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影响收益的公司指标在最优投资组合选择中的应用
被引量：
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作者
陈志平
朱国斌
许庆胜
《运筹与管理》
CSCD
2007年第3期124-128,共5页
如何从数目巨大的市场股票集中选取一组特定的股票作为最优投资组合选择模型的输入,以确保最终的投资方案具有优异而稳定的表现一直是投资理论界和实务界关注的重点。为此,本文基于作者新近结合中国股市特性并采用新方法所确定影响中国...
如何从数目巨大的市场股票集中选取一组特定的股票作为最优投资组合选择模型的输入,以确保最终的投资方案具有优异而稳定的表现一直是投资理论界和实务界关注的重点。为此,本文基于作者新近结合中国股市特性并采用新方法所确定影响中国股票收益的多个公司基本特性指标,设计了一个恰当的股票预选策略,并由此导出了新型而稳健的投资组合选择两阶段法。实证结果表明新方法能使投资者便捷地找到更稳健的投资策略。
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关键词
投资学
股票预选策略
最优投资组合选择
公司基本特性指标
中国股市
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题名
影响收益的公司指标在最优投资组合选择中的应用
被引量：
1
1
作者
陈志平
朱国斌
许庆胜
机构
西安交通大学理学院
中兴通讯股份有限公司
出处
《运筹与管理》
CSCD
2007年第3期124-128,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(10571141)
国家自然科学基金重点项目资助(70531030)
文摘
如何从数目巨大的市场股票集中选取一组特定的股票作为最优投资组合选择模型的输入,以确保最终的投资方案具有优异而稳定的表现一直是投资理论界和实务界关注的重点。为此,本文基于作者新近结合中国股市特性并采用新方法所确定影响中国股票收益的多个公司基本特性指标,设计了一个恰当的股票预选策略,并由此导出了新型而稳健的投资组合选择两阶段法。实证结果表明新方法能使投资者便捷地找到更稳健的投资策略。
关键词
投资学
股票预选策略
最优投资组合选择
公司基本特性指标
中国股市
Keywords
investment
stock pre-selecting scheme
optimal portfolio selection
firm characteristic indicators
Chinese stock markets
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
影响收益的公司指标在最优投资组合选择中的应用
陈志平
朱国斌
许庆胜
《运筹与管理》
CSCD
2007
1
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