动态计量经济分析 决定因素 自回归分布滞后模型 误差修正模型
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重大事件对上海市入境旅游需求的影响——基于ADL模型的分析 被引量:29
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作者 王铮 袁宇杰 熊文 《旅游学刊》 CSSCI 北大核心 2010年第4期44-49,共6页
本文根据1978~2008年上海市入境旅游接待人次数的统计数据,构建了上海市入境旅游需求的自回归分布滞后模型。通过引入虚拟变量,本文分析了历次重大事件对上海市入境旅游需求的影响。结果发现,2003年SARS主要影响欧洲国家来沪国际旅游需... 本文根据1978~2008年上海市入境旅游接待人次数的统计数据,构建了上海市入境旅游需求的自回归分布滞后模型。通过引入虚拟变量,本文分析了历次重大事件对上海市入境旅游需求的影响。结果发现,2003年SARS主要影响欧洲国家来沪国际旅游需求,对上海市入境旅游的总体需求没有造成显著的负面影响;1979年石油价格危机、1997年亚洲金融风暴与2008年全球金融危机造成的负面影响,存在影响人次数逐次增加,但影响比例逐次下降的趋势。重大事件对各客源国来沪国际旅游需求的影响存在差异,对全国与上海市的影响也不同。本文提出旅游管理部门与业界在决策过程中要重视这些差异与不同。 展开更多
关键词 重大事件 入境旅游需求 自回归分布滞后模型 虚拟变量
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我国寿险需求影响因素的实证分析 被引量:52
13
作者 杨舸 田澎 叶建华 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2005年第3期50-54,共5页
应用自回归分布滞后模型对我国寿险需求进行了实证研究。与已有的研究相比,本文消除了保费收入数据中因统计口径变化带来的影响,建模时考虑了时间序列的平稳性,而且考查了更长的时间跨度。研究表明,国内生产总值的增长和寿险业自身的发... 应用自回归分布滞后模型对我国寿险需求进行了实证研究。与已有的研究相比,本文消除了保费收入数据中因统计口径变化带来的影响,建模时考虑了时间序列的平稳性,而且考查了更长的时间跨度。研究表明,国内生产总值的增长和寿险业自身的发展是寿险需求增长的根本原因,实际利率和少年儿童赡养(抚养)率对寿险需求也有显著的影响,社会的老龄化、预期通货膨胀率和不断提高的教育水平对寿险需求的作用并不显著。 展开更多
关键词 寿险需求 自回归分布滞后模型 平稳时间序列
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中国风电发展与经济增长的协整分析 被引量:11
14
作者 赵文会 丁会凯 +1 位作者 施泉生 谢品杰 《中国电力》 CSCD 北大核心 2013年第3期1-4,13,共5页
研究风电发展与经济增长之间的关系对我国风电长远规划和投资战略的制定具有十分重要的意义。基于我国1991—2010年风电年新增装机容量与GDP情况对比数据,利用自回归分布滞后模型(ARDL)和基于误差修正模型的格兰杰(Granger)因果关系检... 研究风电发展与经济增长之间的关系对我国风电长远规划和投资战略的制定具有十分重要的意义。基于我国1991—2010年风电年新增装机容量与GDP情况对比数据,利用自回归分布滞后模型(ARDL)和基于误差修正模型的格兰杰(Granger)因果关系检验方法 ,对我国风电发展与经济增长的关系进行了验证和分析。结果表明,风电发展和经济增长之间存在稳定的长期均衡关系;但是,无论在长期还是短期内,两者之间都不存在Granger因果关系。 展开更多
关键词 风电发展 经济增长 协整分析 自回归分布滞后模型(ARDL)
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基于百度指数的房地产价格相关性研究 被引量:17
15
作者 姜文杰 赖一飞 王恺 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第2期90-93,共4页
文章以我国大中城市的新建住宅价格为研究对象,以均衡价格理论为基础,使用搜索关键词的百度指数开展研究,分别使用自回归移动平均模型(ARMA)和带搜索项的自回归分布滞后模型对上海市的新建住宅价格指数进行了拟合和预测。实证结果表明:... 文章以我国大中城市的新建住宅价格为研究对象,以均衡价格理论为基础,使用搜索关键词的百度指数开展研究,分别使用自回归移动平均模型(ARMA)和带搜索项的自回归分布滞后模型对上海市的新建住宅价格指数进行了拟合和预测。实证结果表明:百度搜索指数与价格指数之间存在协整关系,建立的自回归分布滞后模型的拟合度达到0.918,预测精度相较ARMA模型提高23.2%。与传统的预测方法相比,模型具有很强的时效性,能够比国家统计局提前一个月发布房屋价格指数数据。 展开更多
关键词 百度指数 新建住宅价格指数 ARMA模型 自回归分布滞后模型
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外商直接投资与中国碳排放关系——基于ARDL的实证研究 被引量:9
16
作者 易艳春 关卫军 高玉芳 《贵州财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2015年第3期58-65,共8页
