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基于动态时间弯曲的股票时间序列联动性研究
被引量：
4
1
作者
李海林
梁叶
《数据采集与处理》
CSCD
北大核心
2016年第1期117-129,共13页
对于股票联动性的研究,传统时间序列分析方法及目前数据挖掘技术主要使用国内或者国外股票指数来研究市场、板块或行业之间的联动关系,并得到一些较为宏观的结论,存在着缺少直接分析与挖掘个股数据之间的联动性的问题。鉴于此,本文提出...
对于股票联动性的研究,传统时间序列分析方法及目前数据挖掘技术主要使用国内或者国外股票指数来研究市场、板块或行业之间的联动关系,并得到一些较为宏观的结论,存在着缺少直接分析与挖掘个股数据之间的联动性的问题。鉴于此,本文提出一种基于动态时间弯曲的股票时间序列联动性研究方法。通过动态时间弯曲找出若干只形态相似的股票,并在此基础上获得相关的重要信息,再提出基于动态时间弯曲的k-means聚类方法实现股票聚类,进而得到具有相同波动趋势的股票簇。实验结果表明,新方法能从大量股票中准确找到具有联动关系的个股,区分开不同波动趋势的股票簇,具有一定的优越性。
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关键词
股票联动性
动态时间弯曲
K-MEANS聚类
平均序列
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职称材料
金融危机背景下欧美股市联动性研究——基于状态空间模型和分位数回归的实证分析
被引量：
1
2
作者
何康
殷敖
王珂飞
《东北大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2013年第6期575-581,共7页
通过选取欧美股市中比较具有代表性的英国FTSE 100指数、法国CAC 40指数、德国DAX 30指数及美国S&P 500指数作为研究对象,将时间区间划分为金融危机前时期、次贷危机时期及欧债危机时期,并运用状态空间模型及分位数回归对金融危机...
通过选取欧美股市中比较具有代表性的英国FTSE 100指数、法国CAC 40指数、德国DAX 30指数及美国S&P 500指数作为研究对象,将时间区间划分为金融危机前时期、次贷危机时期及欧债危机时期,并运用状态空间模型及分位数回归对金融危机背景下欧美股市的联动性进行了实证检验。研究结果表明:欧美股市间存在着长期的均衡关系,金融危机前时期美国股市对欧洲股市具有短期价格引导关系,但欧洲股市对美国股市却不具有短期价格引导关系。次贷危机期间经济基础层面和市场传染层面的因素共同决定着美股对欧股的短期价格引导关系,欧债危机期间欧美股市互为格兰杰因果关系,欧美股市的联动性显著增强。整体而言,美股走势对欧股走势的影响较大。
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关键词
金融危机
股票
市场
联动性
状态空间模型
分位数回归
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职称材料
概率图模型在股票套利中的应用
3
作者
谭依妮
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015年第16期74-76,共3页
文章采用概率图模型,并将其与时间因素的影响相结合,提出改进的聚集矩阵生成规则。依次建立每支股票关于其他股票以时间为权重的模型,运用加权最小二乘法进行估计,利用估计所得系数结合随机误差的方差生成改进的聚集矩阵。最后截取部分...
文章采用概率图模型,并将其与时间因素的影响相结合,提出改进的聚集矩阵生成规则。依次建立每支股票关于其他股票以时间为权重的模型,运用加权最小二乘法进行估计,利用估计所得系数结合随机误差的方差生成改进的聚集矩阵。最后截取部分股市数据检验所建模型的正确性。
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关键词
概率图
股票联动性
聚集矩阵
衡量因子
股票
套利
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职称材料
题名
基于动态时间弯曲的股票时间序列联动性研究
被引量：
4
1
作者
李海林
梁叶
机构
华侨大学信息管理系
出处
《数据采集与处理》
CSCD
北大核心
2016年第1期117-129,共13页
基金
国家自然科学基金(61300139)资助项目
福建省中青年教育科研(JAS14024)资助项目
华侨大学中青年教师科研提升计划(ZQN-PY220)资助项目
文摘
对于股票联动性的研究,传统时间序列分析方法及目前数据挖掘技术主要使用国内或者国外股票指数来研究市场、板块或行业之间的联动关系,并得到一些较为宏观的结论,存在着缺少直接分析与挖掘个股数据之间的联动性的问题。鉴于此,本文提出一种基于动态时间弯曲的股票时间序列联动性研究方法。通过动态时间弯曲找出若干只形态相似的股票,并在此基础上获得相关的重要信息,再提出基于动态时间弯曲的k-means聚类方法实现股票聚类,进而得到具有相同波动趋势的股票簇。实验结果表明,新方法能从大量股票中准确找到具有联动关系的个股,区分开不同波动趋势的股票簇,具有一定的优越性。
关键词
股票联动性
动态时间弯曲
K-MEANS聚类
平均序列
Keywords
stock co-movement
dynamic time warping
k-means clustering
averaging series
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
金融危机背景下欧美股市联动性研究——基于状态空间模型和分位数回归的实证分析
被引量：
1
2
作者
何康
殷敖
王珂飞
机构
湖南大学金融与统计学院
出处
《东北大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2013年第6期575-581,共7页
基金
中央高校基本科研业务费青年教师资助项目(11HDSK055)
文摘
通过选取欧美股市中比较具有代表性的英国FTSE 100指数、法国CAC 40指数、德国DAX 30指数及美国S&P 500指数作为研究对象,将时间区间划分为金融危机前时期、次贷危机时期及欧债危机时期,并运用状态空间模型及分位数回归对金融危机背景下欧美股市的联动性进行了实证检验。研究结果表明:欧美股市间存在着长期的均衡关系,金融危机前时期美国股市对欧洲股市具有短期价格引导关系,但欧洲股市对美国股市却不具有短期价格引导关系。次贷危机期间经济基础层面和市场传染层面的因素共同决定着美股对欧股的短期价格引导关系,欧债危机期间欧美股市互为格兰杰因果关系,欧美股市的联动性显著增强。整体而言,美股走势对欧股走势的影响较大。
关键词
金融危机
股票
市场
联动性
状态空间模型
分位数回归
Keywords
financial crisis
linkage effect of stock market
state-space model
quantile regression
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
概率图模型在股票套利中的应用
3
作者
谭依妮
机构
浙江工业大学理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015年第16期74-76,共3页
文摘
文章采用概率图模型,并将其与时间因素的影响相结合,提出改进的聚集矩阵生成规则。依次建立每支股票关于其他股票以时间为权重的模型,运用加权最小二乘法进行估计,利用估计所得系数结合随机误差的方差生成改进的聚集矩阵。最后截取部分股市数据检验所建模型的正确性。
关键词
概率图
股票联动性
聚集矩阵
衡量因子
股票
套利
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于动态时间弯曲的股票时间序列联动性研究
李海林
梁叶
《数据采集与处理》
CSCD
北大核心
2016
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
金融危机背景下欧美股市联动性研究——基于状态空间模型和分位数回归的实证分析
何康
殷敖
王珂飞
《东北大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2013
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
概率图模型在股票套利中的应用
谭依妮
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2015
0
在线阅读
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职称材料
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