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题名基于VAR模型的国际油价对我国宏观经济影响分析
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作者
孙冬
杨万华
唐丽
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机构
华北电力大学工商管理学院
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出处
《管理现代化》
CSSCI
北大核心
2010年第1期47-48,52,共3页
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文摘
本文对国际原油价格和我国宏观经济变量,包括国内生产总值增长率、沪深两市的A股指数以及生产者物价指数进行了格兰杰因果检验,并对国际油价与我国经济增长的关系进行了协整及脉冲-响应分析,定量揭示了国际石油价格对我国经济增长的影响程度,为应对石油价格波动,保证我国宏观经济持续快速发展提出了相应的政策建议。
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关键词
平稳性检验
格兰杰因果检验
协整检验
VAR模型
脉冲-响应分析
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分类号
F822.5
[经济管理—财政学]
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题名基于自然利率的货币政策效应非对称性研究
被引量：12
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作者
石柱鲜
邓创
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机构
吉林大学数量经济研究中心
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出处
《中国软科学》
CSSCI
北大核心
2005年第9期58-65,共8页
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基金
教育部人文社会科学博士点基金课题<我国外汇风险预警模型研究>(项目编号:03JB790043)
教育部人文社会科学重点研究基地重大课题<中国经济转轨时期增长轨迹与特征的实证研究>(项目编号:05JJD790006)的资助
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文摘
本文通过对我国自然利率的定量估计,为货币政策紧缩与扩张状态的度量和描述提供了一个"基准":当实际利率高于自然利率时,对应的货币政策是紧缩性的,反之则为扩张性的。为检验我国货币政策效应的非对称性,我们采用脉冲-响应函数模拟了GDP偏移率与通货膨胀对紧缩与扩张性货币政策冲击的动态反应,发现与扩张性货币政策相比,我国紧缩性货币政策具有较强的产出效应和较弱的价格效应。对这一检验结果的分析表明,实际利率与自然利率之间的缺口不仅可以合理地度量货币政策的松紧程度,而且可以作为货币政策制定和评价的一个重要参考依据。
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关键词
自然利率
货币政策
非对称性
状态空间模型
脉冲-响应分析
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Keywords
natural rate of interest
monetary policies
asymmetry
state-space model
impulse-response analysis
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分类号
F224.0
[经济管理—国民经济]
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