应用自回归分布滞后模型(ARDL)研究外商直接投资与中国碳排放之间的长短期相互关系。发现在长短期内,FDI的流入增加了碳排放,说明FDI在产业转移的同时,也转移了相当部分的碳排放。而我国高碳的经济发展模式是吸引FDI进入高排放、高能耗... 应用自回归分布滞后模型(ARDL)研究外商直接投资与中国碳排放之间的长短期相互关系。发现在长短期内,FDI的流入增加了碳排放,说明FDI在产业转移的同时,也转移了相当部分的碳排放。而我国高碳的经济发展模式是吸引FDI进入高排放、高能耗、高污染产业的主要动因。虽然外资也带来了更加清洁与低碳的技术,但是FDI的技术效应为高碳的产业结构效应所抵消。研究还发现经济增长在长短期内增加了我国的碳排放,且短期系数高于长期系数。 展开更多
关键词 FDI 经济增长 碳排放 自回归分布滞后模型
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基于动态计量经济学模型的短期电价预测 被引量:10
17
作者 谭忠富 张金良 尚金成 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2009年第7期71-76,共6页
电力市场中的电价受众多因素影响,单变量时间序列法已很难提高短期电价的预测精度。针对该问题,文中运用时间序列模型的动态计量方法来预测短期电价。首先建立电价和电量的一般自回归分布滞后模型;然后对电价和电量的时间序列数据进行... 电力市场中的电价受众多因素影响,单变量时间序列法已很难提高短期电价的预测精度。针对该问题,文中运用时间序列模型的动态计量方法来预测短期电价。首先建立电价和电量的一般自回归分布滞后模型;然后对电价和电量的时间序列数据进行预处理;在通过平稳性和协整性检验后,建立误差修正模型,最终由Eviews5.0估计出模型的参数。利用此模型对澳大利亚新南威尔士州电力市场的短期电价进行预测,结果表明此模型具有较高的预测精度。 展开更多
关键词 电力市场 电价预测 自回归分布滞后模型(ADLM)时间序列
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我国税收与经济增长相关性的计量分析 被引量:12
18
作者 陈集立 刘芳 李志刚 《工业技术经济》 北大核心 2007年第9期84-87,共4页
本文采用自回归分布滞后模型(ADL)、误差修正模型(ECM),对建国以来我国税收与经济增长的相关性进行了实证分析;同时应用ARIMA模型预测了未来五年我国税收与经济增长的走势。结果表明,GDP对税收的影响程度在不断增强,税收弹性也由最初的... 本文采用自回归分布滞后模型(ADL)、误差修正模型(ECM),对建国以来我国税收与经济增长的相关性进行了实证分析;同时应用ARIMA模型预测了未来五年我国税收与经济增长的走势。结果表明,GDP对税收的影响程度在不断增强,税收弹性也由最初的缺乏弹性变为现阶段的富有弹性,宏观税负的增长仍能对GDP的增长率产生正面的影响,未来五年中税收增长率高于经济增长率的状况依然存在。 展开更多
关键词 宏观税负水平 经济增长 自回归分布滞后模型
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人民币汇率、国内总需求与通货膨胀——基于汇率传递理论的实证研究 被引量:16
19
作者 朱建平 刘璐 《经济理论与经济管理》 CSSCI 北大核心 2012年第3期80-89,共10页
通货膨胀一直是中国政府直接面对而又必须谨慎处理的经济问题。本文以汇率传递理论为视角,运用自回归分布滞后模型(ARDL)考察了1980—2010年人民币汇率、国内总需求、世界商品价格与通货膨胀之间的长期均衡和短期调整关系。长期看来,人... 通货膨胀一直是中国政府直接面对而又必须谨慎处理的经济问题。本文以汇率传递理论为视角,运用自回归分布滞后模型(ARDL)考察了1980—2010年人民币汇率、国内总需求、世界商品价格与通货膨胀之间的长期均衡和短期调整关系。长期看来,人民币升值并未像国际经济学理论描述的那样可以抑制通货膨胀,相反却显著地抬高了国内价格水平;中国通货膨胀的成因具有需求拉上的特点,且不存在明显的世界通货膨胀的输入途径。短期看来,中国通货膨胀的动态调整具有明显的滞后特征,且由短期变动向长期均衡调整的速度较快。 展开更多
关键词 汇率传递 国内总需求 通货膨胀 自回归分布滞后模型 边限检验
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生产性服务业与制造业耦合发展——中国嵌入全球价值链实现路径 被引量:18
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作者 孙先民 韩朝亮 《商业研究》 CSSCI 北大核心 2019年第7期50-60,共11页
本文以全球价值链攀升动力机制为基础、生产性服务业与制造业耦合发展为视角,通过测度中国生产性服务业与制造业耦合发展的阶段及特征,分析中国嵌入全球价值链的实现路径。研究表明,中国生产性服务业与制造业处于松散耦合阶段。中国在... 本文以全球价值链攀升动力机制为基础、生产性服务业与制造业耦合发展为视角,通过测度中国生产性服务业与制造业耦合发展的阶段及特征,分析中国嵌入全球价值链的实现路径。研究表明,中国生产性服务业与制造业处于松散耦合阶段。中国在嵌入全球价值链过程中,应实现从低级要素向中级、高级要素升级,并不断进行产业组织创新;通过国内市场优势,实现国内分工体系重构,形成国家价值链(NVC);基于全球范围内关键要素的再整合,最终嵌入全球价值链(GVC),实现全球价值链攀升。 展开更多
关键词 生产性服务业 自回归分布滞后模型 产业耦合 全球价值链
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