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GRCA(1)模型中误差方差自加权估计的渐近分布: 1; 作者傅可昂丁丽 +2 位作者李婷陈豪何文凯《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2019年第4期416-421,共6页; 考虑随机系数自回归模型yt=Φtyt-1+ut,其中Φt为随机系数,ut为随机误差。在允许Φt与ut相依以及Εu^4t无穷的条件下,构造了误差方差的自加权估计,并证明了该估计的渐近正态性。最后通过数值模拟,说明自加权估计的稳健和有效性。; 关键词广义随机系数自回归误差方差自加权估计渐近正态; 在线阅读下载PDF 职称材料

方差无穷非线性自回归序列的自加权L_1估计被引量：2: 2; 作者周杰刘三阳张正策《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2008年第2期193-199,共7页; 对具有无穷方差的非线性自回归序列x_t=φ(x_(t-1),x_(t-2),…,x_(t-p),θ)+ε_t,E(ε_t^2)=∞,利用局部二次近似和连续函数空间C(R^q)上弱收敛随机过程最小点的渐近性质,证明了若存在δ≥1,使得E|ε_t|~δ<∞成立,则θ满足一定条件... 展开更多; 关键词非线性自回归自加权L_1估计弱收敛渐近正态 Wald检验统计量; 在线阅读下载PDF 职称材料

重尾非线性自回归模型自加权M-估计的渐近分布被引量：2: 3; 作者傅可昂丁丽李君巧《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2020年第2期475-483,共9页; 考虑非线性自回归模型xt=f(xt-1,…,xt-p,θ)+∈t,其中θ为q维未知参数,{∈t}为随机误差.在允许误差方差无穷的重尾条件下,构造θ的自加权M-估计,并证明了该估计的渐近正态性.最后通过数值模拟,在随机误差服从某些重尾分布的条件下,说... 展开更多; 关键词非线性自回归自加权M-估计重尾渐近正态; 在线阅读下载PDF 职称材料

ACD模型自加权LAD估计的渐近性质被引量：1: 4; 作者傅可昂吴梦雪 +1 位作者黄炜王江峰《高校应用数学学报（A辑）》北大核心 2020年第3期253-264,共12页; 针对高频数据建模中常用的自回归条件持续期(ACD)模型,在允许误差方差无穷的条件下,构造模型参数的自加权最小一乘(SLAD)估计,并证明了该估计的相合性和渐近正态性.数值模拟显示SLAD估计比拟极大似然估计和最小一乘估计更稳健,最后将其... 展开更多; 关键词自回归条件持续期模型自加权最小一乘估计相合性渐近正态性价格持续期; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名GRCA(1)模型中误差方差自加权估计的渐近分布: 1; 作者傅可昂丁丽李婷陈豪何文凯; 机构浙江工商大学统计与数学学院; 出处《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2019年第4期416-421,共6页; 基金浙江省自然科学基金资助项目(LY17A01004) 教育部人文社科研究青年基金项目(17YJC910002) +1 种基金浙江工商大学研究生科研创新基金项目; 文摘考虑随机系数自回归模型yt=Φtyt-1+ut,其中Φt为随机系数,ut为随机误差。在允许Φt与ut相依以及Εu^4t无穷的条件下,构造了误差方差的自加权估计,并证明了该估计的渐近正态性。最后通过数值模拟,说明自加权估计的稳健和有效性。; 关键词广义随机系数自回归误差方差自加权估计渐近正态; Keywords generalized random coefficient autoregression error variance self-weighted estimation asymptotic normality; 分类号 O212.1 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名方差无穷非线性自回归序列的自加权L_1估计被引量：2: 2; 作者周杰刘三阳张正策; 机构西安电子科技大学应用数学系西安交通大学数学系; 出处《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2008年第2期193-199,共7页; 基金国家自然科学基金(60574075); 文摘对具有无穷方差的非线性自回归序列x_t=φ(x_(t-1),x_(t-2),…,x_(t-p),θ)+ε_t,E(ε_t^2)=∞,利用局部二次近似和连续函数空间C(R^q)上弱收敛随机过程最小点的渐近性质,证明了若存在δ≥1,使得E|ε_t|~δ<∞成立,则θ满足一定条件的自加权L_1估计θ_(L_1)是渐近正态估计,Wald检验统计量也具有通常的x^2分布,为模型的统计推断提供了理论基础.; 关键词非线性自回归自加权L_1估计弱收敛渐近正态 Wald检验统计量; Keywords nonlinear autoregression self-weighted L_1-estimator weak convergence asymptoti-cal normality Wald test statistic; 分类号 O212.1 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名重尾非线性自回归模型自加权M-估计的渐近分布被引量：2: 3; 作者傅可昂丁丽李君巧; 机构浙江工商大学统计与数学学院; 出处《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2020年第2期475-483,共9页; 基金国家自然科学基金(11971432) 浙江省自然科学基金(LY17A010004) 浙江省一流学科A类(浙江工商大学统计学)。; 文摘考虑非线性自回归模型xt=f(xt-1,…,xt-p,θ)+∈t,其中θ为q维未知参数,{∈t}为随机误差.在允许误差方差无穷的重尾条件下,构造θ的自加权M-估计,并证明了该估计的渐近正态性.最后通过数值模拟,在随机误差服从某些重尾分布的条件下,说明自加权M-估计比最小二乘和L1估计更有效.; 关键词非线性自回归自加权M-估计重尾渐近正态; Keywords Nonlinear autoregression Self-weighted M-estimator Heavy tail Asymptotic normality; 分类号 O212.1 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名ACD模型自加权LAD估计的渐近性质被引量：1: 4; 作者傅可昂吴梦雪黄炜王江峰; 机构浙大城市学院计算机与计算科学学院浙江工商大学统计与数学学院浙江大学数学科学学院; 出处《高校应用数学学报（A辑）》北大核心 2020年第3期253-264,共12页; 基金国家自然科学基金(11971432,11301481) 浙江省一流学科A类(浙江工商大学统计学)。; 文摘针对高频数据建模中常用的自回归条件持续期(ACD)模型,在允许误差方差无穷的条件下,构造模型参数的自加权最小一乘(SLAD)估计,并证明了该估计的相合性和渐近正态性.数值模拟显示SLAD估计比拟极大似然估计和最小一乘估计更稳健,最后将其应用于青岛海尔和宝信软件这两只股票的价格持续期建模.; 关键词自回归条件持续期模型自加权最小一乘估计相合性渐近正态性价格持续期; Keywords autoregressive conditional duration self-weighted least absolute deviation estimation consistency asymptotic normality price duration; 分类号 O212.1 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料