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股票特质波动率对公司信用信息的反映研究——基于中国资本市场的证据
1
作者
杨璐
黄金鑫
《武汉金融》
北大核心
2020年第7期38-47,共10页
股票特质波动率是控制市场系统风险因素后的剩余波动,包含了基本面所不能解释的因素,比如公司信用信息。公司债券利差则是公司为融资所付出的风险溢价,是公司信用信息最直观的体现。本文基于中国资本市场上股票和债券的月度数据,考察了...
股票特质波动率是控制市场系统风险因素后的剩余波动,包含了基本面所不能解释的因素,比如公司信用信息。公司债券利差则是公司为融资所付出的风险溢价,是公司信用信息最直观的体现。本文基于中国资本市场上股票和债券的月度数据,考察了公司股票的特质波动率是否能够反映公司债券利差的信息。实证结果表明,尽管股票特质波动率并没有系统地捕获债券利差变动的信息,但是子样本结果之间的显著差异却体现了特质波动率反映公司信用信息的具体条件。
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关键词
公司债券
信用利差
股票特质波动率
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职称材料
股权结构与信息透明度相关性的实证研究
被引量：
4
2
作者
熊伟
陈浪南
朱杰
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2015年第3期344-353,共10页
股票价格波动主要受噪声的推动.信息透明度的提高将降低股票特质波动率.本文基于中国股票A股市场中的股票特质波动率,实证检验了我国上市公司股权结构与信息透明度之间的相关性.研究发现:1)国有法人股持股比例和股东之间力量差异的降低...
股票价格波动主要受噪声的推动.信息透明度的提高将降低股票特质波动率.本文基于中国股票A股市场中的股票特质波动率,实证检验了我国上市公司股权结构与信息透明度之间的相关性.研究发现:1)国有法人股持股比例和股东之间力量差异的降低,有助于提高上市公司的信息透明度.2)机构投资者的加入,可以改善上市公司的信息披露环境,提高证券分析师预测行为的有效性,减少股票价格波动中的噪声成分.
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关键词
股权结构
信息透明度
股票特质波动率
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职称材料
题名
股票特质波动率对公司信用信息的反映研究——基于中国资本市场的证据
1
作者
杨璐
黄金鑫
机构
深圳大学经济学院
中南财经政法大学金融学院
出处
《武汉金融》
北大核心
2020年第7期38-47,共10页
文摘
股票特质波动率是控制市场系统风险因素后的剩余波动,包含了基本面所不能解释的因素,比如公司信用信息。公司债券利差则是公司为融资所付出的风险溢价,是公司信用信息最直观的体现。本文基于中国资本市场上股票和债券的月度数据,考察了公司股票的特质波动率是否能够反映公司债券利差的信息。实证结果表明,尽管股票特质波动率并没有系统地捕获债券利差变动的信息,但是子样本结果之间的显著差异却体现了特质波动率反映公司信用信息的具体条件。
关键词
公司债券
信用利差
股票特质波动率
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
股权结构与信息透明度相关性的实证研究
被引量：
4
2
作者
熊伟
陈浪南
朱杰
机构
中山大学岭南学院
中国工商银行广东省分行
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2015年第3期344-353,共10页
基金
国家社科基金重大资助项目(14ZDA020)
教育部规划基金资助项目(14YJA7900)
+2 种基金
广州软科学课题资助项目(02-04)
广东软科学资助项目(2013B070206025)
广东社科基金资助项目(GD10CYJ01)
文摘
股票价格波动主要受噪声的推动.信息透明度的提高将降低股票特质波动率.本文基于中国股票A股市场中的股票特质波动率,实证检验了我国上市公司股权结构与信息透明度之间的相关性.研究发现:1)国有法人股持股比例和股东之间力量差异的降低,有助于提高上市公司的信息透明度.2)机构投资者的加入,可以改善上市公司的信息披露环境,提高证券分析师预测行为的有效性,减少股票价格波动中的噪声成分.
关键词
股权结构
信息透明度
股票特质波动率
Keywords
ownership structure
information transparency
idiosyncratic volatility
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
股票特质波动率对公司信用信息的反映研究——基于中国资本市场的证据
杨璐
黄金鑫
《武汉金融》
北大核心
2020
0
在线阅读
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职称材料
2
股权结构与信息透明度相关性的实证研究
熊伟
陈浪南
朱杰
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2015
4
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