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奢侈性消费与股票风险溢价——来自中国的证据被引量：1: 1; 作者惠文杰刘炳炳《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第21期171-173,共3页; 股票风险溢价,即股票市场整体收益率与无风险利率之差。对发达资本市场的研究表明,它是标准的基于消费的资产定价理论所无法解释的。文章用中国数据对这一问题进行研究,指出:第一,中国市场存在高的股票风险溢价,按照传统的检验方法,中... 展开更多; 关键词基于消费的资产定价股票风险溢价之谜奢侈性消费; 在线阅读下载PDF 职称材料

股票风险溢价历史回顾与未来展望被引量：3: 2; 作者韩士专《证券市场导报》北大核心 2003年第9期33-38,共6页; 关于股票风险溢价之谜的解释,在很大程度上回答了未来的ERP趋势。显然,无论是高估说、制度制约说,还是资本深化说,在预测未来ERP方面,都强调ERP将维持较低的水平。; 关键词股票风险溢价 ERP 股票市场无风险报酬率投资组合期望率 MRP 市场风险溢价; 在线阅读下载PDF 职称材料

已实现跳跃波动与中国股市风险溢价研究——基于股票组合视角被引量：17: 3; 作者陈国进刘晓群 +1 位作者谢沛霖赵向琴《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2016年第6期98-113,共16页; 基于我国股市5分钟高频数据为研究样本,采用非参数方法估计了Fama-French25个股票组合的已实现跳跃波动率的主要成分(规模、均值、标准差和到达率等),实证分析表明:(1)已实现跳跃波动的主要成分可通过线性和非线性(交叉项)形式预测大部... 展开更多; 关键词股票组合风险溢价已实现跳跃波动率 Fama—French三因子模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	奢侈性消费与股票风险溢价——来自中国的证据	惠文杰刘炳炳	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2014	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	股票风险溢价历史回顾与未来展望	韩士专	《证券市场导报》北大核心	2003	3	在线阅读下载PDF 职称材料
3	已实现跳跃波动与中国股市风险溢价研究——基于股票组合视角	陈国进刘晓群谢沛霖赵向琴	《管理科学学报》 CSSCI 北大核心	2016	17	在线阅读下载PDF 职称材料